Essays on Portfolio Optimization and ESG Ratings under Risk Constraints and Incomplete Information

Oliver Janke

doi:10.58662/9783965435063

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Bibliographische Angaben

Auflage: 1/2024
Copyrightjahr: 2024
ISBN-Print: 978-3-96543-505-6
ISBN-Online: 978-3-96543-506-3
Verlag: Lehmanns Media, Berlin
Sprache: Deutsch
Seiten: 230
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten a - IV
1. 1.1 Motivation Kein Zugriff
2. 1.2 Summary of Chapter 2 Kein Zugriff
3. 1.3 Summary of Chapter 3 Kein Zugriff
4. 1.4 Summary of Chapter 4 Kein Zugriff
5. 1.5 Acknowledgments Kein Zugriff
1. 2.1 Preliminaries Kein Zugriff
2. 1. 2.2.1 Financial market Kein Zugriff
  2. 2.2.2 Utility functions Kein Zugriff
  3. 2.2.3 Risk measures Kein Zugriff
  4. 2.2.4 Optimization problem Kein Zugriff
3. 1. 2.3.1 Conditions on the asymptotic elasticity Kein Zugriff
  2. 2.3.2 Main theorem Kein Zugriff
4. 1. 2.4.1 Main theorem Kein Zugriff
  2. 2.4.2 Extensions in the Black-Scholes market Kein Zugriff
  3. 2.4.3 Examples Kein Zugriff
5. 2.5 Concluding remarks Kein Zugriff
1. 3.1 Preliminaries Kein Zugriff
2. 1. 3.2.1 Generated filtrations Kein Zugriff
  2. 3.2.2 Optimization problem Kein Zugriff
3. 1. 3.3.1 The initially enlarged filtrations Kein Zugriff
  2. 3.3.2 The progressively enlarged Brownian filtrations Kein Zugriff
  3. 3.3.3 The price process filtration Kein Zugriff
  4. 3.3.4 Utility indifference value Kein Zugriff
4. 3.4 Concluding remarks Kein Zugriff
1. 4.1 Preliminaries Kein Zugriff
2. 1. 4.2.1 Market participants Kein Zugriff
  2. 4.2.2 Imperfect information Kein Zugriff
3. 1. 4.3.1 Over- and underestimating of firm types Kein Zugriff
  2. 4.3.2 The effect of green- and brownwashing Kein Zugriff
  3. 4.3.3 The effect of jumps in ESG ratings Kein Zugriff
  4. 4.3.4 Optimal behavior of the regulator Kein Zugriff
4. 4.4 Extensions Kein Zugriff
5. 4.5 Concluding remarks Kein Zugriff
A Publication Details Kein Zugriff Seiten 161 - 164
1. B.1 Optimal investment and consumption Kein Zugriff
1. C.1 Existence of Lagrange multipliers Kein Zugriff
1. D.1 Proofs Kein Zugriff
2. D.2 Extra-ordinary cases Kein Zugriff
3. D.3 Funding to firms depending on the size of equity Kein Zugriff
4. D.4 Common capital requirement function Kein Zugriff
5. D.5 Capital requirements as step functions Kein Zugriff
Bibliography Kein Zugriff Seiten 219 - 230

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