Risikomanagement in der Finanzbranche

Marco Rüstmann

doi:10.24096/9783039097302

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Bibliographic data

Copyright year: 2013
ISBN-Print: 978-3-03909-208-6
ISBN-Online: 978-3-03909-730-2
Publisher: Versus, Zürich
Language: German
Pages: 204
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 8
1. 1. 1.1 Welches sind die wichtigsten Risikoarten? No access
  2. 1.2 Wie quantifiziert man Risiken? No access
  3. 1.3 Welche Rolle spielt der Value-at-Risk-(VaR-) Ansatz? No access
2. 1. 2.1 Wieso ist eine Regulierung notwendig? No access
  2. 2.2 Welche Eingriffsmöglichkeiten haben Aufsichtsbehörden? No access
  3. 2.3 Wie ist der Bankensektor reguliert? No access
  4. 2.4 Wie sind Versicherungen reguliert? No access
  5. 2.5 Wie reguliert man Pensionskassen? No access
  6. 2.6 Gibt es Vorgaben für unabhängige Vermögensverwalter? No access
  7. 2.7 Welche Mindeststandards gelten zusätzlich für börsenkotierte Finanzunternehmen? No access
3. 1. 3.1 Wie werden die strategischen Vorgaben für das Risikomanagement gesetzt? No access
  2. 3.2 Wie gestaltet man die Aufbauorganisation des Risikomanagements? No access
  3. 3.3 Wie wird die Ablauforganisation des Risikomanagements gestaltet? No access
4. 1. 4.1 Was kann das Risikomanagement fürFinanzunternehmen leisten? No access
  2. 4.2 Was kann das Risikomanagement für die Stabilität des Finanzsystems leisten? No access
1. Asset & Liability Management (ALM) No access
2. Audit Committee No access
3. Backtesting No access
4. Bankenbuch und Handelsbuch No access
5. Basel II No access
6. Basel III No access
7. Basler Komitee No access
8. Chief Risk Officer (CRO) No access
9. CoCo-Bonds No access
10. Collateralized Debt Obligation (CDO) No access
11. Corporate Governance No access
12. Credit Default Swap (CDS) No access
13. Derivate No access
14. Erwartungswert No access
15. Expected Shortfall No access
16. Externe Revision No access
17. FINMA No access
18. Haltedauer No access
19. Hedge Funds No access
20. Interne Revision No access
21. Konfidenzniveau No access
22. Kreditrisiken No access
23. Leverage Ratio No access
24. Liquiditätsrisiken No access
25. Marktrisiken No access
26. Modellrisiken No access
27. Nationalbank No access
28. Operationelle Risiken No access
29. RAROC No access
30. Rating-Agenturen No access
31. Reputationsrisiken No access
32. Risikogewichtete Aktiven (RWA) No access
33. Rückstellungen No access
34. Sarbanes-Oxley Act (SOX) No access
35. Solvency II/Swiss Solvency Test No access
36. Stresstests No access
37. Systemrisiko No access
38. Tier-1- und Tier-2-Kapital (-Ratio) No access
39. Too big to fail (TBTF) No access
40. Value at Risk (VaR) No access
41. Varianz No access
42. Versicherungsrisiken No access
1. Bankhaus Barings No access
2. Long-Term Capital Management (LTCM) No access
3. Bernard Madoff No access
4. Spar- und Leihkasse Thun No access
5. Northern Rock No access
6. American International Group (AIG) No access
7. Die UBS AG in der Finanzkrise 2007 No access
Literaturhinweise No access Pages 197 - 199
Zusätzliche Quellen und Weblinks No access Pages 200 - 200
Stichwortverzeichnis No access Pages 201 - 203
Der Autor No access Pages 204 - 204
Impressum No access Pages 204 - 204