Finanzwirtschaftliches Bankmanagement

Rainer Baule

doi:10.34156/9783791046051

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Copyright year: 2019
ISBN-Print: 978-3-7910-4604-4
ISBN-Online: 978-3-7910-4605-1
Publisher: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Language: German
Pages: 478
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages I - XVIII
1. 1.1 Begriff der Finanzintermediation No access
2. 1. 1.2.1 Information und Koordination No access
  2. 1.2.2 Losgrößentransformation No access
  3. 1. 1.2.3.1 Fristentransformation auf Finanzmärkten No access
    2. 1.2.3.2 Fristentransformation von Finanzintermediären No access
  4. 1. 1.2.4.1 Risikotransformation auf Finanzmärkten No access
    2. 1.2.4.2 Risikotransformation von Finanzintermediären No access
  5. 1. 1.2.5.1 Finanzintermediäre und vollkommene Finanzmärkte No access
    2. 1.2.5.2 Erklärungsansätze für die Existenz von Banken No access
3. 1. 1. 1.3.1.1 Definition und Modellierung No access
    2. 1.3.1.2 Risikokategorien No access
    3. 1.3.1.3 Begriff des Risikomanagements No access
  2. 1. 1.3.2.1 Risikomanagement auf vollkommenen Märkten No access
    2. 1.3.2.2 Risikomanagement auf unvollkommenen Märkten No access
4. 1. 1.4.1 Argumente für Bankenregulierung No access
  2. 1.4.2 Bank Runs und systemische Risiken No access
  3. 1.4.3 Asymmetrische Kapitalgeberansprüche und Eigenkapitalunterlegung No access
  4. 1. 1.4.4.1 Einlagensicherung No access
    2. 1.4.4.2 Lender of Last Resort No access
    3. 1.4.4.3 Financial Laissez-Faire No access
1. 1. 1. 2.1.1.1 Lineare Zinsrechnung No access
    2. 2.1.1.2 Diskrete Zinsrechnung No access
    3. 2.1.1.3 Stetige Zinsrechnung No access
    4. 2.1.1.4 Umrechnungsmethoden No access
  2. 1. 2.1.2.1 Datumsskalen No access
    2. 2.1.2.2 30/360-Konvention No access
    3. 2.1.2.3 Act/360-Konvention No access
    4. 2.1.2.4 Act/Act-Konvention No access
  3. 2.1.3 Effektivzinsberechnung No access
  4. 1. 2.1.4.1 Referenzzinssätze am Markt No access
    2. 2.1.4.2 Spot Rates No access
    3. 2.1.4.3 Interpolation von Zinssätzen No access
    4. 2.1.4.4 Forward Rates No access
2. 1. 2.2.1 Deckungsbeitragsrechnung No access
  2. 2.2.2 Zerlegung des Zinsergebnisses No access
3. 1. 2.3.1 Konzeptionelle Vorüberlegungen No access
  2. 1. 2.3.2.1 Margen bei flacher Zinsstruktur No access
    2. 2.3.2.2 Margen bei allgemeiner Zinsstruktur No access
    3. 2.3.2.3 Erfolgsbeiträge und Margen bei nicht-trivialer Bilanzstruktur No access
    4. 2.3.2.4 Dynamische Betrachtung No access
  3. 1. 2.3.3.1 Der Konditionsbeitragsbarwert No access
    2. 2.3.3.2 Der Strukturbeitragsbarwert No access
    3. 2.3.3.3 Weiterführende Aspekte der Marktzinsmethode No access
4. 1. 2.4.1 Margenkalkulation im Überblick No access
  2. 2.4.2 Standard-Risikokosten No access
  3. 1. 2.4.3.1 Werterhaltung und Risikoprämie No access
    2. 2.4.3.2 Begriff der Eigenkapitalkosten No access
    3. 2.4.3.3 Ermittlung des Eigenkapitalkostenanteils No access
    4. 2.4.3.4 Eigenkapitalkosten in der Praxis No access
1. 1. 3.1.1 Definition und Charakterisierung des Value-at-Risk No access
  2. 3.1.2 Value-at-Risk bei Normalverteilung No access
  3. 1. 3.1.3.1 Schätzung der Standardabweichung aus Zeitreihen No access
    2. 3.1.3.2 Schätzung von Korrelationen No access
    3. 3.1.3.3 Value-at-Risk-Berechnung auf Basis der Parameterschätzungen No access
    4. 3.1.3.4 Varianz-Kovarianz-Methode und Indexmodelle No access
  4. 3.1.4 Monte-Carlo-Simulation No access
  5. 3.1.5 Historische Simulation No access
2. 1. 1. 3.2.1.1 Normalverteilung und Fat Tails No access
    2. 3.2.1.2 Manipulierbarkeit No access
    3. 3.2.1.3 Subadditivität und Kohärenz No access
  2. 1. 3.2.2.1 Definition für stetige Verteilungen No access
    2. 3.2.2.2 Berechnung mittels Simulation No access
    3. 3.2.2.3 Expected Shortfall bei diskreten Verteilungen No access
  3. 1. 3.2.3.1 Value-at-Risk No access
    2. 3.2.3.2 Expected Shortfall No access
3. 1. 1. 3.3.1.1 Niveau und Steigung der Zinsstruktur No access
  2. 1. 3.3.2.1 Duration No access
    2. 3.3.2.2 Modified Duration No access
    3. 3.3.2.3 Duration für variables Geschäft No access
    4. 3.3.2.4 Durationskonzepte für Portfolios No access
    5. 3.3.2.5 Konvexität No access
  3. 1. 3.3.3.1 Zinsdeltas No access
    2. 3.3.3.2 Hauptkomponentenanalyse No access
    3. 3.3.3.3 Cashflow-Mapping No access
    4. 3.3.3.4 Historische Simulation No access
1. 1. 1. 4.1.1.1 Ausfall- und Bonitätsrisiko No access
    2. 4.1.1.2 Kreditrisikobehaftete Finanztitel No access
  2. 4.1.2 Ausfallwahrscheinlichkeit No access
  3. 4.1.3 Verlustquote und Rückzahlungsquote No access
2. 1. 1. 4.2.1.1 Überblick No access
    2. 4.2.1.2 PD- vs. EL-Rating No access
    3. 4.2.1.3 Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Rating No access
  2. 1. 4.2.2.1 Interne Ratings No access
    2. 4.2.2.2 Externe Ratings No access
    3. 4.2.2.3 Zusammenhang zwischen Ratings und Ausfallraten No access
  3. 4.2.3 Validierung von Ratingsystemen No access
3. 1. 1. 4.3.1.1 Kalibrierungsphase No access
    2. 4.3.1.2 Anwendungsphase No access
  2. 1. 4.3.2.1 Bivariate Diskriminanzanalyse No access
    2. 4.3.2.2 Multivariate Diskriminanzanalyse und Altman’s Z-Score No access
  3. 1. 4.3.3.1 Motivation No access
    2. 4.3.3.2 Maximum-Likelihood-Schätzung No access
4. 1. 1. 4.4.1.1 Aufgabe von Kreditportfoliomodellen No access
    2. 4.4.1.2 Konzeption von Unternehmenswertmodellen No access
    3. 4.4.1.3 Modellierung eines einzelnen Kredites No access
    4. 4.4.1.4 Modellierung des Portfolios No access
    5. 4.4.1.5 Grenzwertbetrachtung No access
  2. 1. 4.4.2.1 Ratingmigration No access
    2. 4.4.2.2 Portfolioverteilung No access
    3. 4.4.2.3 Modellkritik No access
  3. 4.4.3 Weitere Kreditportfoliomodelle No access
1. 1. 1. 5.1.1.1 Einordnung in die Klassifikation der Termingeschäfte No access
    2. 5.1.1.2 Auszahlungsprofile von Forwards No access
    3. 5.1.1.3 Standardisierte Futures-Geschäfte No access
  2. 1. 5.1.2.1 Marktmodell und Handelsusancen No access
    2. 5.1.2.2 Margins No access
    3. 5.1.2.3 Cheapest-to-Deliver-Option No access
  3. 1. 5.1.3.1 Das Duplikationsprinzip No access
    2. 5.1.3.2 Forwards auf dividendenlose Aktien No access
    3. 5.1.3.3 Forward-Preis und erwarteter Preis No access
    4. 5.1.3.4 Haltekosten und Halteerträge No access
    5. 5.1.3.5 Devisentermingeschäfte No access
    6. 5.1.3.6 Warentermingeschäfte No access
  4. 1. 5.1.4.1 Überblick No access
    2. 5.1.4.2 Prolongieren und Glattstellen No access
    3. 5.1.4.3 Korrelierte Basiswerte und Minimum-Varianz-Hedge No access
2. 1. 1. 5.2.1.1 Überblick No access
    2. 5.2.1.2 Kaufoptionen No access
    3. 5.2.1.3 Verkaufsoptionen No access
  2. 1. 5.2.2.1 Wertgrenzen No access
    2. 5.2.2.2 Vorzeitige Ausübung amerikanischer Optionen No access
    3. 5.2.2.3 Put-Call-Parität No access
    4. 5.2.2.4 Bewertung im Einperioden-Binomialmodell No access
    5. 5.2.2.5 Prinzip der risikoneutralen Bewertung No access
    6. 5.2.2.6 Mehrperioden-Binomialmodell No access
    7. 5.2.2.7 Geometrische Brownsche Bewegung No access
    8. 5.2.2.8 Die Black/Scholes-Formeln No access
    9. 5.2.2.9 Spekulation und Hebelwirkung No access
  3. 1. 5.2.3.1 Protective Put No access
    2. 5.2.3.2 Covered Call No access
3. 1. 5.3.1 Funktionsweise No access
  2. 1. 5.3.2.1 Over-the-Counter-Handel No access
    2. 5.3.2.2 Market Making No access
  3. 1. 5.3.3.1 Duplikation von Zins-Swaps No access
    2. 5.3.3.2 Swap Rates No access
  4. 5.3.4 Einsatz zum Zinsrisikomanagement No access
4. 1. 1. 5.4.1.1 Funktionsweise No access
    2. 5.4.1.2 Vertragsgestaltung No access
    3. 5.4.1.3 Missbräuchliche Verwendung No access
  2. 1. 5.4.2.1 Wert eines einperiodigen Credit Default Swap No access
    2. 5.4.2.2 Bestimmung risikoneutraler Ausfallwahrscheinlichkeiten No access
    3. 5.4.2.3 Wert eines mehrperiodigen Credit Default Swap No access
    4. 5.4.2.4 Bestimmung der fairen Prämie No access
    5. 5.4.2.5 Standardprämien und Upfront Payment No access
    6. 5.4.2.6 Kontrahentenrisiko No access
  3. 1. 5.4.3.1 Konstruktion von Asset Backed Securities No access
    2. 5.4.3.2 Tranchenbildung No access
    3. 5.4.3.3 Weiterführende Aspekte No access
1. 1. 6.1.1 Historische Entwicklung No access
  2. 6.1.2 Institutionen der Bankenaufsicht No access
  3. 1. 6.1.3.1 Säule I: Mindesteigenkapitalanforderungen No access
    2. 6.1.3.2 Säule II: Prozess der Bankenaufsicht No access
    3. 6.1.3.3 Säule III: Offenlegung No access
    4. 6.1.3.4 Weitere Elemente No access
2. 1. 6.2.1 Standardansatz No access
  2. 1. 6.2.2.1 Marginaler Beitrag zum unerwarteten Verlust No access
    2. 6.2.2.2 Zur Ermittlung der Risikoparameter No access
    3. 6.2.2.3 Input und Output Floors No access
  3. 1. 6.2.3.1 Überblick No access
    2. 6.2.3.2 Einfacher Ansatz No access
    3. 6.2.3.3 Umfassender Ansatz No access
3. 1. 6.3.1 Überblick No access
  2. 1. 6.3.2.1 Überblick No access
    2. 6.3.2.2 Sensitivitäten-Methode für das Zinsrisiko No access
    3. 6.3.2.3 Sensitivitäten-Methode für das Credit-Spread-Risiko No access
    4. 6.3.2.4 Sensitivitäten-Methode für das Aktienkursrisiko No access
    5. 6.3.2.5 Korrelationsszenarien No access
    6. 6.3.2.6 Berücksichtigung des Ausfallrisikos No access
  3. 6.3.3 Ansatz auf Basis interner Modelle No access
  4. 1. 6.3.4.1 Überblick No access
    2. 6.3.4.2 Zinsrisiko No access
    3. 6.3.4.3 Aktienkursrisiko No access
4. 1. 6.4.1 Messung operationeller Risiken No access
  2. 6.4.2 Standardansatz No access
5. 1. 6.5.1 Kernkapital und Ergänzungskapital No access
  2. 1. 6.5.2.1 Dauerhafte Mindestquoten No access
    2. 6.5.2.2 Kapitalerhaltungspuffer No access
    3. 6.5.2.3 Antizyklischer Kapitalpuffer No access
    4. 6.5.2.4 Kapitalpuffer für systemrelevante Banken No access
  3. 6.5.3 Höchstverschuldungsquote No access
6. 1. 6.6.1 Liquidity Coverage Ratio No access
  2. 6.6.2 Net Stable Funding Ratio No access
1. 1. 7.1.1 Banksteuerung bei unvollkommenen Märkten No access
  2. 1. 7.1.2.1 Dimensionen des Eigenkapitals No access
    2. 7.1.2.2 Kapitalrestriktionen No access
    3. 7.1.2.3 Risikokapital No access
2. 1. 1. 7.2.1.1 Allgemeine Konzeption No access
    2. 7.2.1.2 Der RORAC No access
    3. 7.2.1.3 Der RAROC bzw. RARORAC No access
  2. 1. 7.2.2.1 Stand-Alone-Risiko No access
    2. 7.2.2.2 Inkrementelles Risiko No access
    3. 7.2.2.3 Marginales Risiko No access
  3. 1. 7.2.3.1 Ökonomisches und regulatorisches Kapital No access
    2. 7.2.3.2 Diversifikations- und Verbundeffekte No access
    3. 7.2.3.3 Hierarchische Kapitalallokation No access
    4. 7.2.3.4 Beurteilung der Performance No access
Literaturverzeichnis No access Pages 463 - 470
Index No access Pages 471 - 478