Treasury und Risikocontrolling in Banken

Sebastian Bodemer; Peter Vollenweider

doi:10.34156/9783791038599

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Bibliographic data

Copyright year: 2017
ISBN-Print: 978-3-7910-3858-2
ISBN-Online: 978-3-7910-3859-9
Publisher: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Language: German
Pages: 148
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages I - XII
1. 1.1 Von der volkswirtschaftlichen Rolle der Bank zur Bilanzstruktur No access
2. 1.2 Die Bankbilanz einer Regionalbank No access
3. 1.3 Weitere Aspekte der Bilanzstruktur No access
4. 1.4 Ertragsquellen einer Bank No access
5. 1.5 Risikodefinition No access
6. 1.6 Risiko: Erwarteter vs. unerwarteter Verlust No access
7. 1.7 Risikoarten im Bankgeschäft No access
8. 1.8 Risiko und Chance No access
9. 1.9 Risikomanagement-Kreislauf No access
10. 1.10 Motive der finanziellen Risikosteuerung No access
11. 1.11 Überblick über Risikomessverfahren No access
12. 1.12 Konzept: Liquidität versus Kapital No access
13. 1.13 Die Basler Rahmenwerke No access
14. 1.14 Liquiditäts- vs. Zinsrisiko als unterschiedliche Perspektiven No access
1. 2.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten No access
2. 2.2 Mandate von Treasury und Risikocontrolling No access
3. 2.3 Einbettung in die Bankorganisation No access
4. 2.4 Governance der Risikoorganisation No access
5. 2.5 Aufbauorganisation von Treasury und Risikocontrolling No access
1. 1. 3.1.1 Dimensionen des Liquiditätsrisikos No access
  2. 3.1.2 Verantwortlichkeiten der Liquiditätsrisikosteuerung No access
  3. 3.1.3 Risikomodelle zur Messung der Liquiditätsrisiken No access
  4. 3.1.4 Maßnahmen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos No access
  5. 3.1.5 Liquiditätsnotfallplanung No access
  6. 3.1.6 Abwicklung von Banken: Recovery and Resolution Planning No access
  7. 3.1.7 Wesentliche Herausforderungen No access
  8. 3.1.8 Zusammenfassung No access
2. 1. 3.2.1 Grundprinzipien des Asset-Liability-Management No access
  2. 3.2.2 Zinssätze und Zinsstrukturkurven No access
  3. 3.2.3 Perspektiven des Zinsrisikos No access
  4. 3.2.4 Exkurs: Barwert- und Einkommenseffekt am Beispiel No access
  5. 1. 3.2.5.1 Verfahren der Einkommensperspektive No access
    2. 3.2.5.2 Verfahren des Vermögenseffekts No access
  6. 3.2.6 Zinsbindungen bei unterschiedlichen Produkten No access
  7. 3.2.7 Steuerung des Zinsrisikos mit Benchmarks No access
  8. 3.2.8 Steuerung mit Derivaten No access
  9. 3.2.9 Aktuelle Herausforderungen No access
  10. 3.2.10 Wichtige ALM-Kennzahlen No access
  11. 3.2.11 Zusammenfassung No access
3. 1. 3.3.1 Bedeutung des Währungsmanagements No access
  2. 3.3.2 Verantwortlichkeiten No access
  3. 3.3.3 Absicherungsstrategien No access
  4. 3.3.4 Derivative Finanzinstrumente No access
  5. 3.3.5 Zusammenfassung No access
4. 1. 3.4.1 Generelle Grundsätze des Kapitalmanagements No access
  2. 3.4.2 Verantwortlichkeiten No access
  3. 3.4.3 Kapitaladäquanz aus unterschiedlicher Perspektive No access
  4. 3.4.4 Kapitalplanungsprozess No access
  5. 3.4.5 Kapitalallokation No access
  6. 3.4.6 Kapitalkosten in der Deckungsbeitragsrechnung No access
  7. 3.4.7 Herausforderungen und Zusammenfassung No access
5. 1. 3.5.1 Generelle Einordnung No access
  2. 3.5.2 Messung des Kreditrisikos No access
  3. 3.5.3 Steuerung des Kreditrisikos No access
  4. 3.5.4 Zusammenfassung und Herausforderungen No access
6. 1. 3.6.1 Ziele eines Transferpreissystems No access
  2. 3.6.2 Grundsätzliche Ansätze von Transferpreissystemen No access
  3. 3.6.3 Marktzinsmethode: Trennung von Treasury und Kundengeschäft No access
  4. 3.6.4 Markzinsmethode: barwertige versus periodische Sichtweise No access
  5. 3.6.5 Transferpreise: Allokation effektiver Treasurypreise No access
  6. 3.6.6 Herausforderungen und Zusammenfassung No access
7. 1. 3.7.1 Modellrisiko als eigenes Risiko No access
  2. 3.7.2 Modellrisikoreduzierende Maßnahmen No access
  3. 3.7.3 Verantwortlichkeit der Modellvalidierung und Herausforderungen No access
Literaturverzeichnis No access Pages 141 - 142
Stichwortverzeichnis No access Pages 143 - 146
Die Autoren No access Pages 147 - 148