Das Liquiditätsrisiko in Banken

Dr. Susen Claire Biewer

doi:10.5771/9783748929192

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Copyright year: 2022
ISBN-Print: 978-3-8487-8862-0
ISBN-Online: 978-3-7489-2919-2
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Volume: 52
Language: German
Pages: 616
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 22
1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit No access
2. Gang der Untersuchung No access
1. 1. Vorbemerkung zum Begriff und zur Natur der Liquidität No access
  2. 1. Der Risikobegriff No access
    2. Definition und Systematisierung des Liquiditätsrisikos No access
    3. Einordnung des Liquiditätsrisikos in die Systematik der bankbetrieblichen Risiken No access
2. 1. Die Rolle von Banken als finanzwirtschaftliche Intermediäre No access
  2. 1. Der Insolvenztatbestand der Zahlungsunfähigkeit No access
    2. Die Vertrauenssensibilität des Kreditge- werbes und daraus resultierende Gefahren bankbetrieblicher Kettenreaktionen No access
    3. Potenzielle systemische Auswirkungen von Liquiditätskrisen No access
3. Mögliche Anknüpfungspunkte für Dispositionsregeln zur Liquiditätshaltung – die bankbetrieblichen Liquiditäts- theorien No access
1. Aufgaben und Ziele des Risikomanagements No access
2. Liquidität als strenge Nebenbedingung eines ertrags- orientierten Bankmanagements No access
3. 1. Konzeptionelle Vorüberlegungen No access
  2. 1. Ziele und Anforderungen der Risikoidentifikation No access
    2. 1. Überblick No access
      2. Die Liquiditätsablaufbilanz No access
      3. Frühwarnindikatoren für das Liquiditätsrisiko No access
  3. 1. Vorüberlegungen zur Liquiditätsrisiko-bewertung und zum Problem der Auswahl geeigneter Risikomaße No access
    2. 1. Die survival period No access
      2. Die liquidity at risk No access
      3. Die expected liquidity at risk und die dynamic liquidity at risk No access
    3. Quantifizierung des strukturellen Liquiditätsrisikos – der liquidity value at risk No access
    4. Liquiditätsrisikostresstests No access
    5. Abschließende Bemerkung zur Liquiditätsrisikoquantifizierung No access
  4. 1. Überblick über Liquiditätsrisiko-steuerungsmaßnahmen No access
    2. Ausgewählte Instrumente der dispositiven und strukturellen Liquiditätsrisiko- steuerung No access
    3. Liquiditätsnotfallplanung No access
  5. Liquiditätsrisikokontrolle und -überwachung No access
  6. Abschließende Bemerkung zum Liquiditätsrisikomanagementkreislauf No access
1. Der Gläubiger- und Funktionenschutz als Begründung einer staatlichen Überwachung des Kreditgewerbes No access
2. Historische Entwicklung der bankenaufsichtsrechtlichen Berücksichtigung der Liquiditätsrisiken No access
3. 1. Rechtlicher Rahmen No access
  2. 1. Vorbemerkung No access
    2. 1. Hintergrund und Zielsetzung der Liquiditätsdeckungsquote No access
      2. Der Aufbau des Quantifizierungskalküls No access
        Der Liquiditätspuffer No access
        Die Liquiditätsabflüsse No access
        Die Liquiditätszuflüsse No access
      3. Anforderungen an die Kredit- institute zur Meldung der Liquiditätsdeckungsquote No access
    3. 1. Hintergrund und Zielsetzung der strukturellen Liquiditätsquote No access
      2. Der Aufbau des Quantifizierungskalküls No access
        Die verfügbare stabile Refinanzierung No access
        Die erforderliche stabile Refinanzierung No access
      3. Anforderungen an die Kredit- institute zur Meldung der struk- turellen Liquiditätsquote No access
    4. 1. Zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung – die additional monitoring metrics for liquidity reporting No access
      2. Belastung von Vermögenswerten – die asset encumbrance No access
  3. 1. Die Vorgaben der zweiten Baseler Säule in MaRisk und SREP No access
    2. 1. Vorbemerkung No access
      2. Ausgewählte allgemeine Anforde- rungen des AT MaRisk an das Management von Liquiditätsrisiken No access
      3. Allgemeine Anforderungen des BTR 3 MaRisk an Institute No access
        Zusätzliche Anforderungen des BTR 3 MaRisk an kapital- marktorientierte Institute No access
    3. 1. Grundlagen und Umsetzung des SREP No access
      2. Konzeptioneller Rahmen und Ablauf des SREP No access
      3. Die Bewertung der Liqui- ditäts- und Finanzierungs- risiken im SREP No access
        Die SREP-Liquiditäts- bewertung No access
        Der bankinterne Prozess zur Sicherstellung einer angemes- senen Liquiditätsausstattung als Inputfaktor der Bewertung von Liquiditäts- und Finanzierungs-risiken im SREP und der SREP-Liquiditätsbewertu... No access
  4. 1. Vorbemerkung No access
    2. Die Offenlegung der Liquiditäts- deckungsquote No access
    3. Die Offenlegung der strukturellen Liquiditätsquote No access
    4. Die Offenlegung von Parametern des bankinternen Liquiditätsrisiko- managements No access
4. 1. Adäquate Liquiditätsvorsorge durch die quan- titativen Liquiditätsanforderungen der ersten Baseler Säule? No access
  2. Die qualitativen Liquiditätsanforderungen der zweiten Baseler Säule als ergänzendes Maßnah- menbündel der Bankenaufsicht zur Begren- zung der bankbetrieblichen Liquiditätsrisiken No access
  3. Die bankenaufsichtsrechtlichen Liquiditäts- anforderungen im Gesamtkontext – eine kritische Würdigung gegenwärtiger Regu-lierungsmaßnahmen über alle drei Baseler Säulen hinweg No access
Zusammenfassende Schlussbetrachtung No access Pages 467 - 470
Anhang No access Pages 471 - 508
Literaturverzeichnis No access Pages 509 - 616