Bankpolitik

Prof. Dr. Stephan Paul; Prof. Dr. Andreas Horsch; Prof. Dr. Daniel Kaltofen; André Uhde; Prof. Dr. Gregor Weiß

doi:10.34156/9783791046358

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Bibliographic data

Copyright year: 2024
ISBN-Print: 978-3-7910-4633-4
ISBN-Online: 978-3-7910-4635-8
Publisher: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Language: German
Pages: 776
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 6
Vorwort No access Pages 7 - 16
1. 1.3 Unternehmer als Gestalter von Unternehmungen und Treiber von Marktprozessen No access
2. 1.1 Der Grundgedanke der Marktorientierung No access
3. 1. 2.1 Die Grundprobleme auf Finanzmärkten und traditionelle Erklärungsversuche für Banken No access
  2. 1. 2.2.1 Verringerung von Transaktionskosten No access
    2. 2.2.2 Finanzintermediation zur Bewältigung der Probleme asymmetrischer Informationsverteilungen No access
  3. 2.3 Bank- als besondere Dienstleistungen No access
  4. 1. 2.4.1 Digitalisierung und FinTechs No access
    2. 2.4.2 Big Data und Big Techs No access
4. 1. 1. 3.1.1 Wertschaffung als Ziel der Bankpolitik No access
    2. 3.1.2 Die Ausübung von Unternehmerfunktionen bei der marktorientierten Gestaltung des Geschäftsmodells No access
  2. 3.2 Bankpolitik als Vorgabe spezifischer Marktregeln durch Staat und Notenbank No access
5. 1.2 Märkte und Unternehmungen als Institutionen No access
1. 1. 4.1 Die Suche nach Wettbewerbsvorteilen als Kern der Strategiekonzeption für marktorientiertes Handeln No access
  2. 1. 4.2.1 Abgrenzung des relevanten Marktes No access
    2. 4.2.2 Kunden- und Wettbewerbssegmentierung No access
    3. 4.2.3 Die Zentralnotenbank als zusätzlicher Akteur und Regelsetzer No access
  3. 1. 4.3.1 Von Ressourcen zu strategisch bedeutsamen Kompetenzen No access
    2. 4.3.2 Besondere Bedeutung und Generierung von Wissensinnovationen No access
    3. 4.3.3 Unternehmenskultur und interne Regeln No access
  4. 1. 4.4.1 Notwendigkeit einer integrativen Nutzen/Kosten-Sicht No access
    2. 4.4.2 Ansatzpunkt Nettonutzen des Kunden No access
    3. 4.4.3 Ansatzpunkt Kostenposition der Bank No access
    4. 4.4.4 Ansatzpunkt zeitliche Dimension der Geschäftsbeziehung No access
  5. 4.5 Management der Wettbewerbsvorteile im Zeitverlauf No access
2. 1. 5.1 Eingrenzung des absatzpolitischen Instrumentariums und seiner Einsatzgebiete No access
  2. 5.2 Marktforschung zur Vorbereitung des Einsatzes absatzpolitischer Instrumente No access
  3. 1. 5.3.1 Grundlagen und Ziele No access
    2. 5.3.2 Preispolitische Strategien No access
  4. 1. 5.4.1 Grundlagen und Ziele No access
    2. 5.4.2 Teilinstrumente No access
  5. 1. 5.5.1 Grundlagen und Ziele No access
    2. 5.5.2 Teilinstrumente No access
  6. 1. 5.6.1 Grundlagen und Ziele No access
    2. 5.6.2 Teilinstrumente No access
  7. 1. 5.7.1 Grundlagen und Ziele No access
    2. 5.7.2 Teilinstrumente No access
1. 1. 6.1 Definition, Entstehung und Klassifikation von Marktpreisrisiken No access
  2. 6.2 Traditionelle risikospezifische Mess- und Steuerungsverfahren – Das Beispiel Zinsänderungsrisiken No access
  3. 1. 6.3.1 Identifikation von Risikofaktoren und Risikomapping No access
    2. 6.3.2 Bestimmung von Gewinn- und Verlustverteilungen No access
    3. 6.3.3 Auswahl der geeigneten Risikomaße: Value at Risk und Expected Shortfall No access
  4. 6.4 Strategien zur Steuerung von Marktpreisrisiken im Überblick No access
  5. 1. 6.5.1 Forwards und Futures No access
    2. 6.5.2 Swaps No access
    3. 6.5.3 Optionen No access
2. 1. 7.1 Arten und Ausprägungen von Bonitätsrisiken in Banken No access
  2. 1. 7.2.1 Unterscheidung in erwartete und unerwartete Verluste No access
    2. 7.2.2 Zentrale Parameter des erwarteten Verlusts No access
    3. 7.2.3 Quantifizierung unerwarteter Verluste mit dem Credit-Value-at-Risk-Konzept No access
    4. 7.2.4 Ratings als Instrument der Messung von Bonitätsrisiken einzelner Positionen No access
    5. 7.2.5 Modelle zur Messung des Bonitätsrisikos auf Portfolioebene No access
  3. 1. 7.3.1 Einzelgeschäftsbezogenes Management No access
    2. 7.3.2 Gesamtgeschäftsbezogenes Management No access
3. 1. 8.1 Operationelle Risiken als arteigene Wertrisiken No access
  2. 8.2 Herausforderungen der Identifikation und Messung operationeller Risiken No access
  3. 8.3 Ansätze zur Steuerung operationeller Risiken No access
4. 1. 9.1 Bedeutung und Systematisierung von Liquiditätsrisiken No access
  2. 1. 9.2.1 Goldene Bankregel und Strategie der Risikovermeidung No access
    2. 9.2.2 Bodensatztheorie, Bestimmung von Liquiditätssalden und Diversifikation der Refinanzierung No access
    3. 9.2.3 Shiftability Theory und Verknüpfung von Zahlungsmittel- und Erfolgsebene No access
    4. 9.2.4 Maximalbelastungstheorie, Stresstests und Eigenkapitalvorsorge No access
1. 1. 1. 10.1.1 Ziele, Stakeholder und Prüfkriterien der Regulierung No access
    2. 10.1.2 Ausgestaltungsoptionen der Marktregeln No access
  2. 1. 10.2.1 Weltwirtschaftskrise 1929, deutsche Bankenkrise 1931 und Anfänge der „modernen“ Bankenregulierung No access
    2. 10.2.2 Globalisierungskrisen der 1970er Jahre und Internationalisierung der Regulierung – Basel I No access
    3. 10.2.3 Nationale Bankenkrisen der 1980er/90er Jahre, Krise und Ausbau der Regulierung – Basel II No access
    4. 10.2.4 Globale Finanzkrise ab 2007 und Verschärfung der Regulierung – Basel III/IV No access
    5. 10.2.5 Klimakrise und neuer Regulierungs-fokus – Basel IV/V? No access
2. 1. 1. 11.1.1 Vorbemerkungen No access
    2. 11.1.2 Kreditrisikostandardansatz (KSA) No access
    3. 11.1.3 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA) No access
    4. 11.1.4 Regulatorische Behandlung von Kreditrisikominderungen No access
  2. 1. 11.2.1 Vorschriften bis zum Inkrafttreten der CRR III No access
    2. 11.2.2 Ausblick auf die zukünftigen Mindestanforderungen für die Eigenmittelunterlegung von Marktpreisrisiken No access
  3. 1. 11.3.1 Ansätze zur Messung und Unterlegung des operationellen Risikos mit Eigenmitteln vor Inkrafttreten der CRR III No access
    2. 11.3.2 Neuer Standardansatz (SMA) nach Inkrafttreten der CRR III No access
  4. 1. 11.4.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR) No access
    2. 11.4.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR No access
    3. 11.4.3 Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) No access
3. 1. 12.1 Das Grundproblem des „Regulatory Footprint“ No access
  2. 1. 12.2.1 Grundlagen der Versicherungsintermediation und -regulierung No access
    2. 12.2.2 Regelsysteme der Versicherungsregulierung No access
    3. 12.2.3 Handlungssysteme der Versicherungsregulierung No access
  3. 1. 12.3.1 Grundlagen der Informationsintermediation No access
    2. 12.3.2 Rating-basierte vs. rating-gerichtete Regelsysteme No access
    3. 12.3.3 Handlungssysteme der rating-gerichteten Regulierung No access
  4. 12.4 Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung auf die (Regulierung der) Einlagensicherung No access
  5. 12.5 Weitere Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung? No access
1. 1. 13.1 Adressaten des Internen Rechnungswesens No access
  2. 13.2 Ziele des Internen Rechnungswesens No access
  3. 13.3 Bankspezifika und Konsequenzen für das Interne Rechnungswesen No access
  4. 1. 13.4.1 Zinsergebnisrechnung No access
    2. 13.4.2 Kalkulation weiterer Erfolgskomponenten No access
    3. 13.4.3 Aggregation von Ergebnisbeiträgen No access
2. 1. 14.1 Adressaten und Ziele des Externen Rechnungswesens No access
  2. 14.2 Banktypische Handlungsschwerpunkte und Konsequenzen für das Externe Rechnungswesen No access
  3. 1. 14.3.1 Bankspezifische nationale Regeln im HGB No access
    2. 14.3.2 Für Banken bedeutende Normen in den internationalen Regeln der IFRS No access
3. 1. 15.1 Ziel, Aufgaben und Limitationen einer wertorientierten Banksteuerung No access
  2. 15.2 Traditionelle Verfahren der Rentabilitätsanalyse No access
  3. 15.3 Perspektiven der Risikotragfähigkeitsanalyse No access
  4. 15.4 Messung von risikoadjustierter Performance und Wertschaffung No access
  5. 15.5 Koordination und Kommunikation der Wertschaffung No access
  6. 15.6 Corporate Governance als Rahmen der Banksteuerung No access
Literaturverzeichnis No access Pages 701 - 776