Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition

Univ.-Prof. Dr. Gerd Waschbusch; Dr. Gabriela Reinstädtler; Jonathan Biehl M.Sc.; Julius Burr M.Sc.

doi:10.5771/9783748942658

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Monographie Kein Zugriff

Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition

Darstellung der bisherigen sowie der neuen Berechnungsmethoden

Autor:innen:
Reihe:: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen, Band 59
Verlag:: 2023

Zusammenfassung

Das Buch behandelt eingehend die Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition bei Instituten. Hierzu erfolgt zuerst eine Betrachtung des Terminus Risiko mit einem besonderen Fokus auf Adressenrisiken. Hieran anknüpfend werden die Grundlagen der Quantifizierung des Adressenrisikos beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf der Behandlung einer derivativen Adressen-Risikoposition liegt. Darauf aufbauend werden die bisherigen und die neuen Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition detailliert dargestellt. Abschließend wird die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags sowie der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten herausgearbeitet.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2023
ISBN-Print: 978-3-7560-0634-2
ISBN-Online: 978-3-7489-4265-8
Verlag: Nomos, Baden-Baden
Reihe: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Band: 59
Sprache: Deutsch
Seiten: 262
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 28
1. Einführung in die Thematik und Zielsetzung des Buches Kein Zugriff
2. Gang der Untersuchung Kein Zugriff
1. Der allgemeine Risikobegriff – Unterscheidung zwischen Risiko im weiteren Sinne und Risiko im engeren Sinne Kein Zugriff
2. 1. Einteilung der bankbetrieblichen Risiken nach der Bestandsfestigkeit der Banken Kein Zugriff
  2. Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
  3. 1. Operationelle Risiken Kein Zugriff
    2. Marktpreisrisiken Kein Zugriff
    3. CVA-Risiko Kein Zugriff
    4. Adressenrisiken Kein Zugriff
1. Überblick über die zulässigen Ansätze – Standardansatz, IRB-Basisansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz Kein Zugriff
2. Definition und Systematisierung der Begriffe „Risikogewicht“, „Risikopositionswert“ und „risikogewichteter Positionsbetrag“ im Standardansatz Kein Zugriff
3. 1. Bilanzielle Adressen-Risikopositionen Kein Zugriff
  2. Außerbilanzielle Adressen-Risikopositionen Kein Zugriff
  3. Derivative Adressen-Risikopositionen Kein Zugriff
1. 1. Überblick über die einzelnen Methoden und Voraussetzungen für deren Anwendung Kein Zugriff
  2. Die Ursprungsrisikomethode (Art. 275 CRR I) Kein Zugriff
  3. Die Marktbewertungsmethode (Art. 274 CRR I) Kein Zugriff
  4. Die Standardmethode (Art. 276–282 CRR I) Kein Zugriff
  5. Die Interne Modelle-Methode (Art. 283–294 CRR I) Kein Zugriff
2. 1. Die Änderung der bisherigen Berechnungsmethoden durch die Verordnung (EU) 2019/876 im Rahmen des Bankenpakets – Ausgewählte Inhalte des Bankenpakets sowie Gründe für die Notwendigkeit der Überarbeitu... Kein Zugriff
  2. Überblick über die einzelnen Methoden und Voraussetzungen für deren Anwendung Kein Zugriff
  3. 1. Formel zur Berechnung des Risikopositionswerts im Rahmen der Ursprungsrisikomethode Kein Zugriff
    2. Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten im Rahmen der Ursprungsrisikomethode Kein Zugriff
    3. Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts im Rahmen der Ursprungsrisikomethode Kein Zugriff
  4. 1. Formel zur Berechnung des Risikopositionswerts im Rahmen der (vereinfachten) Standardmethode Kein Zugriff
    2. Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten im Rahmen der (vereinfachten) Standardmethode Kein Zugriff
    3. 1. Formel zur Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts Kein Zugriff
      2. Berechnung des Multiplikators Kein Zugriff
      3. Überblick Kein Zugriff
        Zuordnung der Geschäfte Kein Zugriff
        Berechnung der Risikoposition der Geschäfte Kein Zugriff
        Aggregierte Berechnung des Add-On Kein Zugriff
  5. Die Interne Modelle-Methode (Art. 283–294 CRR II) Kein Zugriff
Die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags und der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten Kein Zugriff Seiten 195 - 202
Fazit Kein Zugriff Seiten 203 - 206
Anhang Kein Zugriff Seiten 207 - 226
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 227 - 258
Verzeichnis der Rechtsquellen Kein Zugriff Seiten 259 - 262

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