Das Liquiditätsrisiko in Banken

Dr. Susen Claire Biewer

doi:10.5771/9783748929192

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Monographie Kein Zugriff

Das Liquiditätsrisiko in Banken

Eine Untersuchung des aufsichtsrechtlichen Liquiditätsrisikoregulierungsrahmens unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen

Autor:innen:
Reihe:: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen, Band 52
Verlag:: 2022

Zusammenfassung

Die Autorin befasst sich mit der gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen Regulierung des bankbetrieblichen Liquiditätsrisikos. Aufbauend auf einer umfassenden Darstellung der Liquiditätsanforderungen in allen drei Baseler Säulen wird u. a. untersucht, inwiefern die quantitativen Liquiditätsanforderungen der ersten Baseler Säule eine adäquate Liquiditätsvorsorge sicherstellen können und die qualitativen Liquiditätsanforderungen der zweiten Baseler Säule als ergänzendes Maßnahmenbündel geeignet sind. Schließlich beinhaltet die Abhandlung auch eine detaillierte Analyse der Liquiditätsanforderungen im Gesamtkontext des Baseler Rahmenwerks und untersucht die Frage, inwiefern die Regulierungsnormen ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept bilden.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2022
ISBN-Print: 978-3-8487-8862-0
ISBN-Online: 978-3-7489-2919-2
Verlag: Nomos, Baden-Baden
Reihe: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Band: 52
Sprache: Deutsch
Seiten: 616
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 22
1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit Kein Zugriff
2. Gang der Untersuchung Kein Zugriff
1. 1. Vorbemerkung zum Begriff und zur Natur der Liquidität Kein Zugriff
  2. 1. Der Risikobegriff Kein Zugriff
    2. Definition und Systematisierung des Liquiditätsrisikos Kein Zugriff
    3. Einordnung des Liquiditätsrisikos in die Systematik der bankbetrieblichen Risiken Kein Zugriff
2. 1. Die Rolle von Banken als finanzwirtschaftliche Intermediäre Kein Zugriff
  2. 1. Der Insolvenztatbestand der Zahlungsunfähigkeit Kein Zugriff
    2. Die Vertrauenssensibilität des Kreditge- werbes und daraus resultierende Gefahren bankbetrieblicher Kettenreaktionen Kein Zugriff
    3. Potenzielle systemische Auswirkungen von Liquiditätskrisen Kein Zugriff
3. Mögliche Anknüpfungspunkte für Dispositionsregeln zur Liquiditätshaltung – die bankbetrieblichen Liquiditäts- theorien Kein Zugriff
1. Aufgaben und Ziele des Risikomanagements Kein Zugriff
2. Liquidität als strenge Nebenbedingung eines ertrags- orientierten Bankmanagements Kein Zugriff
3. 1. Konzeptionelle Vorüberlegungen Kein Zugriff
  2. 1. Ziele und Anforderungen der Risikoidentifikation Kein Zugriff
    2. 1. Überblick Kein Zugriff
      2. Die Liquiditätsablaufbilanz Kein Zugriff
      3. Frühwarnindikatoren für das Liquiditätsrisiko Kein Zugriff
  3. 1. Vorüberlegungen zur Liquiditätsrisiko-bewertung und zum Problem der Auswahl geeigneter Risikomaße Kein Zugriff
    2. 1. Die survival period Kein Zugriff
      2. Die liquidity at risk Kein Zugriff
      3. Die expected liquidity at risk und die dynamic liquidity at risk Kein Zugriff
    3. Quantifizierung des strukturellen Liquiditätsrisikos – der liquidity value at risk Kein Zugriff
    4. Liquiditätsrisikostresstests Kein Zugriff
    5. Abschließende Bemerkung zur Liquiditätsrisikoquantifizierung Kein Zugriff
  4. 1. Überblick über Liquiditätsrisiko-steuerungsmaßnahmen Kein Zugriff
    2. Ausgewählte Instrumente der dispositiven und strukturellen Liquiditätsrisiko- steuerung Kein Zugriff
    3. Liquiditätsnotfallplanung Kein Zugriff
  5. Liquiditätsrisikokontrolle und -überwachung Kein Zugriff
  6. Abschließende Bemerkung zum Liquiditätsrisikomanagementkreislauf Kein Zugriff
1. Der Gläubiger- und Funktionenschutz als Begründung einer staatlichen Überwachung des Kreditgewerbes Kein Zugriff
2. Historische Entwicklung der bankenaufsichtsrechtlichen Berücksichtigung der Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
3. 1. Rechtlicher Rahmen Kein Zugriff
  2. 1. Vorbemerkung Kein Zugriff
    2. 1. Hintergrund und Zielsetzung der Liquiditätsdeckungsquote Kein Zugriff
      2. Der Aufbau des Quantifizierungskalküls Kein Zugriff
        Der Liquiditätspuffer Kein Zugriff
        Die Liquiditätsabflüsse Kein Zugriff
        Die Liquiditätszuflüsse Kein Zugriff
      3. Anforderungen an die Kredit- institute zur Meldung der Liquiditätsdeckungsquote Kein Zugriff
    3. 1. Hintergrund und Zielsetzung der strukturellen Liquiditätsquote Kein Zugriff
      2. Der Aufbau des Quantifizierungskalküls Kein Zugriff
        Die verfügbare stabile Refinanzierung Kein Zugriff
        Die erforderliche stabile Refinanzierung Kein Zugriff
      3. Anforderungen an die Kredit- institute zur Meldung der struk- turellen Liquiditätsquote Kein Zugriff
    4. 1. Zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung – die additional monitoring metrics for liquidity reporting Kein Zugriff
      2. Belastung von Vermögenswerten – die asset encumbrance Kein Zugriff
  3. 1. Die Vorgaben der zweiten Baseler Säule in MaRisk und SREP Kein Zugriff
    2. 1. Vorbemerkung Kein Zugriff
      2. Ausgewählte allgemeine Anforde- rungen des AT MaRisk an das Management von Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
      3. Allgemeine Anforderungen des BTR 3 MaRisk an Institute Kein Zugriff
        Zusätzliche Anforderungen des BTR 3 MaRisk an kapital- marktorientierte Institute Kein Zugriff
    3. 1. Grundlagen und Umsetzung des SREP Kein Zugriff
      2. Konzeptioneller Rahmen und Ablauf des SREP Kein Zugriff
      3. Die Bewertung der Liqui- ditäts- und Finanzierungs- risiken im SREP Kein Zugriff
        Die SREP-Liquiditäts- bewertung Kein Zugriff
        Der bankinterne Prozess zur Sicherstellung einer angemes- senen Liquiditätsausstattung als Inputfaktor der Bewertung von Liquiditäts- und Finanzierungs-risiken im SREP und der SREP-Liquiditätsbewertu... Kein Zugriff
  4. 1. Vorbemerkung Kein Zugriff
    2. Die Offenlegung der Liquiditäts- deckungsquote Kein Zugriff
    3. Die Offenlegung der strukturellen Liquiditätsquote Kein Zugriff
    4. Die Offenlegung von Parametern des bankinternen Liquiditätsrisiko- managements Kein Zugriff
4. 1. Adäquate Liquiditätsvorsorge durch die quan- titativen Liquiditätsanforderungen der ersten Baseler Säule? Kein Zugriff
  2. Die qualitativen Liquiditätsanforderungen der zweiten Baseler Säule als ergänzendes Maßnah- menbündel der Bankenaufsicht zur Begren- zung der bankbetrieblichen Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
  3. Die bankenaufsichtsrechtlichen Liquiditäts- anforderungen im Gesamtkontext – eine kritische Würdigung gegenwärtiger Regu-lierungsmaßnahmen über alle drei Baseler Säulen hinweg Kein Zugriff
Zusammenfassende Schlussbetrachtung Kein Zugriff Seiten 467 - 470
Anhang Kein Zugriff Seiten 471 - 508
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 509 - 616

Das Liquiditätsrisiko in Banken

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