Finanzrisikomanagement

Peter Albrecht; Markus Huggenberger

doi:10.34156/9783799269520

Zusammenfassung

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2015
ISBN-Print: 978-3-7910-3412-6
ISBN-Online: 978-3-7992-6952-0
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 583
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten I - XXII
1. 1. 1.1.1 Zum Begriff des Risikos Kein Zugriff
  2. 1.1.2 Finanzrisiken Kein Zugriff
  3. 1.1.3 Risikoquantifizierung: Ein erstes Beispiel Kein Zugriff
2. 1. 1.2.1 Zum Begriff des Risikomanagements Kein Zugriff
  2. 1.2.2 Risikomanagement als Prozess Kein Zugriff
  3. 1.2.3 Nutzenpotentiale des Risikomanagements Kein Zugriff
3. 1. 1.3.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 1. 1.3.2.1 Hintergründe Kein Zugriff
    2. 1.3.2.2 Basel II Kein Zugriff
    3. 1.3.2.3 Basel 2.5, Basel III und Basel 3.5 Kein Zugriff
  3. 1.3.3 Kapitalunterlegungsvorschriften imVersicherungsbereich: Solvency II Kein Zugriff
4. 1.4 Grenzen eines quantitativen Risikomanagements Kein Zugriff
5. 1.5 Zum Aufbau des Buches Kein Zugriff
1. 2.1 Einführung Kein Zugriff
2. 2.2 Risikomessung Kein Zugriff
3. 2.3 Quantile Kein Zugriff
4. 1. 2.4.1 Definition des Value at Risk Kein Zugriff
  2. 2.4.2 Interpretation des VaR als Risikokapital Kein Zugriff
  3. 2.4.3 Beispiele für Verlustvariable Kein Zugriff
  4. 2.4.4 Konzeption eines diskontierten Value at Risk Kein Zugriff
  5. 2.4.5 Konzeptionen eines Rendite-Value at Risk Kein Zugriff
  6. 2.4.6 Spezifikation des Sicherheitsniveaus Kein Zugriff
  7. 2.4.7 Mean Value at Risk Kein Zugriff
  8. 1. 2.4.8.1 Normalverteilung Kein Zugriff
    2. 2.4.8.2 Lognormalverteilung Kein Zugriff
    3. 2.4.8.3 Cornish/Fisher-Entwicklung Kein Zugriff
5. 1. 2.5.1 Typus I und Typus II Kein Zugriff
  2. 2.5.2 Zweiseitige Risikomaße Kein Zugriff
  3. 2.5.3 Shortfallrisikomaße Kein Zugriff
  4. 2.5.4 Risikokapital im engeren und im weiteren Sinn Kein Zugriff
  5. 2.5.5 Lageabhängige und lageunabhängige Risikomaße Kein Zugriff
6. 2.6 Ein grundlegendes Axiomensystem für Risikomaße: Artzner/Delbaen/Eber/Heath Kein Zugriff
7. 2.7 Eigenschaften des Value at Risk als Risikomaß Kein Zugriff
8. 1. 2.8.1 Verlustvariable: Der Expected Shortfall Kein Zugriff
  2. 2.8.2 Erfolgsvariable: Der Tail Mean Kein Zugriff
  3. 2.8.3 Verlustvariable: Der Conditional Value at Risk Kein Zugriff
  4. 2.8.4 Repräsentation des CVaR im Falle von Erfolgsvariablen Kein Zugriff
  5. 2.8.5 Rendite-Conditional Value at Risk Kein Zugriff
  6. 2.8.6 Mean Expected Shortfall undMean Conditional Value at Risk Kein Zugriff
  7. 2.8.7 Interpretation als Risikokapital Kein Zugriff
  8. 1. 2.8.8.1 Normalverteilung Kein Zugriff
    2. 2.8.8.2 Lognormalverteilung Kein Zugriff
9. 2.9 Eigenschaften der Risikomaße Expected Shortfall und Conditional Value at Risk Kein Zugriff
10. 2.10 Value at Risk oder Expected Shortfall? Kein Zugriff
11. 1. 2.A.1 Quantile Kein Zugriff
  2. 2.A.2 Value at Risk Kein Zugriff
  3. 2.A.3 Expected Shortfall und Conditional Value at Risk Kein Zugriff
12. 2.B Quantil-Risikomaße als Lösung eines Optimierungsproblems Kein Zugriff
13. 2.C Spektrale Risikomaße und Verzerrungs-Risikomaße Kein Zugriff
14. 2.D Das Axiomensystem von Rockafellar/Uryasev/Zabarankin Kein Zugriff
15. 1. 2.E.1 Elliptische Verteilungen Kein Zugriff
  2. 2.E.2 GH-Verteilung Kein Zugriff
  3. 2.E.3 Logistische und log-logistische Verteilung Kein Zugriff
  4. 2.E.4 Nullpunkt-Pareto-Verteilung Kein Zugriff
  5. 1. Aufgabe 2.1: Quantile der Normalverteilung Kein Zugriff
    2. Aufgabe 2.2: VaR bei Pareto-Verteilung Kein Zugriff
    3. Aufgabe 2.3: VaR bei Fréchet-Verteilung Kein Zugriff
    4. Aufgabe 2.4: Transformation von Quantilen Kein Zugriff
    5. Aufgabe 2.5: Positive Homogenität Kein Zugriff
    6. Aufgabe 2.6: Monotonie von Risikomaßen Kein Zugriff
    7. Aufgabe 2.7: Komonotone Additivität des VaR* Kein Zugriff
    8. Aufgabe 2.8: CVaR für normalverteilte Verluste Kein Zugriff
    9. Aufgabe 2.9: CVaR für normalverteilteWertänderungen Kein Zugriff
    10. Aufgabe 2.10: CVaR für lognormalverteilte Verluste Kein Zugriff
    11. Aufgabe 2.11: CVaR für lognormalverteilteWertänderungen Kein Zugriff
    12. Aufgabe 2.12: Rendite-CVaR für normalverteilte Logrenditen Kein Zugriff
    13. Aufgabe 2.13: CVaR-Darstellungen* Kein Zugriff
    14. Aufgabe 2.14: CVaR und Erwartungswert* Kein Zugriff
    15. Aufgabe 2.15: CVaR und UPM* Kein Zugriff
    16. Aufgabe 2.16: Quantile als Minimierungsproblem* Kein Zugriff
    17. Aufgabe 2.17: Beziehung zwischen Expected Shortfall und TailMean* Kein Zugriff
    18. Aufgabe 2.18: SSDK und FSDK Kein Zugriff
    19. Aufgabe 2.19: FSDK und LI Kein Zugriff
16. 2.F Bestimmung von Quantil-Risikomaßen bei NormalMixtures Kein Zugriff
17. 2.G Cornish/Fisher-Approximationfür den Expected Shortfall Kein Zugriff
1. 3.1 Einführung Kein Zugriff
2. 3.2 Unbedingter VaR am Beispiel der geometrischen Brownschen Bewegung Kein Zugriff
3. 3.3 Exponentially Weighted Moving Average-Verfahren zur Volatilitätsprognose Kein Zugriff
4. 1. 3.4.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 3.4.2 Beispiel: AR(1)-GARCH(1,1)-Modell Kein Zugriff
  3. 3.4.3 GARCH-Volatilitätsprognose Kein Zugriff
5. 3.5 VaR-Skalierung I: Zeitliche Skalierung Kein Zugriff
6. 3.6 Parametrische Schätzung von Quantil-Risikomaßen Kein Zugriff
7. 1. 3.7.1 Stichprobenquantile und VaR-Schätzung Kein Zugriff
  2. 3.7.2 Kernschätzer für Quantile Kein Zugriff
  3. 3.7.3 Schätzung des Expected Shortfall Kein Zugriff
8. 3.8 Historische Simulation,Monte Carlo-Simulation und gefilterte Historische Simulation Kein Zugriff
9. 1. 3.9.1 Peaks over Threshold-Methode Kein Zugriff
  2. 3.9.2 Hill-Schätzer Kein Zugriff
10. 3.10 VaR-Skalierung II: Skalierung des Signifikanzniveaus Kein Zugriff
11. 1. 3.11.1 Ausgangspunkte Kein Zugriff
  2. 3.11.2 Test auf korrektes VaR-Niveau: Hit-Test Kein Zugriff
  3. 3.11.3 Test auf Unabhängigkeit Kein Zugriff
  4. 3.11.4 Simultaner Test auf Unabhängigkeit und korrektes VaR-Niveau Kein Zugriff
  5. 3.11.5 Erweiterung der Informationsmenge Kein Zugriff
  6. 3.11.6 Probleme der dargestellten Backtests Kein Zugriff
  7. 3.11.7 Backtesting imGARCH-Fall Kein Zugriff
12. 1. 3.12.1 Ein Testverfahren Kein Zugriff
  2. 3.12.2 Problematik von Backtests für den Expected Shortfall Kein Zugriff
13. 3.13 VaR und Modellrisiko Kein Zugriff
14. 1. 3.14.1 Multivariate geometrische Brownsche Bewegung Kein Zugriff
  2. 3.14.2 Weitere multivariate Ansätze Kein Zugriff
15. 3.15 Value at Risk-Schätzer im Vergleich Kein Zugriff
16. 1. 3.16.1 Schätzung von unbedingten Quantil-Risikomaßen Kein Zugriff
  2. 3.16.2 Schätzung von bedingten Quantil-Risikomaßen Kein Zugriff
17. 1. 3.A.1 Univariater Fall Kein Zugriff
  2. 3.A.2 Multivariater Fall Kein Zugriff
18. 1. 3.B.1 Maximumeiner Stichprobe und Extremwertverteilungen Kein Zugriff
  2. 3.B.2 Threshold-Überschreitungen Kein Zugriff
  3. 1. Aufgabe 3.1: Independence Test* Kein Zugriff
    2. Aufgabe 3.2: Conditional Coverage Test* Kein Zugriff
1. 1. 4.1.1 Erste Grundlagen Kein Zugriff
  2. 4.1.2 Regulierung von Marktrisiken im Bankenbereich Kein Zugriff
2. 1. 4.2.1 Direkte Ansätze Kein Zugriff
  2. 1. 4.2.2.1 Mapping Kein Zugriff
    2. 4.2.2.2 Direkte Anwendung des Risikofaktoransatzes Kein Zugriff
    3. 4.2.2.3 Delta-Normal-Methode Kein Zugriff
3. 1. 4.3.1 Grundlagen der Delta-Normal-Approximation Kein Zugriff
  2. 4.3.2 Erweiterung der Delta-Approximation um Zeiteffekte Kein Zugriff
4. 1. 4.4.1 Aktien: Indexmodell Kein Zugriff
  2. 1. 4.4.2.1 Generelle Ausgangssituation Kein Zugriff
    2. 4.4.2.2 Backup: Duration, Konvexität, Key Rate Duration Kein Zugriff
    3. 4.4.2.3 Duration und VaR Kein Zugriff
    4. 4.4.2.4 Key Rate-Duration und VaR Kein Zugriff
    5. 4.4.2.5 Zerobondpreise als Risikofaktoren Kein Zugriff
  3. 4.4.3 Forwards/Futures Kein Zugriff
  4. 4.4.4 Optionspositionen Kein Zugriff
  5. 4.4.5 Kombination mit Fremdwährungspositionen Kein Zugriff
5. 1. 4.5.1 Delta-Gamma-Approximation Kein Zugriff
  2. 4.5.2 Erweiterung der Delta-Gamma-Approximation um Zeiteffekte Kein Zugriff
  3. 4.5.3 Delta-Gamma-Normal-Approximation: Ein Risikofaktor Kein Zugriff
  4. 4.5.4 Delta-Gamma-Normal-Approximation: Der allgemeine Fall Kein Zugriff
  5. 4.5.5 Optionspositionen und Delta-Gamma-Approximation Kein Zugriff
6. 1. 4.6.1 Methodische Grundlagen Kein Zugriff
  2. 4.6.2 Aktienportfolios Kein Zugriff
  3. 4.6.3 Zinstitelportfolios Kein Zugriff
  4. 4.6.4 Optionsportfolios Kein Zugriff
  5. 1. Aufgabe 4.1: Delta-Normal-Approximation für Logrenditen* Kein Zugriff
    2. Aufgabe 4.2: VaR für Aktien: Zweifaktormodell Kein Zugriff
    3. Aufgabe 4.3: Key Rate-Duration Kein Zugriff
    4. Aufgabe 4.4: Zeitstetige Key Rate-Durationen Kein Zugriff
    5. Aufgabe 4.5: Delta-Approximation: Put Kein Zugriff
    6. Aufgabe 4.6: Delta-Exakt-Approximation: Put Kein Zugriff
    7. Aufgabe 4.7: Währungsrisiko Kein Zugriff
    8. Aufgabe 4.8: Aktienportfolios Kein Zugriff
    9. Aufgabe 4.9: Delta-Gamma-Approximation* Kein Zugriff
1. 1. 5.1.1 Ein Blick in die Empirie Kein Zugriff
  2. 5.1.2 Modellierung von Kreditrisiken: Erste Grundlagen Kein Zugriff
  3. 5.1.3 Problemstellungen und Anwendungsfelder des Kreditrisikomanagements Kein Zugriff
  4. 5.1.4 Grundlegende Kategorien von Kreditrisikomodellen: Ein Überblick Kein Zugriff
2. 1. 5.2.1 Grundlagen der Modellierung der Ausfallverteilung eines Kreditportfolios Kein Zugriff
  2. 1. 5.2.2.1 Das Basismodell Kein Zugriff
    2. 5.2.2.2 Copula-Modell Kein Zugriff
  3. 1. 5.2.3.1 Einführung Kein Zugriff
    2. 5.2.3.2 Einfaktor-Defaultmodell Kein Zugriff
    3. 5.2.3.3 Large Homogeneous Portfolio-Approximation und Granularitätsadjustierung Kein Zugriff
    4. 5.2.3.4 Bestimmung der Portfolioverlustverteilung für endliche Portfolios Kein Zugriff
    5. 5.2.3.5 Einfaktor-Defaultmodelle und Copulas Kein Zugriff
    6. 5.2.3.6 Mehrfaktor-Defaultmodelle Kein Zugriff
3. 1. 5.3.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 1. 5.3.2.1 Das Basismodell von Merton (1974) Kein Zugriff
    2. 5.3.2.2 Merton-Modell als Defaultmodell mit latenten Variablen Kein Zugriff
    3. 5.3.2.3 Umrechnung der Equity-Dynamik in die Asset-Dynamik Kein Zugriff
    4. 5.3.2.4 Probleme des Merton-Basismodells Kein Zugriff
    5. 5.3.2.5 First Passage Time-Modell nach Zhou Kein Zugriff
    6. 5.3.2.6 KMV-Modell Kein Zugriff
  3. 1. 5.3.3.1 Erweiterung des Basismodells von Merton Kein Zugriff
    2. 5.3.3.2 First Passage Time-Modell von Zhou Kein Zugriff
    3. 5.3.3.3 KMV-Modell Kein Zugriff
4. 1. 5.4.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 1. 5.4.2.1 Zählprozesse als Ausfallerzeuger Kein Zugriff
    2. 5.4.2.2 Ausfallraten-Modelle Kein Zugriff
  3. 1. 5.4.3.1 Einführung Kein Zugriff
    2. 5.4.3.2 Copula-Ansatz I: DasModell von Li Kein Zugriff
    3. 5.4.3.3 Copula-Ansatz II: Multivariate Exponentialverteilung Kein Zugriff
    4. 5.4.3.4 Dynamische Latente Variablen-Defaultmodelle und dynamische Einfaktor-Defaultmodelle Kein Zugriff
5. 1. 5.5.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 5.5.2 Markovprozess-Ansatz Kein Zugriff
  3. 5.5.3 Threshold-Modelle Kein Zugriff
6. 1. 5.6.1 Eine erste Übersicht Kein Zugriff
  2. 5.6.2 Credit RiskC: Das Basismodell Kein Zugriff
  3. 1. 5.6.3.1 Grundstruktur Kein Zugriff
    2. 5.6.3.2 Analyse auf Finanztitelebene Kein Zugriff
    3. 5.6.3.3 Analyse auf Portfolioebene: Default Mode Kein Zugriff
    4. 5.6.3.4 Analyse auf Portfolioebene: Threshold-Modell Kein Zugriff
7. 5.7 Fallstudie zur statischen Modellierung der Ausfallverteilung Kein Zugriff
8. 5.A Ratingsysteme Kein Zugriff
9. 5.B Traditionelle statistisch-ökonometrische Verfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten Kein Zugriff
10. 5.C Ermittlung von Recovery Rates Kein Zugriff
11. 1. 5.D.1 Einführung Kein Zugriff
  2. 5.D.2 Korrelation Kein Zugriff
  3. 5.D.3 Copulas Kein Zugriff
  4. 1. 5.E.1 Homogenes Portfolio Kein Zugriff
    2. 5.E.2 Inhomogenes Portfolio Kein Zugriff
    3. 1. Aufgabe 5.1: Basismodell I Kein Zugriff
      2. Aufgabe 5.2: Basismodell II Kein Zugriff
      3. Aufgabe 5.3: Einfaktor-Defaultmodell – Momente Kein Zugriff
      4. Aufgabe 5.4: Einfaktor-Defaultmodell – Rechenbeispiel Kein Zugriff
      5. Aufgabe 5.5: Credit-VaR Resultat Vasicek Kein Zugriff
      6. Aufgabe 5.6: Mehrfaktormodell – Assetkorrelationen * Kein Zugriff
      7. Aufgabe 5.7: Merton-Modell – Grundlagen Kein Zugriff
      8. Aufgabe 5.8: Merton-Modell – Ausfallwahrscheinlichkeit (1) Kein Zugriff
      9. Aufgabe 5.9: Merton-Modell – Ausfallwahrscheinlichkeit (2) * Kein Zugriff
  5. 5.F Erweiterung des Credit RiskC-Basismodells Kein Zugriff
1. 1. 6.1.1 Modelltheoretische Grundlagen: Einfaktormodell Kein Zugriff
  2. 6.1.2 Kapitalunterlegungsvorschriften nach Basel II Kein Zugriff
2. 1. 6.2.1 Zinsstruktur von Unternehmensanleihen und Determinanten von Credit Spreads Kein Zugriff
  2. 6.2.2 Bewertung ausfallbedrohter Zerobonds Kein Zugriff
  3. 6.2.3 Bewertung ausfallbedrohter Kuponbonds Kein Zugriff
  4. 6.2.4 Bewertung imMerton/KMV-Modell Kein Zugriff
  5. 6.2.5 Bewertung in Intensitätsmodellen: Grundlagen Kein Zugriff
3. 1. 6.3.1 Überblick Kein Zugriff
  2. 1. 6.3.2.1 Single Name-CDS: Grundlagen Kein Zugriff
    2. 6.3.2.2 Single Name-CDS: Bewertung Kein Zugriff
    3. 6.3.2.3 Index Credit Default Swaps Kein Zugriff
  3. 1. 6.3.3.1 Cashflow CDOs Kein Zugriff
    2. 6.3.3.2 Synthetische CDOs Kein Zugriff
    3. 6.3.3.3 Bewertung synthetischer CDOs 6.3.3.3.1 Allgemeine Grundlagen Kein Zugriff
    4. 6.3.3.3.2 LHP-Approximation und CDO-Bewertung Kein Zugriff
4. 6.4 Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten Kein Zugriff
5. 1. 6.A.1 Fristigkeitsunabhängiger deterministischer Zins Kein Zugriff
  2. 6.A.2 Stochastische Zinsintensität Kein Zugriff
6. 6.B Bewertung ausfallbedrohter Zerobonds: Der allgemeine Fall Kein Zugriff
7. 6.C Bewertung von Credit Default Swaps Kein Zugriff
1. 7.1 Einführung Kein Zugriff
2. 1. 7.2.1 Das risikotheoretische Basismodell Kein Zugriff
  2. 7.2.2 Berücksichtigung der Schadenregulierung Kein Zugriff
  3. 7.2.3 Einjähriges Risikoreservemodell Kein Zugriff
  4. 7.2.4 Die fundamentale Steuerungsrestriktion Kein Zugriff
  5. 7.2.5 Bestimmung der kollektiven Gesamtschadenverteilung Kein Zugriff
  6. 7.2.6 Risikokapital: Merger of Risks und Ausgleich im Kollektiv Kein Zugriff
  7. 7.2.7 Solvency II: Prämien- und Reserverisiko Kein Zugriff
3. 1. 7.3.1 Vorbemerkung Kein Zugriff
  2. 7.3.2 Ausgangspunkt der kollektiven Risikotheorie Kein Zugriff
  3. 7.3.3 Der Schadenzahlprozess Kein Zugriff
  4. 7.3.4 Die Schadenhöhe Kein Zugriff
  5. 7.3.5 Der Gesamtschadenprozess Kein Zugriff
  6. 7.3.6 Der Risikoreserveprozess Kein Zugriff
4. 1. 7.4.1 Grundlagen Kein Zugriff
  2. 7.4.2 Solvency II: Rückversicherungsausfallrisiko Kein Zugriff
5. 1. 7.5.1 Vorbemerkung Kein Zugriff
  2. 7.5.2 Aktienrisiko Kein Zugriff
  3. 7.5.3 Zinsrisiko Kein Zugriff
6. 7.A Punkt- und Zählprozesse Kein Zugriff
1. 8.1 Einführung Kein Zugriff
2. 8.2 Regulatorische Ebene:Solvabilitätsverordnung von 2006 Kein Zugriff
3. 8.3 Loss Distribution Approach: Univariater Fall Kein Zugriff
4. 8.4 Loss Distribution Approach: Multivariater Fall Kein Zugriff
1. 9.1 Grundlagen der risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung Kein Zugriff
2. 9.2 Aggregation des Risikokapitals Kein Zugriff
3. 9.3 Risikokapitalbasierte Segmentsteuerung und Kapitalallokation Kein Zugriff
4. 9.4 Kapitalallokation: Formale Grundlagen Kein Zugriff
5. 1. 9.5.1 Vollständige Kapitalallokation Kein Zugriff
  2. 9.5.2 Vollständige Kapitalallokation bei homogenen Segmenten Kein Zugriff
  3. 9.5.3 Inkrementelle Kapitalallokation Kein Zugriff
  4. 9.5.4 Marginale Kapitalallokation Kein Zugriff
6. 1. 9.6.1 Grundlegende Anforderungen Kein Zugriff
  2. 9.6.2 Das Axiomensystemvon Kalkbrener (2005) Kein Zugriff
  3. 9.6.3 Das Axiomensystemvon Denault (2001) Kein Zugriff
  4. 9.6.4 RORAC-Kompatibilität Kein Zugriff
  5. 9.6.5 Kapitalallokation als Optimierungsproblem Kein Zugriff
7. 1. 9.7.1 Proportionale Allokation Kein Zugriff
  2. 9.7.2 Kovarianzprinzip Kein Zugriff
  3. 9.7.3 Conditional Value at Risk-Prinzip Kein Zugriff
  4. 1. 9.7.4.1 Der Fall homogener Segmente Kein Zugriff
    2. 9.7.4.2 Der allgemeine Fall Kein Zugriff
  5. 9.7.5 Firmenwertbasierte Ansätze Kein Zugriff
  6. 9.7.6 Spieltheoretische Ansätze Kein Zugriff
  7. 1. Aufgabe 9.1: Kovarianz- und CVaR-Prinzip Kein Zugriff
    2. Aufgabe 9.2: Euler-Prinzip für VaR und elliptische Verteilungen* Kein Zugriff
1. 1. 10.1.1 Bernoulli-Verteilung Kein Zugriff
  2. 10.1.2 Binomialverteilung Kein Zugriff
  3. 10.1.3 Poissonverteilung Kein Zugriff
  4. 10.1.4 Negative Binomialverteilung Kein Zugriff
  5. 10.1.5 Gemischte Poissonverteilung Kein Zugriff
  6. 10.1.6 Vergleich der grundlegenden diskreten Verteilungen Kein Zugriff
2. 10.2 Univariate Normalverteilung Kein Zugriff
3. 10.3 Multivariate Normalverteilung Kein Zugriff
4. 10.4 Transformation der Normalverteilung I: Univariate Lognormalverteilung Kein Zugriff
5. 10.5 Multivariate Lognormalverteilung Kein Zugriff
6. 10.6 Transformation der Normalverteilung II: GH-Verteilung Kein Zugriff
7. 10.7 Endliche Mischungen von Normalverteilungen Kein Zugriff
8. 10.8 Chi-Quadrat-Verteilung Kein Zugriff
9. 10.9 Varianten der Gammaverteilung Kein Zugriff
10. 10.10 Weibull-Verteilung Kein Zugriff
11. 1. 10.11.1 Betaverteilung 1. Art Kein Zugriff
  2. 10.11.2 Betaverteilung 2. Art Kein Zugriff
  3. 10.11.3 Verallgemeinerte Betaverteilung 2. Art Kein Zugriff
12. 10.12 Varianten der t -Verteilung (univariater Fall) Kein Zugriff
13. 10.13 Logarithmische t-Verteilung Kein Zugriff
14. 10.14 Varianten der multivariaten t-Verteilung Kein Zugriff
15. 10.15 Elliptische Verteilungen Kein Zugriff
16. 10.16 Varianten der Pareto-Verteilung Kein Zugriff
17. 10.17 Fréchet-Verteilung Kein Zugriff
18. 10.18 Varianten der logistischen Verteilung Kein Zugriff
19. 10.19 Varianten der Burr-Verteilung Kein Zugriff
20. 10.20 Modifizierte Champernowne-Verteilung Kein Zugriff
21. 10.21 Cauchy-Verteilung Kein Zugriff
22. 10.22 Stabile Verteilungen Kein Zugriff
1. 11.1 Einführende Anmerkungen Kein Zugriff
2. 11.2 Gefährlichkeit von Verteilungen Kein Zugriff
3. 11.3 Gefährlichkeitsordnungen Kein Zugriff
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 553 - 572
Index Kein Zugriff Seiten 573 - 583