Bankinterne Ratingverfahren

Gerhard Hellstern; Andreas Igl; Christof Walz

doi:10.34156/9783791047683

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Bibliographic data

Copyright year: 2020
ISBN-Print: 978-3-7910-4766-9
ISBN-Online: 978-3-7910-4768-3
Publisher: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Language: German
Pages: 258
Product type: Edited Book

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 20
1. 1.1 Als alles begann: Von Basel I zu Basel II No access
2. 1.2 Von Basel II bis zur CRR No access
3. 1.3 Das EBA-Konzept für »Future of IRB Approach« No access
4. 1.4 Target Review of Internal Models durch die EZB No access
5. 1.5 Finalisierung von Basel III No access
6. 1.6 Bedeutung von IRBA für die bankinterne Steuerung No access
7. 1.7 Literatur No access
1. 1. 2.1.1 Einführung No access
  2. 2.1.2 Übergreifende Grundsätze für interne Modelle No access
  3. 2.1.3 Umsetzung (Rollout) und dauerhafte Teilanwendung (Permanent Partial Use) No access
  4. 1. 2.1.4.1 Interne Governance No access
    2. 2.1.4.2 Regelwerk für die Validierung No access
  5. 2.1.5 Interne Revision No access
  6. 1. 2.1.6.1 Zentrale Rolle interner Modelle im Institut No access
    2. 2.1.6.2 Zuweisung von Exposures zu Risikoklassen oder Pools No access
  7. 2.1.7 Model Change Management No access
  8. 2.1.8 Literatur No access
2. 1. 2.2.1 Einführung und Überblick No access
  2. 2.2.2 Implementierung und Dokumentation der IT-Systeme No access
  3. 2.2.3 Testverfahren für Implementierungen No access
  4. 2.2.4 Vorgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten für den Daten-(Qualitäts-)Prozess No access
  5. 2.2.5 Datenqualitätsmanagement No access
  6. 2.2.6 Zusammenfassung und Ausblick No access
  7. 2.2.7 Literatur No access
3. 1. 1. 2.3.2.1 Datenqualität No access
    2. 2.3.2.2 Datenrepräsentativität No access
    3. 2.3.2.3 Mängel und Sicherheitsspanne No access
    4. 2.3.2.4 Besondere Datenanforderungen für die PD-Schätzung No access
    5. 2.3.2.5 Besondere Datenanforderungen für die LGD-Schätzung No access
  2. 2.3.2 Allgemeine Datenanforderungen No access
  3. 1. 2.3.3.1 Verwendung von Pooldaten No access
    2. 2.3.3.2 Gekaufte Ratingverfahren und Poolverfahren No access
  4. 1. 2.3.4.1 Konsistenz der Ausfalldefinition in der Modellentwicklung No access
    2. 2.3.4.2 Konsistenz der Ausfalldefinition in der Modellkalibrierung No access
  5. 2.3.5 Expertenschätzungen No access
  6. 2.3.6 Zusammenfassung No access
  7. 2.3.7 Literatur No access
4. 1. 2.4.1 Einleitung No access
  2. 2.4.2 Allgemeines und Begriffsbestimmungen No access
  3. 1. 2.4.3.1 Erheblichkeitsschwelle für überfällige Verbindlichkeiten No access
    2. 2.4.3.2 Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition No access
  4. 1. 2.4.4.1 Risikodifferenzierung No access
    2. 2.4.4.2 Behandlung von Beurteilungen von Dritten No access
    3. 2.4.4.3 Ratingphilosophie (Grade Assignment Dynamics) No access
    4. 2.4.4.4 Verwendung von Shadow-Rating-Verfahren No access
  5. 1. 2.4.5.1 Datenanforderung für die Bestimmung der beobachteten Ausfallrate No access
    2. 2.4.5.2 Berechnung der einjährigen Ausfallraten No access
    3. 2.4.5.3 Langfristiger Durchschnitt der Ausfallrate No access
    4. 2.4.5.4 Kalibrierung auf den langfristigen Durchschnitt der Ausfallrate No access
  6. 2.4.6 Zusammenfassung und Ausblick No access
  7. 2.4.7 Literatur No access
5. 1. 2.5.1 Einführung und Überblick No access
  2. 2.5.2 Datengrundlage für das LGD- bzw. CCF-Modell No access
  3. 2.5.3 Berechnung der realisierten LGD No access
  4. 1. 2.5.4.1 Bestimmung der Risikofaktoren No access
    2. 2.5.4.2 Kalibrierung der LGD No access
  5. 2.5.5 Downturn-LGD No access
  6. 2.5.6 LGD im Ausfall und ELBE No access
  7. 1. 2.5.7.1 Berechnung des realisierten Konversionsfaktors No access
    2. 2.5.7.2 Risikoquantifizierung des Konversionsfaktors No access
  8. 2.5.8 Zusammenfassung und Ausblick No access
  9. 2.5.9 Literatur No access
6. 1. 2.6.1 Einleitung No access
  2. 1. 2.6.2.1 Allgemein No access
    2. 2.6.2.2 Interne Verwendung No access
    3. 2.6.2.3 ELBE No access
  3. 1. 2.6.3.1 MoC bei Masterskalen mit festen PD-Werten No access
    2. 2.6.3.2 Aggregation von marginalen MoCs zu einem kategorialen MoC No access
    3. 2.6.3.3 LDP No access
  4. 2.6.4 Kriterien zur Einschätzung bankinterner Konzepte No access
  5. 2.6.5 Zusammenfassung und Ausblick No access
  6. 2.6.6 Literatur No access
7. 1. 2.7.1 Einleitung No access
  2. 1. 2.7.2.1 Gesetzliche Anforderungen in der CRR No access
    2. 2.7.2.2 Anforderungen an die Validierung und den Review of Estimates im EGIMund in den EBA-Leitlinien No access
  3. 2.7.3 Meldung der Validierungsergebnisse an die EZB No access
  4. 2.7.4 Zusammenfassung und Ausblick No access
  5. 2.7.5 Literatur No access
1. 1. 3.1.1 Gründe und Ziele No access
  2. 1. 3.1.2.1 Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken No access
    2. 3.1.2.2 Risikopositionen gegenüber Instituten No access
    3. 3.1.2.3 Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen No access
    4. 3.1.2.4 Risikopositionen gegenüber Unternehmen No access
    5. 3.1.2.5 Risikopositionen aus Beteiligungen und nachrangigen Forderungen No access
    6. 3.1.2.6 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft No access
    7. 3.1.2.7 Mit Immobilien besicherte Forderungen No access
    8. 3.1.2.8 Sonstige Forderungsklassen No access
  3. 3.1.3 Änderungen bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge No access
  4. 3.1.4 Änderungen bei der Anerkennung von Sicherheiten No access
  5. 3.1.5 Implikationen der Veränderungen No access
  6. 3.1.6 Literatur No access
2. 1. 1. 3.2.1.1 Einführung No access
    2. 3.2.1.2 Gründe und Ziele der Überarbeitung des IRBA No access
  2. 1. 3.2.2.1 Forderungsklassen Unternehmen und Institute No access
    2. 3.2.2.2 Forderungsklasse Mengengeschäft No access
    3. 3.2.2.3 Angekaufte Forderungen No access
  3. 3.2.3 Mindestanforderungen an den IRBA No access
  4. 3.2.4 Auswirkungen No access
  5. 3.2.5 Literatur No access
1. 1. 4.1.1 Regulatorischer Überblick zum ICAAP für SI und LSI No access
  2. 4.1.2 Ziele und Grundsätze des ICAAP No access
  3. 4.1.3 Zentrale Elemente des ICAAP No access
  4. 4.1.4 Verzahnung mit dem Geschäftsmodell und dem Risikoprofil No access
  5. 4.1.5 Implikationen von bankinternen Ratingverfahren auf den ICAAP No access
  6. 4.1.6 Literatur No access
2. 1. 4.2.1 Ziele der Leitlinien der EBA zu Risikoindikatoren und DRATs No access
  2. 1. 4.2.2.1 Risikoindikatoren No access
    2. 4.2.2.2 Methodische Herausforderungen No access
  3. 4.2.3 Interne Ratingmodelle in der kennzahlenbasierten Gesamtbanksteuerung No access
  4. 4.2.4 Interne Ratingmodelle im Rahmen der EBA Risk Dashboards No access
  5. 4.2.5 Literatur No access
Herausgeber und Autoren No access Pages 251 - 252
Stichwortverzeichnis No access Pages 253 - 258