Kreditderivate

Dipl.-Kffr. Dr. Maren Sievers

doi:10.5771/9783845218687

Search publication

Bibliographic data

Copyright year: 2009
ISBN-Print: 978-3-8329-4616-6
ISBN-Online: 978-3-8452-1868-7
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Volume: 9
Language: German
Pages: 241
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 12
Abbildungsverzeichnis No access Pages 13 - 14
Abkürzungsverzeichnis No access Pages 15 - 16
Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit No access Pages 17 - 18
1. Vorbemerkungen No access Pages 19 - 19
2. Der Risikobegriff No access Pages 19 - 20
3. Das Kreditrisiko No access Pages 20 - 28
4. Erwarteter und unerwarteter Verlust No access Pages 28 - 32
1. Grundsätzliches zu Derivaten No access Pages 33 - 34
2. Grundstrukturen von Kreditderivaten – Überblick No access Pages 34 - 45
3. 1. 1. Begriffsbestimmung No access
    2. Grundstruktur eines Credit-Default-Swaps No access
    3. Kreditereignisse No access
    4. Verschiedene Formen der Ausgleichsleistung No access
    5. Höhe der CDS-Prämie No access
    6. Vor- und Nachteile von Credit-Default-Swaps No access
  2. 1. Vorbemerkungen No access
    2. Credit-Forward No access
    3. Credit-Option No access
    4. Credit-Spread-Forward No access
    5. Credit-Spread-Option No access
    6. Vor- und Nachteile von Credit-Spread-Derivaten No access
  3. Marktwertbezogene Kreditderivate: Total-Return-Swaps No access Pages 83 - 89
  4. 1. Eigenkapital-Kredit-Beziehung No access
    2. Equity-Default-Swap No access
    3. Equity-Swap No access
  5. 1. Grundstruktur einer CLN No access
    2. CLN unter Einschaltung einer Zweckgesellschaft No access
  6. 1. Allgemeines zu Basket-Kreditderivaten No access
    2. First-to-Default-Basket No access
    3. N<sup>th</sup>-to-Default-Basket No access
    4. Vergleich mit Asset-Backed-Securities No access
  7. 1. Vorbemerkungen und erstes börsennotiertes Kreditderivat No access
    2. Die iTraxx-Indexfamilie No access
4. Abschließende Übersicht No access Pages 116 - 118
1. Das Problem geeigneter Risikofaktoren No access Pages 119 - 120
2. Das Problem verfügbarer Marktwerte No access Pages 120 - 122
3. 1. Adverse Selection und Moral Hazard No access Pages 122 - 124
  2. Möglichkeiten zur Reduzierung der Informationsasymmetrie No access Pages 124 - 128
4. 1. Definition und Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses No access Pages 128 - 133
  2. Umfang und Grenzen des Bankgeheimnisses No access Pages 133 - 139
  3. 1. Vorbemerkungen No access
    2. Einwilligung des Kunden No access
    3. Geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen No access
    4. Pseudonymisierung schuldnerbezogener Daten No access
    5. Vereinbarung zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht No access
  4. Fazit zur Bankgeheimnisthematik No access Pages 149 - 149
5. Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditrisikohandel No access Pages 149 - 152
6. Rechtsrisiko und Dokumentation No access Pages 152 - 154
1. 1. Überblick No access Pages 155 - 155
  2. Überblick über die Mindesteigenmittelanforderungen No access Pages 155 - 162
  3. Eigenkapitalunterlegung von Adressrisiken No access Pages 162 - 169
  4. 1. Überblick No access
    2. Sicherungsinstrumente No access
    3. 1. Vorbemerkungen No access
      2. Garantien und Kreditderivate No access
      3. Finanzielle Sicherheiten No access
      4. Grundpfandrechtliche IRBA-Sicherheiten No access
    4. Kreditrisikominderungseffekte bei der Eigenkapitalunterlegung No access
  5. 1. Überblick No access
    2. Sicherungsgeberposition No access
    3. 1. Berücksichtigung im Basis-IRBA No access
      2. Berücksichtigung im fortgeschrittenen IRBA No access
      3. Double-Default-Methode No access
2. Vorgaben der MaRisk No access Pages 191 - 194
1. Vorbemerkungen No access Pages 195 - 195
2. Absicherung von Kreditrisikopositionen No access Pages 195 - 198
3. Portfoliodiversifikation No access Pages 198 - 199
4. Minimierung der Refinanzierungskosten No access Pages 199 - 200
5. Spekulation und Arbitrage No access Pages 200 - 202
1. Probleme beim Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken No access Pages 203 - 205
2. 1. Kreditpooling-Projekt No access Pages 205 - 206
  2. Beispiel Kreditbasket No access Pages 206 - 207
3. Beispiel Genossenschaftsbanken No access Pages 207 - 208
Schlussbetrachtung No access Pages 209 - 210
Anhang No access Pages 211 - 212
Wichtige Begriffe im Überblick No access Pages 213 - 218
Literaturverzeichnis No access Pages 219 - 238
Verzeichnis der Rechtsquellen und Kommentare No access Pages 239 - 241