OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III

Patrik Buchmüller; Marcus Haas; Frank Beekmann

doi:10.34156/9783791043951

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Bibliographic data

Copyright year: 2019
ISBN-Print: 978-3-7910-4393-7
ISBN-Online: 978-3-7910-4395-1
Publisher: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Language: German
Pages: 196
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 12
1. 1. 1.1.1 Aktuelle Entwicklungen No access
  2. 1.1.2 Drei Säulen nach Basel II und Säule-I-Plus-Konzept No access
  3. 1.1.3 Die drei OpRisk-Ansätze der Säule I in der CRR No access
  4. 1.1.4 Definition der Risikoart operationelles Risiko No access
  5. 1.1.5 Nutzung der OpRisk-Ansätze durch die Institute No access
  6. 1.1.6 Vorgaben in Säule II vs. Anforderungen in Säule I No access
2. 1. 1.2.1 Grundsystematik der drei OpRisk-Ansätze No access
  2. 1.2.2 Die Berechnungslogik des Basisindikatoransatzes No access
  3. 1.2.3 Die Definition des maßgeblichen Indikators No access
  4. 1.2.4 Grundkonzeption des bisherigen Standardansatzes No access
  5. 1.2.5 Geschäftsfeldzuordnung und Kritik am Standardansatz No access
  6. 1.2.6 Fortgeschrittene Messansätze (AMA) No access
  7. 1.2.7 Delegierte Verordnung zur AMA-Bewertung No access
3. 1. 1.3.1 Das Neue OpRisk-Regelwerk nach Basel III No access
  2. 1.3.2 Umsetzung in der EU No access
1. 2.1 Einführung No access
2. 1. 2.2.1 Die Überarbeitung der bisherigen Ansätze No access
  2. 2.2.2 Die Entstehung des neuen OpRisk-Standardansatzes No access
  3. 2.2.3 Der Business Indicator No access
  4. 2.2.4 Größenabhängige Staffelung der Kapitalanforderung No access
  5. 2.2.5 Einführung einer Verlustkomponente No access
  6. 2.2.6 Qualitative Anforderungen an die Verlustdatensammlung No access
1. 1. 3.1.1 Grundkonzeption und Grundbegriffe No access
  2. 3.1.2 SREP-Guidelines, P2R und P2G No access
  3. 3.1.3 Die vier SREP-Elemente und ihre Interaktion No access
  4. 3.1.4 Risikotragfähigkeitsrechnung für OpRisk No access
2. 1. 3.2.1 Die Vorgaben der CRD No access
  2. 3.2.2 Der EZB ICAAP Guide No access
  3. 3.2.3 Stresstesting für operationelles Risiko No access
3. 1. 3.3.1 Entstehung und Fortentwicklung von BTR 4 MaRisk No access
  2. 3.3.2 Neuerungen im Modul BTR 4 mit der MaRisk-Novelle 2017 No access
  3. 3.3.3 OpRisk-relevante Regelungen der MaRisk außerhalb des BTR 4 No access
1. 1. 4.1.1 Risikoartendefinitionen im EU-Aufsichtsrecht No access
  2. 4.1.2 Abgrenzung zum strategischen und Reputationsrisiko No access
  3. 4.1.3 Abgrenzung zum Marktrisiko No access
2. 1. 4.2.1 Rechtsrisiko No access
  2. 4.2.2 Conduct Risk No access
3. 1. 4.3.1 Definition des Modellrisikos im EU-Aufsichtsrecht No access
  2. 4.3.2 Vorgaben zum Modellrisiko als Teil der OpRisk-Steuerung No access
  3. 4.3.3 Vorgaben zum Modellrisiko im Rahmen des SREP No access
  4. 4.3.4 Vorgaben zur Modellrisikosteuerung im EZB TRIM-Guide No access
  5. 4.3.5 Fortentwicklung der Modellrisikosteuerung No access
4. 1. 4.4.1 Begriffsdefinition und SREP-Leitlinien No access
  2. 4.4.2 Anforderungen der EBA-Leitlinien zur IKT-Risikobewertung No access
  3. 4.4.3 Anforderungen der Leitlinien zum IKT- und Sicherheitsrisikomanagement No access
  4. 4.4.4 Anforderungen gemäß BAIT No access
  5. 4.4.5 Anforderungen zum IT-Risiko auf globaler Ebene No access
5. 1. 4.5.1 Aufsichtsrechtlicher Überblick und Bezug zum OpRisk No access
  2. 4.5.2 Geltende Vorgaben in KWG und MaRisk No access
  3. 4.5.3 EBA-Vorgaben zum Outsourcing No access
  4. 4.5.4 Fortentwicklung der Vorgaben zum Cloud-Computing No access
  5. 4.5.5 Verbindungsmöglichkeiten von OpRisk- und Auslagerungssteuerung No access
1. 1. 5.1.1 Einführung No access
  2. 5.1.2 Geltende Offenlegungs- und Meldeanforderungen No access
  3. 5.1.3 Neue Offenlegungsanforderungen als Teil von Basel III No access
2. 1. 5.2.1 Aktuelle Schadensfallentwicklung im Überblick No access
  2. 5.2.2 Schadensfallentwicklung bei IT-Risiken No access
  3. 5.2.3 Schadensfallentwicklung im Conduct Risk No access
3. 1. 5.3.1 Der Kerviel-Fall und Folgen No access
  2. 5.3.2 Der Madoff-Fall und die Folgen No access
  3. 5.3.3 Lehren aus dem Central Bank of Bangladesh Fall No access
  4. 5.3.4 Lehren aus Wells Fargo Fall No access
6 Fazit und Ausblick No access Pages 183 - 184
Literaturverzeichnis No access Pages 185 - 194
Stichwortverzeichnis No access Pages 195 - 196