Derivate

Prof. Dr. Martin Bösch

doi:10.15358/9783800661459

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Bibliographic data

Copyright year: 2020
ISBN-Print: 978-3-8006-6144-2
ISBN-Online: 978-3-8006-6145-9
Publisher: Vahlen, München
Series: Vahlens Kurzlehrbücher
Language: German
Pages: 387
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages I - XVIII
1. 1. 1.1 Transfer von Finanzmitteln No access
  2. 1.2 Transfer von Risiken No access
  3. 1.3 Kassageschäft und Termingeschäft No access
2. 1. 2.1 Absicherer (Hedger) No access
  2. 2.2 Spekulanten No access
  3. 2.3 Händler (Market Maker) No access
  4. 2.4 Arbitrageure No access
  5. 2.5 Börsen- und OTC-Geschäfte No access
3. 1. 3.1 Risikoarten No access
  2. 3.2 Maßeinheiten für Risiko No access
  3. 3.3 Volatilität und Betrachtungsdauer No access
4. 1. 4.1 Zinsrechnung und Diskontierung No access
  2. 4.2 Kassazinssätze und Zinsstrukturkurve No access
  3. 4.3 Zinssatz, Laufzeit und Ausfallwahrscheinlichkeit No access
  4. 4.4 Zinsrechenmethoden und unterjährige Verzinsung No access
5. 5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten No access
6. 6 Aufgaben zum Teil A No access
1. 1. 1.1 Bedingte und unbedingte Termingeschäfte No access
  2. 1.2 Terminologie bei Optionen No access
  3. 1.3 Ablauf eines Optionsgeschäfts No access
2. 1. 2.1 GuV-Profil eines Calls No access
  2. 2.2 Vorteile und Risiken aus Käufersicht No access
  3. 2.3 Vorteile und Risiken aus Verkäufersicht No access
  4. 2.4 Gewinnchance mit Kapitalgarantie No access
  5. 2.5 Covered Call (gedeckte Stillhalterposition) No access
3. 1. 3.1 GuV-Profil eines Puts No access
  2. 3.2 Vorteile und Risiken aus Käufersicht No access
  3. 3.3 Vorteile und Risiken aus Verkäufersicht No access
  4. 3.4 Protective Put (Put mit Schutzfunktion) No access
  5. 3.5 Aktienkauf mit Preisabschlag No access
4. 1. 4.1 Richtige Anwendung von Optionen No access
  2. 4.2 Grundlegende Optionsstrategien und erwartete Kursbewegung No access
5. 1. 5.1 Terminologie No access
  2. 5.2 Preisgrenzen von Optionen zum Fälligkeitszeitpunkt No access
  3. 5.3 Preisuntergrenzen von Optionen während der Laufzeit No access
6. 1. 6.1 Überblick No access
  2. 6.2 Optionspreis und Aktienkurs (Call) No access
  3. 6.3 Optionspreis und Aktienkurs (Put) No access
  4. 6.4 Optionspreis und Dividenden No access
  5. 6.5 Optionspreis und Laufzeit No access
  6. 6.6 Optionspreis und Volatilität No access
  7. 6.7 Optionspreis und Zinssatz No access
7. 1. 7.1 Risikoprofil für Kauf Put plus Verkauf Call No access
  2. 7.2 Put-Call-Parität bei europäischen Optionen No access
  3. 7.3 Put-Call-Parität bei amerikanischen Optionen No access
  4. 7.4 Put-Call-Parität als Risikoprofilgleichung No access
8. 1. 8.1 Ableitung und Anwendung des Black-Scholes-Modells No access
  2. 8.2 Ableitung und Anwendung des Binomialmodells No access
9. 1. 9.1 Gewinnchance mit Kapitalgarantie No access
  2. 9.2 Spread-Kombinationen No access
  3. 9.3 Kombinationen aus Calls und Puts No access
10. 1. 10.1 Gewinnsicherungsstrategien beim Kauf eines Calls No access
  2. 10.2 Gewinnsicherungsstrategien beim Kauf einer Aktie No access
  3. 10.3 Reparaturstrategien beim Kauf einer Aktie No access
  4. 10.4 Reparaturstrategien beim Kauf eines Calls No access
11. 1. 11.1 Erscheinungsformen No access
  2. 11.2 Zinscap, Zinsfloor und Zinscollar No access
  3. 11.3 Besonderheiten bei der Bewertung von Zins- und Anleiheoptionen No access
12. 1. 12.1 Kontraktspezifikation und Margins für Optionen an der EUREX No access
  2. 12.2 Aktienindexoptionen No access
  3. 12.3 Aktien- und Indexanleihen No access
  4. 12.4 Währungsoptionen (Devisenoptionen) No access
  5. 12.5 Optionen im Vergleich zu Optionsscheinen No access
  6. 12.6 Optionsanleihe No access
  7. 12.7 Put-Call-Parität und Unternehmenswert No access
13. 1. 13.1 Grundlagen No access
  2. 13.2 Realoption am Beispiel einer Verzögerungsoption No access
  3. 13.3 Bewertung von Realoptionen: Binomialmodell und Black-Scholes No access
  4. 13.4 Das Wahlrecht auf Ausdehnung eines Projekts No access
  5. 13.5 Wahlrecht zum Abbruch eines Investitionsprojekts No access
14. 14 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten No access
15. 15 Aufgaben zum Teil B No access
1. 1. 1.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Forwards und Futures No access
  2. 1.2 Kennzeichen von Futures und Forwards No access
  3. 1.3 Glattstellung, Variation Margin und Lieferung bei Futures No access
  4. 1.4 Gründe für den Abschluss von Termingeschäften No access
2. 1. 2.1 Investitionsgüter und Konsumgüter No access
  2. 2.2 Cost of Carry und der Preis eines Forwards No access
  3. 2.3 Rechnerische Bestimmung des arbitragefreien Forwardpreises No access
  4. 2.4 Arbitrage und Forwardpreis No access
  5. 2.5 Gibt es einen Preisunterschied zwischen Forwards und Futures? No access
3. 1. 3.1 Überblick No access
  2. 3.2 Spekulieren und Hedgen mit Aktienindexfutures No access
  3. 3.3 Vor- und Nachteile von Futures am Beispiel von Aktienindexfutures No access
  4. 3.4 Preisbestimmung von Aktienindexfutures No access
4. 1. 4.1 Zinstermingeschäfte im Überblick No access
  2. 4.2 Spezifikation des BUND-Futures und CTD No access
  3. 4.3 Preisbestimmung des BUND-Futures No access
  4. 4.4 Spekulieren mit BUND-Futures No access
  5. 4.5 Hedgen mit BUND-Futures No access
5. 1. 5.1 Überblick und Grundlagen No access
  2. 5.2 Spekulieren und hedgen mit Geldmarktfutures No access
  3. 5.3 Forward Rate Agreement (FRA) No access
  4. 5.4 Preisbestimmung von FRAs und Geldmarktfutures No access
6. 1. 6.1 Der Devisenmarkt No access
  2. 6.2 Preisbestimmung von Devisenforwards und -futures No access
  3. 6.3 Spekulieren und Hedgen mit Devisentermingeschäften No access
  4. 6.4 Devisenswaps und Swapsatz No access
7. 1. 7.1 Optionen auf Futures No access
  2. 7.2 Warentermingeschäfte No access
8. 8 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten No access
9. 9 Aufgaben zum Teil C No access
1. 1 Überblick No access
2. 1. 2.1 Grundlagen No access
  2. 2.2 Anwendungsmöglichkeiten No access
  3. 2.3 Finanzintermediäre und Handelsusancen No access
  4. 2.4 Komparative Vorteile und Bonitätsrisiken No access
  5. 2.5 Bewertung von Zinsswaps No access
  6. 2.6 Spekulieren, hedgen und Transaktionskosten No access
3. 1. 3.1 Grundlagen No access
  2. 3.2 Anwendungsmöglichkeiten No access
  3. 3.3 Komparative Vorteile und Währungsrisiken No access
  4. 3.4 Bewertung von Währungsswaps No access
  5. 3.5 Devisenswap und Währungsswap No access
4. 1. 4.1 Swapvarianten No access
  2. 4.2 Optionen auf Swaps No access
  3. 4.3 Equity und Commodity-Swaps No access
5. 5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten No access
6. 6 Aufgaben zum Teil D No access
1. 1. 1.1 Ausfallrisiko, Rating und Verlustquote No access
  2. 1.2 Ausfallwahrscheinlichkeiten No access
  3. 1.3 Vom Kreditrisiko zum Kreditderivat No access
2. 1. 2.1 Grundstruktur eines CDS No access
  2. 2.2 Bewertung eines CDS No access
  3. 2.3 Fairer Wert, Banken und ISDA No access
  4. 2.4 Varianten von Credit Default Swaps No access
3. 1. 3.1 Credit Spread Produkte No access
  2. 3.2 Total Return Swaps (TRS) No access
4. 1. 4.1 Überblick No access
  2. 4.2 Credit Linked Note No access
  3. 4.3 Pooling und Tranching No access
5. 1. 5.1 Volumen, Teilnehmer und Struktur No access
  2. 5.2 Motive zum Kauf und Verkauf von Kreditrisiken No access
  3. 5.3 Besonderheiten von Kreditderivaten No access
6. 6 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten No access
7. 7 Aufgaben zum Teil E No access
1. 1. 1.1 Nominalwert, Bruttomarktwert und Bruttokreditrisiko No access
  2. 1.2 Zusammensetzung der Derivate No access
  3. 1.3 Weltweite Verteilung der Börsen No access
2. 1. 2.1 Vorteile von Derivaten No access
  2. 2.2 Risiken No access
  3. 2.3 OTC-Derivate versus börsengehandelte Derivate No access
3. 1. 3.1 Übersicht No access
  2. 3.2 Regulierung durch EMIR No access
  3. 3.3 CCP, Transaktionsregister und Risikominderungstechniken No access
  4. 3.4 Basel III No access
  5. 3.5 Dodd-Frank Act No access
1. 1. 1.1 Zufallsprozesse No access
  2. 1.2 Binomialmodell No access
2. 1. 2.1 Anleiherendite und Anleihepreis No access
  2. 2.2 Bestimmungsfaktoren der Anleiherendite No access
  3. 2.3 Duration einer Anleihe und Zinsrisikomanagement No access
  4. 2.4 Zerobonds No access
  5. 2.5 Ableitung der Kassazinssätze aus den Anleiherenditen No access
  6. 2.6 Stückzinsen und “krumme Laufzeiten” No access
3. Literaturverzeichnis No access
4. Stichwortverzeichnis No access

Bibliography (65 entries)

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