Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition

Univ.-Prof. Dr. Gerd Waschbusch; Dr. Gabriela Reinstädtler; Jonathan Biehl M.Sc.; Julius Burr M.Sc.

doi:10.5771/9783748942658

Summary

This book deals in detail with the methods used to calculate the risk position value of a derivative counterparty risk position at institutions. To this end, it first examines the term risk, focusing especially on counterparty risks. Subsequently, it addresses the basics of quantifying counterparty risk, focusing principally on the treatment of a derivative counterparty risk position. Based on this, the previous and new methods of calculating the risk position value of a derivative counterparty risk position are presented in detail. Finally, the authors assess the significance of the risk position value of a derivative counterparty risk position in determining the overall amount of risk and the regulatory minimum capital ratios.

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Bibliographic data

Copyright year: 2023
ISBN-Print: 978-3-7560-0634-2
ISBN-Online: 978-3-7489-4265-8
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Volume: 59
Language: German
Pages: 262
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 28
1. Einführung in die Thematik und Zielsetzung des Buches No access
2. Gang der Untersuchung No access
1. Der allgemeine Risikobegriff – Unterscheidung zwischen Risiko im weiteren Sinne und Risiko im engeren Sinne No access
2. 1. Einteilung der bankbetrieblichen Risiken nach der Bestandsfestigkeit der Banken No access
  2. Liquiditätsrisiken No access
  3. 1. Operationelle Risiken No access
    2. Marktpreisrisiken No access
    3. CVA-Risiko No access
    4. Adressenrisiken No access
1. Überblick über die zulässigen Ansätze – Standardansatz, IRB-Basisansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz No access
2. Definition und Systematisierung der Begriffe „Risikogewicht“, „Risikopositionswert“ und „risikogewichteter Positionsbetrag“ im Standardansatz No access
3. 1. Bilanzielle Adressen-Risikopositionen No access
  2. Außerbilanzielle Adressen-Risikopositionen No access
  3. Derivative Adressen-Risikopositionen No access
1. 1. Überblick über die einzelnen Methoden und Voraussetzungen für deren Anwendung No access
  2. Die Ursprungsrisikomethode (Art. 275 CRR I) No access
  3. Die Marktbewertungsmethode (Art. 274 CRR I) No access
  4. Die Standardmethode (Art. 276–282 CRR I) No access
  5. Die Interne Modelle-Methode (Art. 283–294 CRR I) No access
2. 1. Die Änderung der bisherigen Berechnungsmethoden durch die Verordnung (EU) 2019/876 im Rahmen des Bankenpakets – Ausgewählte Inhalte des Bankenpakets sowie Gründe für die Notwendigkeit der Überarbeitu... No access
  2. Überblick über die einzelnen Methoden und Voraussetzungen für deren Anwendung No access
  3. 1. Formel zur Berechnung des Risikopositionswerts im Rahmen der Ursprungsrisikomethode No access
    2. Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten im Rahmen der Ursprungsrisikomethode No access
    3. Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts im Rahmen der Ursprungsrisikomethode No access
  4. 1. Formel zur Berechnung des Risikopositionswerts im Rahmen der (vereinfachten) Standardmethode No access
    2. Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten im Rahmen der (vereinfachten) Standardmethode No access
    3. 1. Formel zur Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts No access
      2. Berechnung des Multiplikators No access
      3. Überblick No access
        Zuordnung der Geschäfte No access
        Berechnung der Risikoposition der Geschäfte No access
        Aggregierte Berechnung des Add-On No access
  5. Die Interne Modelle-Methode (Art. 283–294 CRR II) No access
Die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags und der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten No access Pages 195 - 202
Fazit No access Pages 203 - 206
Anhang No access Pages 207 - 226
Literaturverzeichnis No access Pages 227 - 258
Verzeichnis der Rechtsquellen No access Pages 259 - 262