Dieses Lehrbuch stellt die wichtigsten Derivate vor, die derzeit an den Märkten gehandelt werden: Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen und aktuellen Bedeutung in einem eigenen Abschnitt behandelt. Der Untertitel „Verstehen, anwenden und bewerten“ beschreibt dabei den Ansatz dieses Buches:
Verstehen: Zunächst geht es darum, die behandelten Derivate in ihrer Grundstruktur zu verstehen. Warum werden sie eingesetzt? Was wird bei den jeweiligen Derivaten eigentlich genau gekauft oder verkauft? Welche Chancen und Risiken entstehen dabei für die Käufer und Verkäufer? Wie ist der Ablauf eines solchen Handelsgeschäfts und wo bzw. wie können die Derivate gehandelt werden?
Anwenden: Nur wer Derivate auf konkrete Fragestellungen anwenden kann, hat sie wirklich verstanden. Das Buch legt deshalb großen Wert auf die Anwendung und den Einsatz der jeweiligen Derivate für konkrete Frage- und Problemstellungen.
Bewerten: Wie wird der Preis von Derivaten ermittelt? Wie viel sollte eine bestimmte Option, ein Forward oder ein Zinsswap kosten? Dabei werden einerseits die Einflussfaktoren auf den Wert der jeweiligen Derivate erläutert und andererseits der konkrete Berechnungsvorgang hinter der Preisermittlung transparent gemacht.
Die dritte Auflage des Buchs wurde um das Thema Realoptionen erweitert.
Aus dem Inhalt:
Teil A: Grundlagen
Teil B: Optionen
Teil C: Forwards und Futures
Teil D: Swaps
Teil E: Kreditderivate
Teil F: Brauchen wir Derivate?
Zum Autor:
Dr. Martin Bösch ist Professor für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Jena mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft. Zuvor war er viele Jahre in leitender Funktion im Investmentbanking im Bereich Derivate und im Transaction Banking der HypoVereinsbank tätig.
Publikation durchsuchen
Bibliographische Angaben
Copyrightjahr
2014
ISBN-Print
978-3-8006-4843-6
ISBN-Online
978-3-8006-4844-3
Verlag
Vahlen, München
Reihe
Vahlens Kurzlehrbücher
Sprache
Deutsch
Seiten
350
Produkttyp
Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 14
1 Finanzmarkt und Markt für Derivate Kein Zugriff Seiten 15 - 21
2 Akteure und Handelsplätze Kein Zugriff Seiten 21 - 27
3 Risiko und Risikoberechnung Kein Zugriff Seiten 27 - 33
4 Zinsen Kein Zugriff Seiten 33 - 41
5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff Seiten 41 - 43
6 Aufgaben zu Teil A Kein Zugriff Seiten 43 - 44
1 Grundlagen Kein Zugriff Seiten 44 - 49
2 Kaufoption (Call) Kein Zugriff Seiten 49 - 57
3 Verkaufsoption (Put) Kein Zugriff Seiten 57 - 65
4 Zwischenfazit Kein Zugriff Seiten 65 - 68
5 Grundlagen der Preisbestimmung Kein Zugriff Seiten 68 - 72
6 Einflussfaktoren auf den Optionspreis Kein Zugriff Seiten 72 - 81
7 Zusammenhang zwischen Option und Basiswert Kein Zugriff Seiten 81 - 87
8 Optionsbewertungsmodelle Kein Zugriff Seiten 87 - 97
9 Weitergehende Optionsstrategien Kein Zugriff Seiten 97 - 112
10 Dynamisches Aktien- und Optionsmanagement Kein Zugriff Seiten 112 - 119
11 Anleihe- und Zinsoptionen Kein Zugriff Seiten 119 - 128
12 Weitere Einzelthemen zu Optionen Kein Zugriff Seiten 128 - 145
13 Realoptionen Kein Zugriff Seiten 145 - 162
14 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff Seiten 162 - 168
15 Aufgaben zum Abschnitt B Kein Zugriff Seiten 168 - 172
1 Überblick und Grundlagen Kein Zugriff Seiten 172 - 181
2 Preisbestimmung von Forwards und Futures Kein Zugriff Seiten 181 - 188
3 Futures auf Aktienindizes Kein Zugriff Seiten 188 - 197
4 Futures auf Staatsanleihen (Fixed-Income Futures) Kein Zugriff Seiten 197 - 208
5 Zinsfutures und Zinsforwards im Geldmarktbereich Kein Zugriff Seiten 208 - 218
6 Devisenforwards und -futures Kein Zugriff Seiten 218 - 223
7 Weitere Einzelthemen zu Futures Kein Zugriff Seiten 223 - 227
8 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff Seiten 227 - 231
9 Aufgaben zu Teil C Kein Zugriff Seiten 231 - 234
1 Überblick Kein Zugriff Seiten 234 - 236
2 Zinsswaps Kein Zugriff Seiten 236 - 253
3 Währungsswaps Kein Zugriff Seiten 253 - 263
4 Weitere Arten von Swapvereinbarungen Kein Zugriff Seiten 263 - 268
5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff Seiten 268 - 270
6 Aufgaben zu Teil D Kein Zugriff Seiten 270 - 271
1 Kreditrisiko Kein Zugriff Seiten 271 - 279
2 Credit Default Swap Kein Zugriff Seiten 279 - 287
3 Überblick über weitere Kreditderivate Kein Zugriff Seiten 287 - 292
4 Kreditderivate im weiteren Sinne Kein Zugriff Seiten 292 - 300
5 Weitere Aspekte von Kreditderivaten Kein Zugriff Seiten 300 - 306
6 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kein Zugriff Seiten 306 - 309
7 Aufgaben zu Teil E Kein Zugriff Seiten 309 - 310
1 Vorteile von Derivaten Kein Zugriff Seiten 310 - 313
2 Risiken Kein Zugriff Seiten 313 - 318
3 Erforderliche Regulierung des Marktes Kein Zugriff Seiten 318 - 324
1 Optionen Kein Zugriff Seiten 324 - 327
2 Anleihebewertung Kein Zugriff Seiten 327 - 339
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 339 - 342
Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 342 - 350
Impressum Kein Zugriff Seiten 350 - 350
Ähnliche Veröffentlichungen
aus dem Schwerpunkt "Investition & Finanzierung"
Sammelband Kein Zugriff
Manuela Ender, Tim Alexander Herberger, Michael Kuttner
