Kreditderivate: Gestaltungsmöglichkeiten, bankenaufsichtsrechtliche Behandlung und der Handel mittelständischer Kreditrisiken

Dipl.-Kffr. Dr. Maren Sievers

doi:10.5771/9783845218687

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Bibliographic data

Edition: 1/2009
Copyright year: 2009
ISBN-Print: 978-3-8329-4616-6
ISBN-Online: 978-3-8452-1868-7
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Volume: 9
Language: German
Pages: 241
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 12 Maren Sievers
Abbildungsverzeichnis No access Pages 13 - 14 Maren Sievers
Abkürzungsverzeichnis No access Pages 15 - 16 Maren Sievers
Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit No access Pages 17 - 18 Maren Sievers
1. Vorbemerkungen No access Pages 19 - 19 Maren Sievers
2. Der Risikobegriff No access Pages 19 - 20 Maren Sievers
3. Das Kreditrisiko No access Pages 20 - 28 Maren Sievers
4. Erwarteter und unerwarteter Verlust No access Pages 28 - 32 Maren Sievers
1. Grundsätzliches zu Derivaten No access Pages 33 - 34 Maren Sievers
2. Grundstrukturen von Kreditderivaten – Überblick No access Pages 34 - 45 Maren Sievers
3. 1. Maren Sievers
    1. Begriffsbestimmung No access Maren Sievers
    2. Grundstruktur eines Credit-Default-Swaps No access Maren Sievers
    3. Kreditereignisse No access Maren Sievers
    4. Verschiedene Formen der Ausgleichsleistung No access Maren Sievers
    5. Höhe der CDS-Prämie No access Maren Sievers
    6. Vor- und Nachteile von Credit-Default-Swaps No access Maren Sievers
  2. Maren Sievers
    1. Vorbemerkungen No access Maren Sievers
    2. Credit-Forward No access Maren Sievers
    3. Credit-Option No access Maren Sievers
    4. Credit-Spread-Forward No access Maren Sievers
    5. Credit-Spread-Option No access Maren Sievers
    6. Vor- und Nachteile von Credit-Spread-Derivaten No access Maren Sievers
  3. Marktwertbezogene Kreditderivate: Total-Return-Swaps No access Pages 83 - 89 Maren Sievers
  4. Maren Sievers
    1. Eigenkapital-Kredit-Beziehung No access Maren Sievers
    2. Equity-Default-Swap No access Maren Sievers
    3. Equity-Swap No access Maren Sievers
  5. Maren Sievers
    1. Grundstruktur einer CLN No access Maren Sievers
    2. CLN unter Einschaltung einer Zweckgesellschaft No access Maren Sievers
  6. Maren Sievers
    1. Allgemeines zu Basket-Kreditderivaten No access Maren Sievers
    2. First-to-Default-Basket No access Maren Sievers
    3. N<sup>th</sup>-to-Default-Basket No access Maren Sievers
    4. Vergleich mit Asset-Backed-Securities No access Maren Sievers
  7. Maren Sievers
    1. Vorbemerkungen und erstes börsennotiertes Kreditderivat No access Maren Sievers
    2. Die iTraxx-Indexfamilie No access Maren Sievers
4. Abschließende Übersicht No access Pages 116 - 118 Maren Sievers
1. Das Problem geeigneter Risikofaktoren No access Pages 119 - 120 Maren Sievers
2. Das Problem verfügbarer Marktwerte No access Pages 120 - 122 Maren Sievers
3. 1. Adverse Selection und Moral Hazard No access Pages 122 - 124 Maren Sievers
  2. Möglichkeiten zur Reduzierung der Informationsasymmetrie No access Pages 124 - 128 Maren Sievers
4. 1. Definition und Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses No access Pages 128 - 133 Maren Sievers
  2. Umfang und Grenzen des Bankgeheimnisses No access Pages 133 - 139 Maren Sievers
  3. Maren Sievers
    1. Vorbemerkungen No access Maren Sievers
    2. Einwilligung des Kunden No access Maren Sievers
    3. Geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen No access Maren Sievers
    4. Pseudonymisierung schuldnerbezogener Daten No access Maren Sievers
    5. Vereinbarung zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht No access Maren Sievers
  4. Fazit zur Bankgeheimnisthematik No access Pages 149 - 149 Maren Sievers
5. Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditrisikohandel No access Pages 149 - 152 Maren Sievers
6. Rechtsrisiko und Dokumentation No access Pages 152 - 154 Maren Sievers
1. 1. Überblick No access Pages 155 - 155 Maren Sievers
  2. Überblick über die Mindesteigenmittelanforderungen No access Pages 155 - 162 Maren Sievers
  3. Eigenkapitalunterlegung von Adressrisiken No access Pages 162 - 169 Maren Sievers
  4. Maren Sievers
    1. Überblick No access Maren Sievers
    2. Sicherungsinstrumente No access Maren Sievers
    3. Maren Sievers
      1. Vorbemerkungen No access Maren Sievers
      2. Garantien und Kreditderivate No access Maren Sievers
      3. Finanzielle Sicherheiten No access Maren Sievers
      4. Grundpfandrechtliche IRBA-Sicherheiten No access Maren Sievers
    4. Kreditrisikominderungseffekte bei der Eigenkapitalunterlegung No access Maren Sievers
  5. Maren Sievers
    1. Überblick No access Maren Sievers
    2. Sicherungsgeberposition No access Maren Sievers
    3. Maren Sievers
      1. Berücksichtigung im Basis-IRBA No access Maren Sievers
      2. Berücksichtigung im fortgeschrittenen IRBA No access Maren Sievers
      3. Double-Default-Methode No access Maren Sievers
2. Vorgaben der MaRisk No access Pages 191 - 194 Maren Sievers
1. Vorbemerkungen No access Pages 195 - 195 Maren Sievers
2. Absicherung von Kreditrisikopositionen No access Pages 195 - 198 Maren Sievers
3. Portfoliodiversifikation No access Pages 198 - 199 Maren Sievers
4. Minimierung der Refinanzierungskosten No access Pages 199 - 200 Maren Sievers
5. Spekulation und Arbitrage No access Pages 200 - 202 Maren Sievers
1. Probleme beim Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken No access Pages 203 - 205 Maren Sievers
2. 1. Kreditpooling-Projekt No access Pages 205 - 206 Maren Sievers
  2. Beispiel Kreditbasket No access Pages 206 - 207 Maren Sievers
3. Beispiel Genossenschaftsbanken No access Pages 207 - 208 Maren Sievers
Schlussbetrachtung No access Pages 209 - 210 Maren Sievers
Anhang No access Pages 211 - 212 Maren Sievers
Wichtige Begriffe im Überblick No access Pages 213 - 218 Maren Sievers
Literaturverzeichnis No access Pages 219 - 238 Maren Sievers
Verzeichnis der Rechtsquellen und Kommentare No access Pages 239 - 241 Maren Sievers