Kreditderivate: Gestaltungsmöglichkeiten, bankenaufsichtsrechtliche Behandlung und der Handel mittelständischer Kreditrisiken

Dipl.-Kffr. Dr. Maren Sievers

doi:10.5771/9783845218687

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Bibliographic data

Edition: 1/2009
Copyright Year: 2009
ISBN-Print: 978-3-8329-4616-6
ISBN-Online: 978-3-8452-1868-7
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Volume: 9
Language: German
Pages: 241
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 12
Authors:
Abbildungsverzeichnis No access Pages 13 - 14
Authors:
Abkürzungsverzeichnis No access Pages 15 - 16
Authors:
Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit No access Pages 17 - 18
Authors:
1. Vorbemerkungen No access Pages 19 - 19
  Authors:
2. Der Risikobegriff No access Pages 19 - 20
  Authors:
3. Das Kreditrisiko No access Pages 20 - 28
  Authors:
4. Erwarteter und unerwarteter Verlust No access Pages 28 - 32
  Authors:
1. Grundsätzliches zu Derivaten No access Pages 33 - 34
  Authors:
2. Grundstrukturen von Kreditderivaten – Überblick No access Pages 34 - 45
  Authors:
3. 1. Authors:
    1. Begriffsbestimmung No access
      Authors:
    2. Grundstruktur eines Credit-Default-Swaps No access
      Authors:
    3. Kreditereignisse No access
      Authors:
    4. Verschiedene Formen der Ausgleichsleistung No access
      Authors:
    5. Höhe der CDS-Prämie No access
      Authors:
    6. Vor- und Nachteile von Credit-Default-Swaps No access
      Authors:
  2. Authors:
    1. Vorbemerkungen No access
      Authors:
    2. Credit-Forward No access
      Authors:
    3. Credit-Option No access
      Authors:
    4. Credit-Spread-Forward No access
      Authors:
    5. Credit-Spread-Option No access
      Authors:
    6. Vor- und Nachteile von Credit-Spread-Derivaten No access
      Authors:
  3. Marktwertbezogene Kreditderivate: Total-Return-Swaps No access Pages 83 - 89
    Authors:
  4. Authors:
    1. Eigenkapital-Kredit-Beziehung No access
      Authors:
    2. Equity-Default-Swap No access
      Authors:
    3. Equity-Swap No access
      Authors:
  5. Authors:
    1. Grundstruktur einer CLN No access
      Authors:
    2. CLN unter Einschaltung einer Zweckgesellschaft No access
      Authors:
  6. Authors:
    1. Allgemeines zu Basket-Kreditderivaten No access
      Authors:
    2. First-to-Default-Basket No access
      Authors:
    3. N<sup>th</sup>-to-Default-Basket No access
      Authors:
    4. Vergleich mit Asset-Backed-Securities No access
      Authors:
  7. Authors:
    1. Vorbemerkungen und erstes börsennotiertes Kreditderivat No access
      Authors:
    2. Die iTraxx-Indexfamilie No access
      Authors:
4. Abschließende Übersicht No access Pages 116 - 118
  Authors:
1. Das Problem geeigneter Risikofaktoren No access Pages 119 - 120
  Authors:
2. Das Problem verfügbarer Marktwerte No access Pages 120 - 122
  Authors:
3. 1. Adverse Selection und Moral Hazard No access Pages 122 - 124
    Authors:
  2. Möglichkeiten zur Reduzierung der Informationsasymmetrie No access Pages 124 - 128
    Authors:
4. 1. Definition und Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses No access Pages 128 - 133
    Authors:
  2. Umfang und Grenzen des Bankgeheimnisses No access Pages 133 - 139
    Authors:
  3. Authors:
    1. Vorbemerkungen No access
      Authors:
    2. Einwilligung des Kunden No access
      Authors:
    3. Geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen No access
      Authors:
    4. Pseudonymisierung schuldnerbezogener Daten No access
      Authors:
    5. Vereinbarung zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht No access
      Authors:
  4. Fazit zur Bankgeheimnisthematik No access Pages 149 - 149
    Authors:
5. Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditrisikohandel No access Pages 149 - 152
  Authors:
6. Rechtsrisiko und Dokumentation No access Pages 152 - 154
  Authors:
1. 1. Überblick No access Pages 155 - 155
    Authors:
  2. Überblick über die Mindesteigenmittelanforderungen No access Pages 155 - 162
    Authors:
  3. Eigenkapitalunterlegung von Adressrisiken No access Pages 162 - 169
    Authors:
  4. Authors:
    1. Überblick No access
      Authors:
    2. Sicherungsinstrumente No access
      Authors:
    3. Authors:
      1. Vorbemerkungen No access
        Authors:
      2. Garantien und Kreditderivate No access
        Authors:
      3. Finanzielle Sicherheiten No access
        Authors:
      4. Grundpfandrechtliche IRBA-Sicherheiten No access
        Authors:
    4. Kreditrisikominderungseffekte bei der Eigenkapitalunterlegung No access
      Authors:
  5. Authors:
    1. Überblick No access
      Authors:
    2. Sicherungsgeberposition No access
      Authors:
    3. Authors:
      1. Berücksichtigung im Basis-IRBA No access
        Authors:
      2. Berücksichtigung im fortgeschrittenen IRBA No access
        Authors:
      3. Double-Default-Methode No access
        Authors:
2. Vorgaben der MaRisk No access Pages 191 - 194
  Authors:
1. Vorbemerkungen No access Pages 195 - 195
  Authors:
2. Absicherung von Kreditrisikopositionen No access Pages 195 - 198
  Authors:
3. Portfoliodiversifikation No access Pages 198 - 199
  Authors:
4. Minimierung der Refinanzierungskosten No access Pages 199 - 200
  Authors:
5. Spekulation und Arbitrage No access Pages 200 - 202
  Authors:
1. Probleme beim Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken No access Pages 203 - 205
  Authors:
2. 1. Kreditpooling-Projekt No access Pages 205 - 206
    Authors:
  2. Beispiel Kreditbasket No access Pages 206 - 207
    Authors:
3. Beispiel Genossenschaftsbanken No access Pages 207 - 208
  Authors:
Schlussbetrachtung No access Pages 209 - 210
Authors:
Anhang No access Pages 211 - 212
Authors:
Wichtige Begriffe im Überblick No access Pages 213 - 218
Authors:
Literaturverzeichnis No access Pages 219 - 238
Authors:
Verzeichnis der Rechtsquellen und Kommentare No access Pages 239 - 241
Authors: