Treasury und Risikocontrolling in Banken

Sebastian Bodemer; Peter Vollenweider

doi:10.34156/9783791038599

Zusammenfassung

Das Bankenumfeld ist von hohem Wettbewerbsdruck, sinkenden Margen in einem Niedrigzinsumfeld und intensiver Regulierung geprägt. Häufig versuchen Banken dabei, Gewinne durch das Eingehen erhöhter Risiken zu stabilisieren. Dieses Spannungsfeld erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit der Entstehung, der Messung und der Steuerung von Finanzrisiken. Die Treasurer und Risikocontroller müssen den internen und regulatorischen Anforderungen gerecht werden, durch Transferpreise die richtigen Anreize setzen und zukunftsgerichtet die Struktur der Bilanz managen.

Die Autoren arbeiten die Bedeutung des finanziellen Risikomanagements aus bankstrategischer Sicht heraus, erörtern die organisatorische Einbettung von Treasury und Risikocontrolling und zeigen übergreifend adäquate Risikomessmethoden und Risikomanagementstrategien auf.

Gesamtüberblick über die Rolle, das Mandat und die Gestaltungsmöglichkeiten eines modernen Bank-Treasury und -Risikocontrollings.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2017
ISBN-Print: 978-3-7910-3858-2
ISBN-Online: 978-3-7910-3859-9
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 148
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten I - XII
1. 1.1 Von der volkswirtschaftlichen Rolle der Bank zur Bilanzstruktur Kein Zugriff
2. 1.2 Die Bankbilanz einer Regionalbank Kein Zugriff
3. 1.3 Weitere Aspekte der Bilanzstruktur Kein Zugriff
4. 1.4 Ertragsquellen einer Bank Kein Zugriff
5. 1.5 Risikodefinition Kein Zugriff
6. 1.6 Risiko: Erwarteter vs. unerwarteter Verlust Kein Zugriff
7. 1.7 Risikoarten im Bankgeschäft Kein Zugriff
8. 1.8 Risiko und Chance Kein Zugriff
9. 1.9 Risikomanagement-Kreislauf Kein Zugriff
10. 1.10 Motive der finanziellen Risikosteuerung Kein Zugriff
11. 1.11 Überblick über Risikomessverfahren Kein Zugriff
12. 1.12 Konzept: Liquidität versus Kapital Kein Zugriff
13. 1.13 Die Basler Rahmenwerke Kein Zugriff
14. 1.14 Liquiditäts- vs. Zinsrisiko als unterschiedliche Perspektiven Kein Zugriff
1. 2.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten Kein Zugriff
2. 2.2 Mandate von Treasury und Risikocontrolling Kein Zugriff
3. 2.3 Einbettung in die Bankorganisation Kein Zugriff
4. 2.4 Governance der Risikoorganisation Kein Zugriff
5. 2.5 Aufbauorganisation von Treasury und Risikocontrolling Kein Zugriff
1. 1. 3.1.1 Dimensionen des Liquiditätsrisikos Kein Zugriff
  2. 3.1.2 Verantwortlichkeiten der Liquiditätsrisikosteuerung Kein Zugriff
  3. 3.1.3 Risikomodelle zur Messung der Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
  4. 3.1.4 Maßnahmen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos Kein Zugriff
  5. 3.1.5 Liquiditätsnotfallplanung Kein Zugriff
  6. 3.1.6 Abwicklung von Banken: Recovery and Resolution Planning Kein Zugriff
  7. 3.1.7 Wesentliche Herausforderungen Kein Zugriff
  8. 3.1.8 Zusammenfassung Kein Zugriff
2. 1. 3.2.1 Grundprinzipien des Asset-Liability-Management Kein Zugriff
  2. 3.2.2 Zinssätze und Zinsstrukturkurven Kein Zugriff
  3. 3.2.3 Perspektiven des Zinsrisikos Kein Zugriff
  4. 3.2.4 Exkurs: Barwert- und Einkommenseffekt am Beispiel Kein Zugriff
  5. 1. 3.2.5.1 Verfahren der Einkommensperspektive Kein Zugriff
    2. 3.2.5.2 Verfahren des Vermögenseffekts Kein Zugriff
  6. 3.2.6 Zinsbindungen bei unterschiedlichen Produkten Kein Zugriff
  7. 3.2.7 Steuerung des Zinsrisikos mit Benchmarks Kein Zugriff
  8. 3.2.8 Steuerung mit Derivaten Kein Zugriff
  9. 3.2.9 Aktuelle Herausforderungen Kein Zugriff
  10. 3.2.10 Wichtige ALM-Kennzahlen Kein Zugriff
  11. 3.2.11 Zusammenfassung Kein Zugriff
3. 1. 3.3.1 Bedeutung des Währungsmanagements Kein Zugriff
  2. 3.3.2 Verantwortlichkeiten Kein Zugriff
  3. 3.3.3 Absicherungsstrategien Kein Zugriff
  4. 3.3.4 Derivative Finanzinstrumente Kein Zugriff
  5. 3.3.5 Zusammenfassung Kein Zugriff
4. 1. 3.4.1 Generelle Grundsätze des Kapitalmanagements Kein Zugriff
  2. 3.4.2 Verantwortlichkeiten Kein Zugriff
  3. 3.4.3 Kapitaladäquanz aus unterschiedlicher Perspektive Kein Zugriff
  4. 3.4.4 Kapitalplanungsprozess Kein Zugriff
  5. 3.4.5 Kapitalallokation Kein Zugriff
  6. 3.4.6 Kapitalkosten in der Deckungsbeitragsrechnung Kein Zugriff
  7. 3.4.7 Herausforderungen und Zusammenfassung Kein Zugriff
5. 1. 3.5.1 Generelle Einordnung Kein Zugriff
  2. 3.5.2 Messung des Kreditrisikos Kein Zugriff
  3. 3.5.3 Steuerung des Kreditrisikos Kein Zugriff
  4. 3.5.4 Zusammenfassung und Herausforderungen Kein Zugriff
6. 1. 3.6.1 Ziele eines Transferpreissystems Kein Zugriff
  2. 3.6.2 Grundsätzliche Ansätze von Transferpreissystemen Kein Zugriff
  3. 3.6.3 Marktzinsmethode: Trennung von Treasury und Kundengeschäft Kein Zugriff
  4. 3.6.4 Markzinsmethode: barwertige versus periodische Sichtweise Kein Zugriff
  5. 3.6.5 Transferpreise: Allokation effektiver Treasurypreise Kein Zugriff
  6. 3.6.6 Herausforderungen und Zusammenfassung Kein Zugriff
7. 1. 3.7.1 Modellrisiko als eigenes Risiko Kein Zugriff
  2. 3.7.2 Modellrisikoreduzierende Maßnahmen Kein Zugriff
  3. 3.7.3 Verantwortlichkeit der Modellvalidierung und Herausforderungen Kein Zugriff
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 141 - 142
Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 143 - 146
Die Autoren Kein Zugriff Seiten 147 - 148