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Monographie Kein Zugriff
Kreditderivate
Gestaltungsmöglichkeiten, bankenaufsichtsrechtliche Behandlung und der Handel mittelständischer Kreditrisiken- Autor:innen:
- Reihe:
- Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen, Band 9
- Verlag:
- 2009
Zusammenfassung
Die steigende Anzahl von Unternehmensinsolvenzen hat in den vergangenen Jahren den Wertberichtigungsbedarf der Kreditinstitute ansteigen lassen und die Notwendigkeit einer aktiven Kreditrisikosteuerung verdeutlicht. Während es längst selbstverständlich ist, Zinsänderungs- und Fremdwährungsrisiken mit Hilfe „traditioneller“ Derivate zu steuern, ist das Instrumentarium der Kreditderivate jüngeren Datums.
Für den Kreditrisikotransfer mittels Kreditderivaten müssen entsprechende, zur Bonitätsbeurteilung notwendige Informationen öffentlich verfügbar sein. Dies ist jedoch bei Referenzschuldnern aus dem mittelständischen Firmenkreditgeschäft nicht der Fall. Somit ist ein aktiver Handel dieser mittelständischen Kreditrisiken nicht ohne weiteres möglich.
In dieser Arbeit werden die Gestaltungsmöglichkeiten und Probleme, die bei der Nutzung von Kreditderivaten auftauchen, analysiert und die Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten, insbesondere zum Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken, beleuchtet. Dabei wird auch auf die Auswirkungen von Kreditderivaten auf die bankenaufsichtsrechtliche Eigenkapitalunterlegung, insbesondere im Rahmen der Kreditrisikominderungstechniken eingegangen.
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Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2009
- Copyrightjahr
- 2009
- ISBN-Print
- 978-3-8329-4616-6
- ISBN-Online
- 978-3-8452-1868-7
- Verlag
- Nomos, Baden-Baden
- Reihe
- Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
- Band
- 9
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 241
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 2 - 12Autor:innen:
- Abbildungsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 13 - 14Autor:innen:
- Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 15 - 16Autor:innen:
- Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit Kein Zugriff Seiten 17 - 18Autor:innen:
- Vorbemerkungen Kein Zugriff Seiten 19 - 19Autor:innen:
- Der Risikobegriff Kein Zugriff Seiten 19 - 20Autor:innen:
- Das Kreditrisiko Kein Zugriff Seiten 20 - 28Autor:innen:
- Erwarteter und unerwarteter Verlust Kein Zugriff Seiten 28 - 32Autor:innen:
- Grundsätzliches zu Derivaten Kein Zugriff Seiten 33 - 34Autor:innen:
- Grundstrukturen von Kreditderivaten – Überblick Kein Zugriff Seiten 34 - 45Autor:innen:
- Autor:innen:
- Begriffsbestimmung Kein ZugriffAutor:innen:
- Grundstruktur eines Credit-Default-Swaps Kein ZugriffAutor:innen:
- Kreditereignisse Kein ZugriffAutor:innen:
- Verschiedene Formen der Ausgleichsleistung Kein ZugriffAutor:innen:
- Höhe der CDS-Prämie Kein ZugriffAutor:innen:
- Vor- und Nachteile von Credit-Default-Swaps Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Vorbemerkungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Credit-Forward Kein ZugriffAutor:innen:
- Credit-Option Kein ZugriffAutor:innen:
- Credit-Spread-Forward Kein ZugriffAutor:innen:
- Credit-Spread-Option Kein ZugriffAutor:innen:
- Vor- und Nachteile von Credit-Spread-Derivaten Kein ZugriffAutor:innen:
- Marktwertbezogene Kreditderivate: Total-Return-Swaps Kein Zugriff Seiten 83 - 89Autor:innen:
- Autor:innen:
- Eigenkapital-Kredit-Beziehung Kein ZugriffAutor:innen:
- Equity-Default-Swap Kein ZugriffAutor:innen:
- Equity-Swap Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Grundstruktur einer CLN Kein ZugriffAutor:innen:
- CLN unter Einschaltung einer Zweckgesellschaft Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Allgemeines zu Basket-Kreditderivaten Kein ZugriffAutor:innen:
- First-to-Default-Basket Kein ZugriffAutor:innen:
- N<sup>th</sup>-to-Default-Basket Kein ZugriffAutor:innen:
- Vergleich mit Asset-Backed-Securities Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Vorbemerkungen und erstes börsennotiertes Kreditderivat Kein ZugriffAutor:innen:
- Die iTraxx-Indexfamilie Kein ZugriffAutor:innen:
- Abschließende Übersicht Kein Zugriff Seiten 116 - 118Autor:innen:
- Das Problem geeigneter Risikofaktoren Kein Zugriff Seiten 119 - 120Autor:innen:
- Das Problem verfügbarer Marktwerte Kein Zugriff Seiten 120 - 122Autor:innen:
- Adverse Selection und Moral Hazard Kein Zugriff Seiten 122 - 124Autor:innen:
- Möglichkeiten zur Reduzierung der Informationsasymmetrie Kein Zugriff Seiten 124 - 128Autor:innen:
- Definition und Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses Kein Zugriff Seiten 128 - 133Autor:innen:
- Umfang und Grenzen des Bankgeheimnisses Kein Zugriff Seiten 133 - 139Autor:innen:
- Autor:innen:
- Vorbemerkungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Einwilligung des Kunden Kein ZugriffAutor:innen:
- Geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Pseudonymisierung schuldnerbezogener Daten Kein ZugriffAutor:innen:
- Vereinbarung zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht Kein ZugriffAutor:innen:
- Fazit zur Bankgeheimnisthematik Kein Zugriff Seiten 149 - 149Autor:innen:
- Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditrisikohandel Kein Zugriff Seiten 149 - 152Autor:innen:
- Rechtsrisiko und Dokumentation Kein Zugriff Seiten 152 - 154Autor:innen:
- Überblick Kein Zugriff Seiten 155 - 155Autor:innen:
- Überblick über die Mindesteigenmittelanforderungen Kein Zugriff Seiten 155 - 162Autor:innen:
- Eigenkapitalunterlegung von Adressrisiken Kein Zugriff Seiten 162 - 169Autor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Sicherungsinstrumente Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Vorbemerkungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Garantien und Kreditderivate Kein ZugriffAutor:innen:
- Finanzielle Sicherheiten Kein ZugriffAutor:innen:
- Grundpfandrechtliche IRBA-Sicherheiten Kein ZugriffAutor:innen:
- Kreditrisikominderungseffekte bei der Eigenkapitalunterlegung Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Sicherungsgeberposition Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Berücksichtigung im Basis-IRBA Kein ZugriffAutor:innen:
- Berücksichtigung im fortgeschrittenen IRBA Kein ZugriffAutor:innen:
- Double-Default-Methode Kein ZugriffAutor:innen:
- Vorgaben der MaRisk Kein Zugriff Seiten 191 - 194Autor:innen:
- Vorbemerkungen Kein Zugriff Seiten 195 - 195Autor:innen:
- Absicherung von Kreditrisikopositionen Kein Zugriff Seiten 195 - 198Autor:innen:
- Portfoliodiversifikation Kein Zugriff Seiten 198 - 199Autor:innen:
- Minimierung der Refinanzierungskosten Kein Zugriff Seiten 199 - 200Autor:innen:
- Spekulation und Arbitrage Kein Zugriff Seiten 200 - 202Autor:innen:
- Probleme beim Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken Kein Zugriff Seiten 203 - 205Autor:innen:
- Kreditpooling-Projekt Kein Zugriff Seiten 205 - 206Autor:innen:
- Beispiel Kreditbasket Kein Zugriff Seiten 206 - 207Autor:innen:
- Beispiel Genossenschaftsbanken Kein Zugriff Seiten 207 - 208Autor:innen:
- Schlussbetrachtung Kein Zugriff Seiten 209 - 210Autor:innen:
- Anhang Kein Zugriff Seiten 211 - 212Autor:innen:
- Wichtige Begriffe im Überblick Kein Zugriff Seiten 213 - 218Autor:innen:
- Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 219 - 238Autor:innen:
- Verzeichnis der Rechtsquellen und Kommentare Kein Zugriff Seiten 239 - 241Autor:innen:
