OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III

Patrik Buchmüller; Marcus Haas; Frank Beekmann

doi:10.34156/9783791043951

Zusammenfassung

Das Buch stellt den zukünftig von allen Banken anzuwendenden neuen OpRisk-Standardansatz dar. Kompakt und anwendungsorientiert werden die neuen regulatorischen Vorgaben für den Bankpraktiker aufgezeigt und unmittelbare Handlungsempfehlungen und Prioritäten für eine bankinterne Umsetzung vorgeschlagen. Mit dieser Einführung erhalten Bankpraktiker Know-how aus Expertenhand.

Die Nähe der Autoren zur aktuellen regulatorischen, bankpraktischen und wissenschaftlichen Diskussion stellt sicher, dass auch die wesentlichen Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis angemessen vermittelt werden.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2019
ISBN-Print: 978-3-7910-4393-7
ISBN-Online: 978-3-7910-4395-1
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 196
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 12
1. 1. 1.1.1 Aktuelle Entwicklungen Kein Zugriff
  2. 1.1.2 Drei Säulen nach Basel II und Säule-I-Plus-Konzept Kein Zugriff
  3. 1.1.3 Die drei OpRisk-Ansätze der Säule I in der CRR Kein Zugriff
  4. 1.1.4 Definition der Risikoart operationelles Risiko Kein Zugriff
  5. 1.1.5 Nutzung der OpRisk-Ansätze durch die Institute Kein Zugriff
  6. 1.1.6 Vorgaben in Säule II vs. Anforderungen in Säule I Kein Zugriff
2. 1. 1.2.1 Grundsystematik der drei OpRisk-Ansätze Kein Zugriff
  2. 1.2.2 Die Berechnungslogik des Basisindikatoransatzes Kein Zugriff
  3. 1.2.3 Die Definition des maßgeblichen Indikators Kein Zugriff
  4. 1.2.4 Grundkonzeption des bisherigen Standardansatzes Kein Zugriff
  5. 1.2.5 Geschäftsfeldzuordnung und Kritik am Standardansatz Kein Zugriff
  6. 1.2.6 Fortgeschrittene Messansätze (AMA) Kein Zugriff
  7. 1.2.7 Delegierte Verordnung zur AMA-Bewertung Kein Zugriff
3. 1. 1.3.1 Das Neue OpRisk-Regelwerk nach Basel III Kein Zugriff
  2. 1.3.2 Umsetzung in der EU Kein Zugriff
1. 2.1 Einführung Kein Zugriff
2. 1. 2.2.1 Die Überarbeitung der bisherigen Ansätze Kein Zugriff
  2. 2.2.2 Die Entstehung des neuen OpRisk-Standardansatzes Kein Zugriff
  3. 2.2.3 Der Business Indicator Kein Zugriff
  4. 2.2.4 Größenabhängige Staffelung der Kapitalanforderung Kein Zugriff
  5. 2.2.5 Einführung einer Verlustkomponente Kein Zugriff
  6. 2.2.6 Qualitative Anforderungen an die Verlustdatensammlung Kein Zugriff
1. 1. 3.1.1 Grundkonzeption und Grundbegriffe Kein Zugriff
  2. 3.1.2 SREP-Guidelines, P2R und P2G Kein Zugriff
  3. 3.1.3 Die vier SREP-Elemente und ihre Interaktion Kein Zugriff
  4. 3.1.4 Risikotragfähigkeitsrechnung für OpRisk Kein Zugriff
2. 1. 3.2.1 Die Vorgaben der CRD Kein Zugriff
  2. 3.2.2 Der EZB ICAAP Guide Kein Zugriff
  3. 3.2.3 Stresstesting für operationelles Risiko Kein Zugriff
3. 1. 3.3.1 Entstehung und Fortentwicklung von BTR 4 MaRisk Kein Zugriff
  2. 3.3.2 Neuerungen im Modul BTR 4 mit der MaRisk-Novelle 2017 Kein Zugriff
  3. 3.3.3 OpRisk-relevante Regelungen der MaRisk außerhalb des BTR 4 Kein Zugriff
1. 1. 4.1.1 Risikoartendefinitionen im EU-Aufsichtsrecht Kein Zugriff
  2. 4.1.2 Abgrenzung zum strategischen und Reputationsrisiko Kein Zugriff
  3. 4.1.3 Abgrenzung zum Marktrisiko Kein Zugriff
2. 1. 4.2.1 Rechtsrisiko Kein Zugriff
  2. 4.2.2 Conduct Risk Kein Zugriff
3. 1. 4.3.1 Definition des Modellrisikos im EU-Aufsichtsrecht Kein Zugriff
  2. 4.3.2 Vorgaben zum Modellrisiko als Teil der OpRisk-Steuerung Kein Zugriff
  3. 4.3.3 Vorgaben zum Modellrisiko im Rahmen des SREP Kein Zugriff
  4. 4.3.4 Vorgaben zur Modellrisikosteuerung im EZB TRIM-Guide Kein Zugriff
  5. 4.3.5 Fortentwicklung der Modellrisikosteuerung Kein Zugriff
4. 1. 4.4.1 Begriffsdefinition und SREP-Leitlinien Kein Zugriff
  2. 4.4.2 Anforderungen der EBA-Leitlinien zur IKT-Risikobewertung Kein Zugriff
  3. 4.4.3 Anforderungen der Leitlinien zum IKT- und Sicherheitsrisikomanagement Kein Zugriff
  4. 4.4.4 Anforderungen gemäß BAIT Kein Zugriff
  5. 4.4.5 Anforderungen zum IT-Risiko auf globaler Ebene Kein Zugriff
5. 1. 4.5.1 Aufsichtsrechtlicher Überblick und Bezug zum OpRisk Kein Zugriff
  2. 4.5.2 Geltende Vorgaben in KWG und MaRisk Kein Zugriff
  3. 4.5.3 EBA-Vorgaben zum Outsourcing Kein Zugriff
  4. 4.5.4 Fortentwicklung der Vorgaben zum Cloud-Computing Kein Zugriff
  5. 4.5.5 Verbindungsmöglichkeiten von OpRisk- und Auslagerungssteuerung Kein Zugriff
1. 1. 5.1.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 5.1.2 Geltende Offenlegungs- und Meldeanforderungen Kein Zugriff
  3. 5.1.3 Neue Offenlegungsanforderungen als Teil von Basel III Kein Zugriff
2. 1. 5.2.1 Aktuelle Schadensfallentwicklung im Überblick Kein Zugriff
  2. 5.2.2 Schadensfallentwicklung bei IT-Risiken Kein Zugriff
  3. 5.2.3 Schadensfallentwicklung im Conduct Risk Kein Zugriff
3. 1. 5.3.1 Der Kerviel-Fall und Folgen Kein Zugriff
  2. 5.3.2 Der Madoff-Fall und die Folgen Kein Zugriff
  3. 5.3.3 Lehren aus dem Central Bank of Bangladesh Fall Kein Zugriff
  4. 5.3.4 Lehren aus Wells Fargo Fall Kein Zugriff
6 Fazit und Ausblick Kein Zugriff Seiten 183 - 184
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 185 - 194
Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 195 - 196