Finanzwirtschaftliches Bankmanagement

Rainer Baule

doi:10.34156/9783791046051

Zusammenfassung

Das Lehrbuch stellt die wesentlichen Elemente des Bankmanagements im Kontext von Finanz- und Kapitalmärkten und Regulierung dar.

Die Schwerpunktthemen sind:

Theorie der Finanzintermediation
Bankenregulierung
Kalkulation von Bankgeschäften
Markt- und Zinsrisiko
Kreditrisiko
Derivative Finanzgeschäfte

Jedes Thema wird mit Beispielen und Berechnungen anschaulich dargestellt und schrittweise anhand konkreter Fälle nachvollziehbar erläutert. Zielgruppe des Lehrbuchs sind Studierende im Bachelorstudiengang. Es ist aber auch als Begleitbuch für Masterstudierende geeignet.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2019
ISBN-Print: 978-3-7910-4604-4
ISBN-Online: 978-3-7910-4605-1
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 478
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten I - XVIII
1. 1.1 Begriff der Finanzintermediation Kein Zugriff
2. 1. 1.2.1 Information und Koordination Kein Zugriff
  2. 1.2.2 Losgrößentransformation Kein Zugriff
  3. 1. 1.2.3.1 Fristentransformation auf Finanzmärkten Kein Zugriff
    2. 1.2.3.2 Fristentransformation von Finanzintermediären Kein Zugriff
  4. 1. 1.2.4.1 Risikotransformation auf Finanzmärkten Kein Zugriff
    2. 1.2.4.2 Risikotransformation von Finanzintermediären Kein Zugriff
  5. 1. 1.2.5.1 Finanzintermediäre und vollkommene Finanzmärkte Kein Zugriff
    2. 1.2.5.2 Erklärungsansätze für die Existenz von Banken Kein Zugriff
3. 1. 1. 1.3.1.1 Definition und Modellierung Kein Zugriff
    2. 1.3.1.2 Risikokategorien Kein Zugriff
    3. 1.3.1.3 Begriff des Risikomanagements Kein Zugriff
  2. 1. 1.3.2.1 Risikomanagement auf vollkommenen Märkten Kein Zugriff
    2. 1.3.2.2 Risikomanagement auf unvollkommenen Märkten Kein Zugriff
4. 1. 1.4.1 Argumente für Bankenregulierung Kein Zugriff
  2. 1.4.2 Bank Runs und systemische Risiken Kein Zugriff
  3. 1.4.3 Asymmetrische Kapitalgeberansprüche und Eigenkapitalunterlegung Kein Zugriff
  4. 1. 1.4.4.1 Einlagensicherung Kein Zugriff
    2. 1.4.4.2 Lender of Last Resort Kein Zugriff
    3. 1.4.4.3 Financial Laissez-Faire Kein Zugriff
1. 1. 1. 2.1.1.1 Lineare Zinsrechnung Kein Zugriff
    2. 2.1.1.2 Diskrete Zinsrechnung Kein Zugriff
    3. 2.1.1.3 Stetige Zinsrechnung Kein Zugriff
    4. 2.1.1.4 Umrechnungsmethoden Kein Zugriff
  2. 1. 2.1.2.1 Datumsskalen Kein Zugriff
    2. 2.1.2.2 30/360-Konvention Kein Zugriff
    3. 2.1.2.3 Act/360-Konvention Kein Zugriff
    4. 2.1.2.4 Act/Act-Konvention Kein Zugriff
  3. 2.1.3 Effektivzinsberechnung Kein Zugriff
  4. 1. 2.1.4.1 Referenzzinssätze am Markt Kein Zugriff
    2. 2.1.4.2 Spot Rates Kein Zugriff
    3. 2.1.4.3 Interpolation von Zinssätzen Kein Zugriff
    4. 2.1.4.4 Forward Rates Kein Zugriff
2. 1. 2.2.1 Deckungsbeitragsrechnung Kein Zugriff
  2. 2.2.2 Zerlegung des Zinsergebnisses Kein Zugriff
3. 1. 2.3.1 Konzeptionelle Vorüberlegungen Kein Zugriff
  2. 1. 2.3.2.1 Margen bei flacher Zinsstruktur Kein Zugriff
    2. 2.3.2.2 Margen bei allgemeiner Zinsstruktur Kein Zugriff
    3. 2.3.2.3 Erfolgsbeiträge und Margen bei nicht-trivialer Bilanzstruktur Kein Zugriff
    4. 2.3.2.4 Dynamische Betrachtung Kein Zugriff
  3. 1. 2.3.3.1 Der Konditionsbeitragsbarwert Kein Zugriff
    2. 2.3.3.2 Der Strukturbeitragsbarwert Kein Zugriff
    3. 2.3.3.3 Weiterführende Aspekte der Marktzinsmethode Kein Zugriff
4. 1. 2.4.1 Margenkalkulation im Überblick Kein Zugriff
  2. 2.4.2 Standard-Risikokosten Kein Zugriff
  3. 1. 2.4.3.1 Werterhaltung und Risikoprämie Kein Zugriff
    2. 2.4.3.2 Begriff der Eigenkapitalkosten Kein Zugriff
    3. 2.4.3.3 Ermittlung des Eigenkapitalkostenanteils Kein Zugriff
    4. 2.4.3.4 Eigenkapitalkosten in der Praxis Kein Zugriff
1. 1. 3.1.1 Definition und Charakterisierung des Value-at-Risk Kein Zugriff
  2. 3.1.2 Value-at-Risk bei Normalverteilung Kein Zugriff
  3. 1. 3.1.3.1 Schätzung der Standardabweichung aus Zeitreihen Kein Zugriff
    2. 3.1.3.2 Schätzung von Korrelationen Kein Zugriff
    3. 3.1.3.3 Value-at-Risk-Berechnung auf Basis der Parameterschätzungen Kein Zugriff
    4. 3.1.3.4 Varianz-Kovarianz-Methode und Indexmodelle Kein Zugriff
  4. 3.1.4 Monte-Carlo-Simulation Kein Zugriff
  5. 3.1.5 Historische Simulation Kein Zugriff
2. 1. 1. 3.2.1.1 Normalverteilung und Fat Tails Kein Zugriff
    2. 3.2.1.2 Manipulierbarkeit Kein Zugriff
    3. 3.2.1.3 Subadditivität und Kohärenz Kein Zugriff
  2. 1. 3.2.2.1 Definition für stetige Verteilungen Kein Zugriff
    2. 3.2.2.2 Berechnung mittels Simulation Kein Zugriff
    3. 3.2.2.3 Expected Shortfall bei diskreten Verteilungen Kein Zugriff
  3. 1. 3.2.3.1 Value-at-Risk Kein Zugriff
    2. 3.2.3.2 Expected Shortfall Kein Zugriff
3. 1. 1. 3.3.1.1 Niveau und Steigung der Zinsstruktur Kein Zugriff
  2. 1. 3.3.2.1 Duration Kein Zugriff
    2. 3.3.2.2 Modified Duration Kein Zugriff
    3. 3.3.2.3 Duration für variables Geschäft Kein Zugriff
    4. 3.3.2.4 Durationskonzepte für Portfolios Kein Zugriff
    5. 3.3.2.5 Konvexität Kein Zugriff
  3. 1. 3.3.3.1 Zinsdeltas Kein Zugriff
    2. 3.3.3.2 Hauptkomponentenanalyse Kein Zugriff
    3. 3.3.3.3 Cashflow-Mapping Kein Zugriff
    4. 3.3.3.4 Historische Simulation Kein Zugriff
1. 1. 1. 4.1.1.1 Ausfall- und Bonitätsrisiko Kein Zugriff
    2. 4.1.1.2 Kreditrisikobehaftete Finanztitel Kein Zugriff
  2. 4.1.2 Ausfallwahrscheinlichkeit Kein Zugriff
  3. 4.1.3 Verlustquote und Rückzahlungsquote Kein Zugriff
2. 1. 1. 4.2.1.1 Überblick Kein Zugriff
    2. 4.2.1.2 PD- vs. EL-Rating Kein Zugriff
    3. 4.2.1.3 Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Rating Kein Zugriff
  2. 1. 4.2.2.1 Interne Ratings Kein Zugriff
    2. 4.2.2.2 Externe Ratings Kein Zugriff
    3. 4.2.2.3 Zusammenhang zwischen Ratings und Ausfallraten Kein Zugriff
  3. 4.2.3 Validierung von Ratingsystemen Kein Zugriff
3. 1. 1. 4.3.1.1 Kalibrierungsphase Kein Zugriff
    2. 4.3.1.2 Anwendungsphase Kein Zugriff
  2. 1. 4.3.2.1 Bivariate Diskriminanzanalyse Kein Zugriff
    2. 4.3.2.2 Multivariate Diskriminanzanalyse und Altman’s Z-Score Kein Zugriff
  3. 1. 4.3.3.1 Motivation Kein Zugriff
    2. 4.3.3.2 Maximum-Likelihood-Schätzung Kein Zugriff
4. 1. 1. 4.4.1.1 Aufgabe von Kreditportfoliomodellen Kein Zugriff
    2. 4.4.1.2 Konzeption von Unternehmenswertmodellen Kein Zugriff
    3. 4.4.1.3 Modellierung eines einzelnen Kredites Kein Zugriff
    4. 4.4.1.4 Modellierung des Portfolios Kein Zugriff
    5. 4.4.1.5 Grenzwertbetrachtung Kein Zugriff
  2. 1. 4.4.2.1 Ratingmigration Kein Zugriff
    2. 4.4.2.2 Portfolioverteilung Kein Zugriff
    3. 4.4.2.3 Modellkritik Kein Zugriff
  3. 4.4.3 Weitere Kreditportfoliomodelle Kein Zugriff
1. 1. 1. 5.1.1.1 Einordnung in die Klassifikation der Termingeschäfte Kein Zugriff
    2. 5.1.1.2 Auszahlungsprofile von Forwards Kein Zugriff
    3. 5.1.1.3 Standardisierte Futures-Geschäfte Kein Zugriff
  2. 1. 5.1.2.1 Marktmodell und Handelsusancen Kein Zugriff
    2. 5.1.2.2 Margins Kein Zugriff
    3. 5.1.2.3 Cheapest-to-Deliver-Option Kein Zugriff
  3. 1. 5.1.3.1 Das Duplikationsprinzip Kein Zugriff
    2. 5.1.3.2 Forwards auf dividendenlose Aktien Kein Zugriff
    3. 5.1.3.3 Forward-Preis und erwarteter Preis Kein Zugriff
    4. 5.1.3.4 Haltekosten und Halteerträge Kein Zugriff
    5. 5.1.3.5 Devisentermingeschäfte Kein Zugriff
    6. 5.1.3.6 Warentermingeschäfte Kein Zugriff
  4. 1. 5.1.4.1 Überblick Kein Zugriff
    2. 5.1.4.2 Prolongieren und Glattstellen Kein Zugriff
    3. 5.1.4.3 Korrelierte Basiswerte und Minimum-Varianz-Hedge Kein Zugriff
2. 1. 1. 5.2.1.1 Überblick Kein Zugriff
    2. 5.2.1.2 Kaufoptionen Kein Zugriff
    3. 5.2.1.3 Verkaufsoptionen Kein Zugriff
  2. 1. 5.2.2.1 Wertgrenzen Kein Zugriff
    2. 5.2.2.2 Vorzeitige Ausübung amerikanischer Optionen Kein Zugriff
    3. 5.2.2.3 Put-Call-Parität Kein Zugriff
    4. 5.2.2.4 Bewertung im Einperioden-Binomialmodell Kein Zugriff
    5. 5.2.2.5 Prinzip der risikoneutralen Bewertung Kein Zugriff
    6. 5.2.2.6 Mehrperioden-Binomialmodell Kein Zugriff
    7. 5.2.2.7 Geometrische Brownsche Bewegung Kein Zugriff
    8. 5.2.2.8 Die Black/Scholes-Formeln Kein Zugriff
    9. 5.2.2.9 Spekulation und Hebelwirkung Kein Zugriff
  3. 1. 5.2.3.1 Protective Put Kein Zugriff
    2. 5.2.3.2 Covered Call Kein Zugriff
3. 1. 5.3.1 Funktionsweise Kein Zugriff
  2. 1. 5.3.2.1 Over-the-Counter-Handel Kein Zugriff
    2. 5.3.2.2 Market Making Kein Zugriff
  3. 1. 5.3.3.1 Duplikation von Zins-Swaps Kein Zugriff
    2. 5.3.3.2 Swap Rates Kein Zugriff
  4. 5.3.4 Einsatz zum Zinsrisikomanagement Kein Zugriff
4. 1. 1. 5.4.1.1 Funktionsweise Kein Zugriff
    2. 5.4.1.2 Vertragsgestaltung Kein Zugriff
    3. 5.4.1.3 Missbräuchliche Verwendung Kein Zugriff
  2. 1. 5.4.2.1 Wert eines einperiodigen Credit Default Swap Kein Zugriff
    2. 5.4.2.2 Bestimmung risikoneutraler Ausfallwahrscheinlichkeiten Kein Zugriff
    3. 5.4.2.3 Wert eines mehrperiodigen Credit Default Swap Kein Zugriff
    4. 5.4.2.4 Bestimmung der fairen Prämie Kein Zugriff
    5. 5.4.2.5 Standardprämien und Upfront Payment Kein Zugriff
    6. 5.4.2.6 Kontrahentenrisiko Kein Zugriff
  3. 1. 5.4.3.1 Konstruktion von Asset Backed Securities Kein Zugriff
    2. 5.4.3.2 Tranchenbildung Kein Zugriff
    3. 5.4.3.3 Weiterführende Aspekte Kein Zugriff
1. 1. 6.1.1 Historische Entwicklung Kein Zugriff
  2. 6.1.2 Institutionen der Bankenaufsicht Kein Zugriff
  3. 1. 6.1.3.1 Säule I: Mindesteigenkapitalanforderungen Kein Zugriff
    2. 6.1.3.2 Säule II: Prozess der Bankenaufsicht Kein Zugriff
    3. 6.1.3.3 Säule III: Offenlegung Kein Zugriff
    4. 6.1.3.4 Weitere Elemente Kein Zugriff
2. 1. 6.2.1 Standardansatz Kein Zugriff
  2. 1. 6.2.2.1 Marginaler Beitrag zum unerwarteten Verlust Kein Zugriff
    2. 6.2.2.2 Zur Ermittlung der Risikoparameter Kein Zugriff
    3. 6.2.2.3 Input und Output Floors Kein Zugriff
  3. 1. 6.2.3.1 Überblick Kein Zugriff
    2. 6.2.3.2 Einfacher Ansatz Kein Zugriff
    3. 6.2.3.3 Umfassender Ansatz Kein Zugriff
3. 1. 6.3.1 Überblick Kein Zugriff
  2. 1. 6.3.2.1 Überblick Kein Zugriff
    2. 6.3.2.2 Sensitivitäten-Methode für das Zinsrisiko Kein Zugriff
    3. 6.3.2.3 Sensitivitäten-Methode für das Credit-Spread-Risiko Kein Zugriff
    4. 6.3.2.4 Sensitivitäten-Methode für das Aktienkursrisiko Kein Zugriff
    5. 6.3.2.5 Korrelationsszenarien Kein Zugriff
    6. 6.3.2.6 Berücksichtigung des Ausfallrisikos Kein Zugriff
  3. 6.3.3 Ansatz auf Basis interner Modelle Kein Zugriff
  4. 1. 6.3.4.1 Überblick Kein Zugriff
    2. 6.3.4.2 Zinsrisiko Kein Zugriff
    3. 6.3.4.3 Aktienkursrisiko Kein Zugriff
4. 1. 6.4.1 Messung operationeller Risiken Kein Zugriff
  2. 6.4.2 Standardansatz Kein Zugriff
5. 1. 6.5.1 Kernkapital und Ergänzungskapital Kein Zugriff
  2. 1. 6.5.2.1 Dauerhafte Mindestquoten Kein Zugriff
    2. 6.5.2.2 Kapitalerhaltungspuffer Kein Zugriff
    3. 6.5.2.3 Antizyklischer Kapitalpuffer Kein Zugriff
    4. 6.5.2.4 Kapitalpuffer für systemrelevante Banken Kein Zugriff
  3. 6.5.3 Höchstverschuldungsquote Kein Zugriff
6. 1. 6.6.1 Liquidity Coverage Ratio Kein Zugriff
  2. 6.6.2 Net Stable Funding Ratio Kein Zugriff
1. 1. 7.1.1 Banksteuerung bei unvollkommenen Märkten Kein Zugriff
  2. 1. 7.1.2.1 Dimensionen des Eigenkapitals Kein Zugriff
    2. 7.1.2.2 Kapitalrestriktionen Kein Zugriff
    3. 7.1.2.3 Risikokapital Kein Zugriff
2. 1. 1. 7.2.1.1 Allgemeine Konzeption Kein Zugriff
    2. 7.2.1.2 Der RORAC Kein Zugriff
    3. 7.2.1.3 Der RAROC bzw. RARORAC Kein Zugriff
  2. 1. 7.2.2.1 Stand-Alone-Risiko Kein Zugriff
    2. 7.2.2.2 Inkrementelles Risiko Kein Zugriff
    3. 7.2.2.3 Marginales Risiko Kein Zugriff
  3. 1. 7.2.3.1 Ökonomisches und regulatorisches Kapital Kein Zugriff
    2. 7.2.3.2 Diversifikations- und Verbundeffekte Kein Zugriff
    3. 7.2.3.3 Hierarchische Kapitalallokation Kein Zugriff
    4. 7.2.3.4 Beurteilung der Performance Kein Zugriff
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 463 - 470
Index Kein Zugriff Seiten 471 - 478