Derivate

Prof. Dr. Martin Bösch

doi:10.15358/9783800661459

Zusammenfassung

„Man wird definitiv nicht enttäuscht und erhält einen sauberen, umfassenden Überblick über das Thema. Was ich v.a. schätze, ist, dass es dem Autor gelingt, auf der einen Seite sehr verständlich Wissen zu vermitteln, das, auf der anderen Seite, jedoch nicht an der Oberfläche kratzt, sondern in einem umfassenden Kontext eingebettet ist. Man hat das Gefühl, das Buch nimmt einen an die Hand, läuft mit einem durch den Derivate-Zoo mit inbegriffener ´Tierkunde´ und passt dabei auf, dass man nicht stolpert.“ Ein Bamberger Student auf Amazon.de

Dr. Martin Bösch ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Jena mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft. Er ist ebenfalls Autor des bei Vahlen erscheinenden Lehrbuches „Finanzwirtschaft“. Zuvor war er viele Jahre in leitender Funktion im Investmentbanking im Bereich Derivate und im Transaction Banking der HypoVereinsbank tätig.

Dieses Lehrbuch stellt die wichtigsten Derivate vor, die derzeit an den Märkten gehandelt werden: Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen und aktuellen Bedeutung in einem eigenen Abschnitt behandelt. Der Untertitel „Verstehen, anwenden und bewerten“ beschreibt dabei den Ansatz dieses Buches: Verstehen: Zunächst geht es darum, die behandelten Derivate in ihrer Grundstruktur zu verstehen. Warum werden sie eingesetzt? Was wird bei den jeweiligen Derivaten eigentlich genau gekauft oder verkauft? Welche Chancen und Risiken entstehen dabei für die Käufer und Verkäufer? Wie ist der Ablauf eines solchen Handelsgeschäfts und wo bzw. wie können die Derivate gehandelt werden? Anwenden: Nur wer Derivate auf konkrete Fragestellungen anwenden kann, hat sie wirklich verstanden. Das Buch legt deshalb großen Wert auf die Anwendung und den Einsatz der jeweiligen Derivate für konkrete Frage- und Problemstellungen. Bewerten: Wie wird der Preis von Derivaten ermittelt? Wie viel sollte eine bestimmte Option, ein Forward oder ein Zinsswap kosten? Dabei werden einerseits die Einflussfaktoren auf den Wert der jeweiligen Derivate erläutert und andererseits der konkrete Berechnungsvorgang hinter der Preisermittlung transparent gemacht.

Aus dem Inhalt: Teil A: Grundlagen Teil B: Optionen Teil C: Forwards und Futures Teil D: Swaps Teil E: Kreditderivate Teil F: Brauchen wir Derivate?

Leser finden auf www.vahlen.de/29669150 die Lösungen zu den Aufgaben im Buch.

Publikation durchsuchen

Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2020
ISBN-Print: 978-3-8006-6144-2
ISBN-Online: 978-3-8006-6145-9
Verlag: Vahlen, München
Reihe: Vahlens Kurzlehrbücher
Sprache: Deutsch
Seiten: 387
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten I - XVIII
1. 1. 1.1 Transfer von Finanzmitteln Kein Zugriff
  2. 1.2 Transfer von Risiken Kein Zugriff
  3. 1.3 Kassageschäft und Termingeschäft Kein Zugriff
2. 1. 2.1 Absicherer (Hedger) Kein Zugriff
  2. 2.2 Spekulanten Kein Zugriff
  3. 2.3 Händler (Market Maker) Kein Zugriff
  4. 2.4 Arbitrageure Kein Zugriff
  5. 2.5 Börsen- und OTC-Geschäfte Kein Zugriff
3. 1. 3.1 Risikoarten Kein Zugriff
  2. 3.2 Maßeinheiten für Risiko Kein Zugriff
  3. 3.3 Volatilität und Betrachtungsdauer Kein Zugriff
4. 1. 4.1 Zinsrechnung und Diskontierung Kein Zugriff
  2. 4.2 Kassazinssätze und Zinsstrukturkurve Kein Zugriff
  3. 4.3 Zinssatz, Laufzeit und Ausfallwahrscheinlichkeit Kein Zugriff
  4. 4.4 Zinsrechenmethoden und unterjährige Verzinsung Kein Zugriff
5. 5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff
6. 6 Aufgaben zum Teil A Kein Zugriff
1. 1. 1.1 Bedingte und unbedingte Termingeschäfte Kein Zugriff
  2. 1.2 Terminologie bei Optionen Kein Zugriff
  3. 1.3 Ablauf eines Optionsgeschäfts Kein Zugriff
2. 1. 2.1 GuV-Profil eines Calls Kein Zugriff
  2. 2.2 Vorteile und Risiken aus Käufersicht Kein Zugriff
  3. 2.3 Vorteile und Risiken aus Verkäufersicht Kein Zugriff
  4. 2.4 Gewinnchance mit Kapitalgarantie Kein Zugriff
  5. 2.5 Covered Call (gedeckte Stillhalterposition) Kein Zugriff
3. 1. 3.1 GuV-Profil eines Puts Kein Zugriff
  2. 3.2 Vorteile und Risiken aus Käufersicht Kein Zugriff
  3. 3.3 Vorteile und Risiken aus Verkäufersicht Kein Zugriff
  4. 3.4 Protective Put (Put mit Schutzfunktion) Kein Zugriff
  5. 3.5 Aktienkauf mit Preisabschlag Kein Zugriff
4. 1. 4.1 Richtige Anwendung von Optionen Kein Zugriff
  2. 4.2 Grundlegende Optionsstrategien und erwartete Kursbewegung Kein Zugriff
5. 1. 5.1 Terminologie Kein Zugriff
  2. 5.2 Preisgrenzen von Optionen zum Fälligkeitszeitpunkt Kein Zugriff
  3. 5.3 Preisuntergrenzen von Optionen während der Laufzeit Kein Zugriff
6. 1. 6.1 Überblick Kein Zugriff
  2. 6.2 Optionspreis und Aktienkurs (Call) Kein Zugriff
  3. 6.3 Optionspreis und Aktienkurs (Put) Kein Zugriff
  4. 6.4 Optionspreis und Dividenden Kein Zugriff
  5. 6.5 Optionspreis und Laufzeit Kein Zugriff
  6. 6.6 Optionspreis und Volatilität Kein Zugriff
  7. 6.7 Optionspreis und Zinssatz Kein Zugriff
7. 1. 7.1 Risikoprofil für Kauf Put plus Verkauf Call Kein Zugriff
  2. 7.2 Put-Call-Parität bei europäischen Optionen Kein Zugriff
  3. 7.3 Put-Call-Parität bei amerikanischen Optionen Kein Zugriff
  4. 7.4 Put-Call-Parität als Risikoprofilgleichung Kein Zugriff
8. 1. 8.1 Ableitung und Anwendung des Black-Scholes-Modells Kein Zugriff
  2. 8.2 Ableitung und Anwendung des Binomialmodells Kein Zugriff
9. 1. 9.1 Gewinnchance mit Kapitalgarantie Kein Zugriff
  2. 9.2 Spread-Kombinationen Kein Zugriff
  3. 9.3 Kombinationen aus Calls und Puts Kein Zugriff
10. 1. 10.1 Gewinnsicherungsstrategien beim Kauf eines Calls Kein Zugriff
  2. 10.2 Gewinnsicherungsstrategien beim Kauf einer Aktie Kein Zugriff
  3. 10.3 Reparaturstrategien beim Kauf einer Aktie Kein Zugriff
  4. 10.4 Reparaturstrategien beim Kauf eines Calls Kein Zugriff
11. 1. 11.1 Erscheinungsformen Kein Zugriff
  2. 11.2 Zinscap, Zinsfloor und Zinscollar Kein Zugriff
  3. 11.3 Besonderheiten bei der Bewertung von Zins- und Anleiheoptionen Kein Zugriff
12. 1. 12.1 Kontraktspezifikation und Margins für Optionen an der EUREX Kein Zugriff
  2. 12.2 Aktienindexoptionen Kein Zugriff
  3. 12.3 Aktien- und Indexanleihen Kein Zugriff
  4. 12.4 Währungsoptionen (Devisenoptionen) Kein Zugriff
  5. 12.5 Optionen im Vergleich zu Optionsscheinen Kein Zugriff
  6. 12.6 Optionsanleihe Kein Zugriff
  7. 12.7 Put-Call-Parität und Unternehmenswert Kein Zugriff
13. 1. 13.1 Grundlagen Kein Zugriff
  2. 13.2 Realoption am Beispiel einer Verzögerungsoption Kein Zugriff
  3. 13.3 Bewertung von Realoptionen: Binomialmodell und Black-Scholes Kein Zugriff
  4. 13.4 Das Wahlrecht auf Ausdehnung eines Projekts Kein Zugriff
  5. 13.5 Wahlrecht zum Abbruch eines Investitionsprojekts Kein Zugriff
14. 14 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff
15. 15 Aufgaben zum Teil B Kein Zugriff
1. 1. 1.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Forwards und Futures Kein Zugriff
  2. 1.2 Kennzeichen von Futures und Forwards Kein Zugriff
  3. 1.3 Glattstellung, Variation Margin und Lieferung bei Futures Kein Zugriff
  4. 1.4 Gründe für den Abschluss von Termingeschäften Kein Zugriff
2. 1. 2.1 Investitionsgüter und Konsumgüter Kein Zugriff
  2. 2.2 Cost of Carry und der Preis eines Forwards Kein Zugriff
  3. 2.3 Rechnerische Bestimmung des arbitragefreien Forwardpreises Kein Zugriff
  4. 2.4 Arbitrage und Forwardpreis Kein Zugriff
  5. 2.5 Gibt es einen Preisunterschied zwischen Forwards und Futures? Kein Zugriff
3. 1. 3.1 Überblick Kein Zugriff
  2. 3.2 Spekulieren und Hedgen mit Aktienindexfutures Kein Zugriff
  3. 3.3 Vor- und Nachteile von Futures am Beispiel von Aktienindexfutures Kein Zugriff
  4. 3.4 Preisbestimmung von Aktienindexfutures Kein Zugriff
4. 1. 4.1 Zinstermingeschäfte im Überblick Kein Zugriff
  2. 4.2 Spezifikation des BUND-Futures und CTD Kein Zugriff
  3. 4.3 Preisbestimmung des BUND-Futures Kein Zugriff
  4. 4.4 Spekulieren mit BUND-Futures Kein Zugriff
  5. 4.5 Hedgen mit BUND-Futures Kein Zugriff
5. 1. 5.1 Überblick und Grundlagen Kein Zugriff
  2. 5.2 Spekulieren und hedgen mit Geldmarktfutures Kein Zugriff
  3. 5.3 Forward Rate Agreement (FRA) Kein Zugriff
  4. 5.4 Preisbestimmung von FRAs und Geldmarktfutures Kein Zugriff
6. 1. 6.1 Der Devisenmarkt Kein Zugriff
  2. 6.2 Preisbestimmung von Devisenforwards und -futures Kein Zugriff
  3. 6.3 Spekulieren und Hedgen mit Devisentermingeschäften Kein Zugriff
  4. 6.4 Devisenswaps und Swapsatz Kein Zugriff
7. 1. 7.1 Optionen auf Futures Kein Zugriff
  2. 7.2 Warentermingeschäfte Kein Zugriff
8. 8 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff
9. 9 Aufgaben zum Teil C Kein Zugriff
1. 1 Überblick Kein Zugriff
2. 1. 2.1 Grundlagen Kein Zugriff
  2. 2.2 Anwendungsmöglichkeiten Kein Zugriff
  3. 2.3 Finanzintermediäre und Handelsusancen Kein Zugriff
  4. 2.4 Komparative Vorteile und Bonitätsrisiken Kein Zugriff
  5. 2.5 Bewertung von Zinsswaps Kein Zugriff
  6. 2.6 Spekulieren, hedgen und Transaktionskosten Kein Zugriff
3. 1. 3.1 Grundlagen Kein Zugriff
  2. 3.2 Anwendungsmöglichkeiten Kein Zugriff
  3. 3.3 Komparative Vorteile und Währungsrisiken Kein Zugriff
  4. 3.4 Bewertung von Währungsswaps Kein Zugriff
  5. 3.5 Devisenswap und Währungsswap Kein Zugriff
4. 1. 4.1 Swapvarianten Kein Zugriff
  2. 4.2 Optionen auf Swaps Kein Zugriff
  3. 4.3 Equity und Commodity-Swaps Kein Zugriff
5. 5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff
6. 6 Aufgaben zum Teil D Kein Zugriff
1. 1. 1.1 Ausfallrisiko, Rating und Verlustquote Kein Zugriff
  2. 1.2 Ausfallwahrscheinlichkeiten Kein Zugriff
  3. 1.3 Vom Kreditrisiko zum Kreditderivat Kein Zugriff
2. 1. 2.1 Grundstruktur eines CDS Kein Zugriff
  2. 2.2 Bewertung eines CDS Kein Zugriff
  3. 2.3 Fairer Wert, Banken und ISDA Kein Zugriff
  4. 2.4 Varianten von Credit Default Swaps Kein Zugriff
3. 1. 3.1 Credit Spread Produkte Kein Zugriff
  2. 3.2 Total Return Swaps (TRS) Kein Zugriff
4. 1. 4.1 Überblick Kein Zugriff
  2. 4.2 Credit Linked Note Kein Zugriff
  3. 4.3 Pooling und Tranching Kein Zugriff
5. 1. 5.1 Volumen, Teilnehmer und Struktur Kein Zugriff
  2. 5.2 Motive zum Kauf und Verkauf von Kreditrisiken Kein Zugriff
  3. 5.3 Besonderheiten von Kreditderivaten Kein Zugriff
6. 6 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff
7. 7 Aufgaben zum Teil E Kein Zugriff
1. 1. 1.1 Nominalwert, Bruttomarktwert und Bruttokreditrisiko Kein Zugriff
  2. 1.2 Zusammensetzung der Derivate Kein Zugriff
  3. 1.3 Weltweite Verteilung der Börsen Kein Zugriff
2. 1. 2.1 Vorteile von Derivaten Kein Zugriff
  2. 2.2 Risiken Kein Zugriff
  3. 2.3 OTC-Derivate versus börsengehandelte Derivate Kein Zugriff
3. 1. 3.1 Übersicht Kein Zugriff
  2. 3.2 Regulierung durch EMIR Kein Zugriff
  3. 3.3 CCP, Transaktionsregister und Risikominderungstechniken Kein Zugriff
  4. 3.4 Basel III Kein Zugriff
  5. 3.5 Dodd-Frank Act Kein Zugriff
1. 1. 1.1 Zufallsprozesse Kein Zugriff
  2. 1.2 Binomialmodell Kein Zugriff
2. 1. 2.1 Anleiherendite und Anleihepreis Kein Zugriff
  2. 2.2 Bestimmungsfaktoren der Anleiherendite Kein Zugriff
  3. 2.3 Duration einer Anleihe und Zinsrisikomanagement Kein Zugriff
  4. 2.4 Zerobonds Kein Zugriff
  5. 2.5 Ableitung der Kassazinssätze aus den Anleiherenditen Kein Zugriff
  6. 2.6 Stückzinsen und “krumme Laufzeiten” Kein Zugriff
3. Literaturverzeichnis Kein Zugriff
4. Stichwortverzeichnis Kein Zugriff

Literaturverzeichnis (65 Einträge)

Literaturverzeichnis Google Scholar öffnen
Bank for International Settlements: Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht: Einschusspflichten für nicht zentral abgerechnete Derivate, September 2013. Google Scholar öffnen
Bank for International Settlements: Statistical release: OTC derivatives statistics at end-December 2013, 5/2014. Google Scholar öffnen
Black, Fischer/Scholes, Myron: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, in: Journal of Political Economy 81, S. 637–659, 1973. Google Scholar öffnen
Bloss, Michael/Ernst, Dietmar: Derivate, Oldenbourg Verlag, 2008. Google Scholar öffnen
Bösch, Martin/Heinig, Raik: Der Verkauf von Non Performing Loans durch deutsche Kreditinstitute, in: Jenaer Beiträge zur Wirtschaftsforschung 07/2007. Google Scholar öffnen
Bösch, Martin: Aktienanlagen im Zusammenhang mit dem § 80 Abs. 1 SGB IV, in: Jenaer Beiträge zur Wirtschaftsforschung 02/2007. Google Scholar öffnen
Bösch, Martin: Finanzwirtschaft, Vahlen Verlag 2019. Google Scholar öffnen
British Bankers´ Association: Credit Derivatives Report, 2006. Google Scholar öffnen
Chaplin, Geoff: Credit Derivatives, John Wiley & Sons, 2010. Google Scholar öffnen
Coval, Joshua /Jakub, Jurek/ Stafford, Erik: The Economics of Structured Finance, in: Journal of Economic Perspectives, Vol. 23, Nr. 1, S. 3–25, 2/2009. Google Scholar öffnen
Cox, J./Ross, S./Rubinstein, M.: Option Pricing: A Simplified Approach, in: Journal of Financial Economics, Vol. 7, 1979, S. 229–264. Google Scholar öffnen
Croughy, M./Galai, D./Mark, R.: A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 24, S. 59–117, 2000. Google Scholar öffnen
Das, Satyajit: CDOs and Structured Credit Products, John Wiley & Sons, 2005. Google Scholar öffnen
Das, Satyajit: Credit Derivatives: Trading and Management of Credit and Default Risk, John Wiley & Sons, 1998. Google Scholar öffnen
Deloitte: Basel III: Die quantitative Behandlung von Kontrahentenausfallrisiken, White Paper Nr. 44, 6/2011. Google Scholar öffnen
Deutsch, H.P/Beinker, M.: Derivate und Interne Modelle: Modernes Risikomanagement, Schäffer-Poeschl, 2014. Google Scholar öffnen
Deutsche Bank Research: www.dbresearch.de Google Scholar öffnen
Deutsche Bundesbank: Entwicklung, Aussagekraft und Regulierung des Markts für Kreditausfall-Swaps, Monatsbericht 12/2010, S. 47–64. Google Scholar öffnen
Deutsche Bundesbank: Finanzderivate und ihre Rückwirkung auf die Kassamärkte, Monatsbericht Juli 2006, S. 55–68. Google Scholar öffnen
Deutsche Bundesbank: Basel III – Leitfaden zu den neuen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken, 2011. Google Scholar öffnen
Deutsche Bundesbank: Rolle und Bedeutung von Zinsderivaten, Monatsbericht 11/2003, S. 31–44. Google Scholar öffnen
Ernst, Dietmar; Häcker, Joachim, et al.: Financial Modeling, Schäffer-Poeschl, 2016. Google Scholar öffnen
EUREX: Aktien- und Aktienindex-Derivate – Handelsstrategien, 5/2007. Google Scholar öffnen
EUREX: Eurex Clearing – Risk Based Margining, 9/2007. Google Scholar öffnen
EUREX: Eurex Clearing: Safer Markets, 5/2010. Google Scholar öffnen
EUREX: Produkte 2018, 1/2018. Google Scholar öffnen
EUREX: Zinsderivate – Fixed Income-Handelsstrategien, 7/2007. Google Scholar öffnen
Euromoney: Foreign Exchange Survey, Mai 2018. Google Scholar öffnen
Europäische Zentralbank: Credit Default Swaps and Counterparty Risk, 8/2009. Google Scholar öffnen
Fabozzi, Frank J.: Fixed Income Analysis (CFA Institute Investment Series), 2007. Google Scholar öffnen
Fabozzi, Frank J.: The Handbook of Fixed Income Securities, McGraw Hill, 2012. Google Scholar öffnen
Finanzstabilitätsrat: 2013 update of group of global systemically important banks, 11/2013. Google Scholar öffnen
Finanzstabilitätsrat: OTC Derivatives Market Reforms: Progress Report on Implementation, 9/2019. Google Scholar öffnen
Fitch: Fitch Ratings: Global Credit Derivatives Survey: Surprises, Challenges and the Future, in: Credit Policy, 8/2009. Google Scholar öffnen
Flavell, R.: Swaps and other Instruments, John Wiley & Sons, 2010. Google Scholar öffnen
Geyer, Christoph/Uttner, Volker: Praxishandbuch Börsentermingeschäfte, Gabler Verlag, 2007. Google Scholar öffnen
Heidenreich, M.: Der Einsatz von Kreditderivaten im deutschsprachigen Raum, in: Finanz Betrieb, 9. Jg., Nr.12, S. 761–769. Google Scholar öffnen
Heidorn, Thomas: Finanzmathematik in der Bankpraxis, Gabler Verlag, 2016. Google Scholar öffnen
Holtkamp, Sebastian: Dodd-Frank Act vs. EMIR – Eine vergleichende Analyse zur Regulierung des internationalen Derivatemarktes, in: Deutsches Institut für Bankwirtschaft – Schriftenreihe, Ausgabe 11, Berlin, 2014. Google Scholar öffnen
Hülsewig, Anja/Hülsewig, Oliver: Der Dodd-Frank Act auf dem Prüfstand, in: Wirtschaftsdienst, Jahrgang 97, Ausgabe 4, Heidelberg, 2017, S. 282–289. Google Scholar öffnen
Hull, John C./Predescu/White, A.: The Relationship between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields and Credit Rating Announcements, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 28, 2004, S. 2789–2811. Google Scholar öffnen
Hull, John C.: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 2019. Google Scholar öffnen
Hull, John C.: Risikomanagement, Pearson Studium, 2016. Google Scholar öffnen
Hull, John C.: Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall, 2018. Google Scholar öffnen
Kaya, Orcun: Reform der OTC-Derivatemärkte, in: Deutsche Bank Research, 9/2013. Google Scholar öffnen
Liebl, Martin; Strauß, Stephan: OTC-Derivate – Besicherungspflicht für nicht zentral abgewickelte Kontrakte, in: BaFin Journal, Bonn, Frankfurt am Main, Ausgabe 12/2016, S. 35–39. Google Scholar öffnen
McMillan, L.?G.: McMillan on Options, John Wiley & Sons, 2004. Google Scholar öffnen
Merton, Robert: On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, in: Journal of Finance 29, S. 449–470, 1974. Google Scholar öffnen
Merton, Robert: Theory of Rational Option Pricing, in: Bell Journal of Economics and Management Science 4, S. 141–183, 1973. Google Scholar öffnen
Muck, M: Where should you buy your Option? The Pricing of Exchange-Traded Certificates and OTC-Derivatives in Germany, in: Journal of Derivatives, Vol. 14, Nr.1, S. 82–96, 2006. Google Scholar öffnen
Ott, Birgit: Interne Kreditrisikomodelle, Uhlenbruch Verlag, 2001. Google Scholar öffnen
Perridon, Louis/Steiner, Manfred/Rathgeber, Andreas: Finanzwirtschaft der Unternehmung, Vahlen-Verlag, 2016. Google Scholar öffnen
Rieger, Marc: Optionen, Derivate und strukturierte Produkte: Ein Praxisbuch, Schäffer-Poeschel Verlag, 2016. Google Scholar öffnen
Rudolph, Bernd/Schäfer, Klaus: Derivative Finanzmarkinstrumente, Springer-Verlag, 2010. Google Scholar öffnen
Rudolph, Bernd: Lehren aus den Ursachen und dem Verlauf der internationalen Finanzkrise, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 60. Jg., Nr. 7, S. 713–741. Google Scholar öffnen
Schmidt, Martin: Derivative Finanzinstrumente, Schäffer-Poeschel Verlag, 2014. Google Scholar öffnen
Sinn, Hans-Werner: Kasino Kapitalismus, Ullstein Taschenbuch, 2010. Google Scholar öffnen
Spremann, Klaus/Gantenbein, Pascal: Zinsen, Anleihen, Kredite, Oldenbourg Verlag, 2014. Google Scholar öffnen
Steiner, Manfred/Bruns, Christoph: Wertpapiermanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, 2012. Google Scholar öffnen
Stulz, R.?M.: Risk Management and Derivatives, Southwestern, 2003. Google Scholar öffnen
Tolle, S./Hutter, B./Rüthemann, P./Wohlwend, H.: Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung, Zürich, 2007. Google Scholar öffnen
Uszczapowski, Igor: Optionen und Futures verstehen, Deutscher Taschenbuchverlag, 2017. Google Scholar öffnen
Wolke, Thomas: Risikomanagement, Oldenbourg Verlag, 2015. Google Scholar öffnen
Zerey, J.?C. (Hrsg.), Außerbörsliche (OTC) Finanzderivate: Rechtshandbuch, 2008. Google Scholar öffnen