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Professionelles Portfoliomanagement

Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
Autor:innen:
Verlag:
 2020

Zusammenfassung

Veränderte Vermögensstrukturen, neue Informationstechnologien und aktuelle kapitalmarkttheoretische Erkenntnisse verlangen ein professionelles Portfoliomanagement. Im Zentrum des praxisorientierten Buches steht der Portfoliomanagementprozess, der alle wichtigen Gesichtspunkte moderner Asset-Management-Methoden integriert.

In der 6. Auflage wurden neben regulatorischen Neuerungen wie MIFID II, PRIIPs-Verordnung und EU- Benchmark-Verordnung auch neue Themenbereiche wie z.B. faktorbasierte Smart Beta-Strategien, Integration des Nachhaltigkeitsaspekts in den Investmentprozess, Rebalancing-Strategie, regimebasierte Asset Allocation, Asset Allocation durch Robo Advisors, alternative Investments inklusive Private Debt oder wichtige Anleiheformen inklusive CoCo-Bonds aufgenommen.

 

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr
2020
ISBN-Print
978-3-7910-4528-3
ISBN-Online
978-3-7910-4529-0
Verlag
Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache
Deutsch
Seiten
1077
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis I - XXVIII Download Kapitel (PDF)
      1. 1.1.1 Renditen Kein Zugriff
        1. 1.1.2.1 Volatilität Kein Zugriff
        2. 1.1.2.2 Betafaktor Kein Zugriff
        3. 1.1.2.3 Tracking Error und Residualvolatilität Kein Zugriff
        4. 1.1.2.4 Semivarianz, Lower Partial Moments und Ausfallwahrscheinlichkeit Kein Zugriff
        5. 1.1.2.5 Value-at-Risk Kein Zugriff
        6. 1.1.2.6 Conditional Value-at-Risk Kein Zugriff
        7. 1.1.2.7 Modified Value-at-Risk Kein Zugriff
        8. 1.1.2.8 Maximum Drawdown Kein Zugriff
        9. 1.1.2.9 Schiefe (Skewness) und Wölbung (Kurtosis) Kein Zugriff
        10. 1.1.2.10 Mean-Gini-Koeffizient und stochastische Dominanz Kein Zugriff
      3. 1.1.3 Liquidität Kein Zugriff
      4. 1.1.4 Zeithorizontaspekte der Performance Kein Zugriff
      1. 1.2.1 Bestimmung des Anlegernutzens Kein Zugriff
      2. 1.2.2 Anlegerschutz durch MIFID II und PRIIPs-Verordnung Kein Zugriff
      1. 1.3.1 Benchmarks als marktorientierte Performanceziele Kein Zugriff
      2. 1.3.2 Benchmarkanforderungen Kein Zugriff
        1. 1.3.3.1 Standardisierte Benchmarks Kein Zugriff
        2. 1.3.3.2 Investorspezifische Benchmarks Kein Zugriff
      4. 1.3.4 Benchmarkproblembereiche Kein Zugriff
    4. 1.4 Absolute Return als Performanceziel und Risikomanagementaspekte Kein Zugriff
        1. 3.1.1.1 Kursvorhersagen – Prognosen Kein Zugriff
          1. 3.1.1.2.1 Ökonomisch/qualitative Prognosen Kein Zugriff
          2. 3.1.1.2.2 Ökonometrisch/quantitative Prognosen Kein Zugriff
          3. 3.1.1.2.3 Chartanalytisch/visuelle Prognosen Kein Zugriff
          4. 3.1.1.2.4 Prognosepragmatismus Kein Zugriff
        3. 3.1.1.3 Erfolg von Kapitalmarktprognosen Kein Zugriff
        1. 3.1.2.1 Indexauswahl Kein Zugriff
        2. 3.1.2.2 Techniken der Indexabbildung Kein Zugriff
        1. 3.1.3.1 Enhanced Indexing Kein Zugriff
        2. 3.1.3.2 Core-Satellite-Ansatz Kein Zugriff
        1. 3.1.4.1 Standardisierte versus nicht standardisierte Assets Kein Zugriff
        2. 3.1.4.2 Traditionelle versus alternative Investments Kein Zugriff
      1. 3.2.1 Zielformulierung Kein Zugriff
      2. 3.2.2 Research und Prognose Kein Zugriff
      3. 3.2.3 Strategieformulierung und Portfoliokonstruktion Kein Zugriff
      4. 3.2.4 Wertpapierhandel Kein Zugriff
      5. 3.2.5 Ergebnisanalyse und -Feedback Kein Zugriff
      1. 3.3.1 Grundlagen Kein Zugriff
      2. 3.3.2 Die Bedeutung der Person des Portfoliomanagers Kein Zugriff
      1. 3.4.1 Long-Term versus Short-Term Kein Zugriff
      2. 3.4.2 Top-Down versus Bottom-Up Kein Zugriff
      3. 3.4.3 Timing versus Selektion Kein Zugriff
      4. 3.4.4 Universell versus speziell Kein Zugriff
      5. 3.4.5 Value versus Growth Kein Zugriff
      6. 3.4.6 Small Cap versus Large Cap Kein Zugriff
      7. 3.4.7 Aggressiv versus defensiv Kein Zugriff
      1. 4.1.1 Stop-Loss-Strategie Kein Zugriff
      2. 4.1.2 Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) Kein Zugriff
      3. 4.1.3 Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP) Kein Zugriff
      4. 4.1.4 TIPP-M-Strategie Kein Zugriff
      1. 4.2.1 Der Erfolg einer Rebalancing-Strategie Kein Zugriff
      2. 4.2.2 Rebalancing Return und gewichtungsbezogene Konzentration des Buy-and-Hold-Portfolios Kein Zugriff
      3. 4.2.3 Rebalancing Return und Autokorrelation der Renditen Kein Zugriff
      1. 4.3.1 Überblick Kein Zugriff
      2. 4.3.2 Absolute Return-Strategien auf Basis der Risikotragfähigkeit Kein Zugriff
      3. 4.3.3 Portable Alpha-Ansatz Kein Zugriff
    4. 4.4 Best of Two-Strategie Kein Zugriff
    5. 4.5 Regimebasierte Asset Allocation Kein Zugriff
    6. 4.6 Asset Allocation durch Robo Advisors Kein Zugriff
      1. 4.7.1 Einführung Kein Zugriff
        1. 4.7.2.1 Equally-Weighted(EW)-Ansatz Kein Zugriff
        2. 4.7.2.2 Minimum-Varianz(MV)-Ansatz Kein Zugriff
          1. 4.7.2.3.1 Equal-Risk-Budget(ERB)-Strategie Kein Zugriff
          2. 4.7.2.3.2 Equal-Risk-Contribution(ERC)-Strategie Kein Zugriff
        4. 4.7.2.4 Most-Diversified(MD)-Ansatz Kein Zugriff
        5. 4.7.2.5 Vergleich der risikobasierten Asset Allocation-Ansätze Kein Zugriff
          1. 4.7.3.1.1 Size Kein Zugriff
          2. 4.7.3.1.2 Value Kein Zugriff
          3. 4.7.3.1.3 Momentum Kein Zugriff
          4. 4.7.3.1.4 Low Volatility Kein Zugriff
          5. 4.7.3.1.5 Quality Kein Zugriff
          6. 4.7.3.1.6 Carry Kein Zugriff
          7. 4.7.3.1.7 ESG Kein Zugriff
        2. 4.7.3.2 Einzelfaktor- versus Multifaktor-Investing Kein Zugriff
        3. 4.7.3.3 Praktische Umsetzung des Faktor-Investing Kein Zugriff
      4. 4.7.4 Kritische Betrachtung von Smart Beta-Strategien Kein Zugriff
      1. 4.8.1 Nachhaltigkeit von Unternehmen Kein Zugriff
      2. 4.8.2 Grundlagen nachhaltiger Geldanlagen Kein Zugriff
        1. 4.8.3.1 Negative Screening Kein Zugriff
        2. 4.8.3.2 Positive Screening / Best-in-Class-Ansatz Kein Zugriff
        3. 4.8.3.3 ESG-Integrationsansatz Kein Zugriff
        4. 4.8.3.4 Impact Investing Kein Zugriff
        5. 4.8.3.5 Nachhaltige Themeninvestments Kein Zugriff
        6. 4.8.3.6 Shareholder Engagement Kein Zugriff
        1. 4.8.4.1 Mikrofinanz Kein Zugriff
        2. 4.8.4.2 Green Bonds Kein Zugriff
        3. 4.8.4.3 Social Bonds Kein Zugriff
        4. 4.8.4.4 Social Impact Bonds Kein Zugriff
        5. 4.8.4.5 Nachhaltige Infrastrukturinvestitionen Kein Zugriff
        6. 4.8.4.6 Nachhaltige Private Equity-Investitionen Kein Zugriff
        7. 4.8.4.7 Nachhaltige Immobilien Kein Zugriff
      5. 4.8.5 Integration von Klimakriterien in die Geldanlage Kein Zugriff
      6. 4.8.6 Auswirkungen der ESG-Berücksichtigung auf die Anlageperformance Kein Zugriff
      1. 5.1.1 Fundamentale Aktienanalyse Kein Zugriff
      2. 5.1.2 Technische Aktienanalyse Kein Zugriff
      1. 5.2.1 Grundlagen der Unternehmensbewertung Kein Zugriff
      2. 5.2.2 Einzelbewertungsverfahren zur Unternehmensbewertung Kein Zugriff
        1. 5.2.3.1 Grundlagen der barwertorientierten Verfahren Kein Zugriff
          1. 5.2.3.2.1 Grundlagen Kein Zugriff
          2. 5.2.3.2.2 Berücksichtigung der Unsicherheit Kein Zugriff
          3. 5.2.3.2.3 Berücksichtigung von Steuern Kein Zugriff
          4. 5.2.3.2.4 Berücksichtigung der Inflation Kein Zugriff
          1. 5.2.3.3.1 Grundlagen Kein Zugriff
          2. 5.2.3.3.2 Herleitung des DDM Kein Zugriff
          3. 5.2.3.3.3 Constant Growth-DDM Kein Zugriff
          4. 5.2.3.3.4 Schätzung von Dividendenwachstumsraten Kein Zugriff
          1. 5.2.3.3.5 Multistage Growth-DDM Kein Zugriff
          2. 5.2.3.4.1 Grundlagen Kein Zugriff
          3. 5.2.3.4.2 Free Cashflow, Total Cashflow und Flow to Equity Kein Zugriff
          4. 5.2.3.4.3 Equity-Ansatz Kein Zugriff
          5. 5.2.3.4.4 TCF-Ansatz Kein Zugriff
          6. 5.2.3.4.5 APV-Ansatz Kein Zugriff
          7. 5.2.3.4.6 WACC-Ansatz Kein Zugriff
          8. 5.2.3.4.7 Analyse der Unternehmenswerttreiber im WACC-Ansatz Kein Zugriff
          9. 5.2.3.4.8 Bestimmung und Analyse der Eigenkapitalkosten Kein Zugriff
          1. 5.2.3.5.1 EVA-Ansatz Kein Zugriff
          2. 5.2.3.5.2 CVA-Ansatz und CFROI Kein Zugriff
          1. 5.2.3.6.1 Grundlagen Kein Zugriff
          2. 5.2.3.6.2 Bewertung von Realoptionen mit Hilfe des Binomialmodells Kein Zugriff
        1. 5.2.4.1 Grundlagen Kein Zugriff
        2. 5.2.4.2 Ablauf der Multiplikatorbewertung Kein Zugriff
          1. 5.2.4.3.1 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Kein Zugriff
          2. 5.2.4.3.2 Price-Earnings-Growth-Ratio (PEG) Kein Zugriff
          3. 5.2.4.3.3 Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCFV) Kein Zugriff
          4. 5.2.4.3.4 Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) Kein Zugriff
          1. 5.2.4.4.1 Enterprise Value/EBIT-Verhältnis (EV/EBIT) Kein Zugriff
          2. 5.2.4.4.2 Enterprise Value/EBITDA-Verhältnis (EV/EBITDA) Kein Zugriff
          3. 5.2.4.4.3 Enterprise Value/Sales-Verhältnis (EV/Sales) Kein Zugriff
          4. 5.2.4.4.4 Enterprise Value/Capital Employed-Verhältnis (EV/CE) Kein Zugriff
        5. 5.2.4.5 Zusammenfassung des Fallbeispiels Kein Zugriff
        6. 5.2.4.6 Branchenspezifische Multiplikatoren Kein Zugriff
        7. 5.2.4.7 Comparative Company-Approach versus Market Multiples- Ansatz Kein Zugriff
        8. 5.2.4.8 Beurteilung der Multiplikatorverfahren Kein Zugriff
        9. 5.2.4.9 Zusammenhang zwischen Multiplikatorverfahren, WACCAnsatz und Constant Growth-DDM Kein Zugriff
        1. 6.1.1.1 Present Value-Konzept Kein Zugriff
        2. 6.1.1.2 Bestimmung des Effektivzinses Kein Zugriff
        3. 6.1.1.3 Par Yield Curve, Zero Curve und Forward Rates Kein Zugriff
        4. 6.1.1.4 Rendite-Spreads Kein Zugriff
        5. 6.1.1.5 Swapsatzkurve und Rendite-Spreads Kein Zugriff
      2. 6.1.2 Exkurs: Reform der Referenzzinssätze Kein Zugriff
        1. 6.1.3.1 Straight Bond Kein Zugriff
        2. 6.1.3.2 Floating Rate Note (FRN) Kein Zugriff
        3. 6.1.3.3 Optionsanleihe Kein Zugriff
        4. 6.1.3.4 Wandelanleihe Kein Zugriff
        5. 6.1.3.5 CoCo-Bond Kein Zugriff
        6. 6.1.3.6 Aktienanleihe Kein Zugriff
        1. 6.1.4.1 Schuldscheindarlehen Kein Zugriff
        2. 6.1.4.2 Private Debt Kein Zugriff
      1. 6.2.1 Duration, Modified Duration und Dollar Duration Kein Zugriff
      2. 6.2.2 Price Value of a Basis Point (PVBP) Kein Zugriff
      3. 6.2.3 Konvexität Kein Zugriff
      4. 6.2.4 Effective Duration Kein Zugriff
      5. 6.2.5 Key Rate Duration Kein Zugriff
      6. 6.2.6 Spread Duration Kein Zugriff
      7. 6.2.7 Value-at-Risk-Ansatz zur Bestimmung des Marktwertrisikos von Anleihen Kein Zugriff
        1. 6.2.8.1 Grundlagen Kein Zugriff
        2. 6.2.8.2 Duration Mapping Kein Zugriff
        3. 6.2.8.3 Convexity Mapping Kein Zugriff
        4. 6.2.8.4 Varianz Mapping Kein Zugriff
      1. 6.3.1 Grundlagen Kein Zugriff
      2. 6.3.2 Ratingsymbole und ihre Bedeutung für das Portfoliomanagement Kein Zugriff
      3. 6.3.3 Bedeutung der Ratingagenturen Kein Zugriff
      1. 6.4.1 Grundlagen Kein Zugriff
        1. 6.4.2.1 Durationsstrategien Kein Zugriff
        2. 6.4.2.2 Inter- und Intra-Sektor Allokation Kein Zugriff
        3. 6.4.2.3 Selektionsstrategien Kein Zugriff
        4. 6.4.2.4 Leverage Strategien Kein Zugriff
        1. 6.4.3.1 Laufzeitstrategien Kein Zugriff
          1. 6.4.3.2.1 Klassische Immunisierung Kein Zugriff
          2. 6.4.3.2.2 Bedingte Immunisierung Kein Zugriff
          3. 6.4.3.2.3 Immunisierungsstrategie zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten Kein Zugriff
          4. 6.4.3.2.4 Cashflow Matching Kein Zugriff
      4. 6.4.4 Passive Strategien Kein Zugriff
    1. 7.1 Überblick Kein Zugriff
      1. 7.2.1 Bewertung von „Plain Vanilla“ Optionen Kein Zugriff
        1. 7.2.2.1 Options-Delta Kein Zugriff
        2. 7.2.2.2 Options-Gamma Kein Zugriff
        3. 7.2.2.3 Options-Omega Kein Zugriff
        4. 7.2.2.4 Options-Rho Kein Zugriff
        5. 7.2.2.5 Options-Theta Kein Zugriff
        6. 7.2.2.6 Options-Vega Kein Zugriff
        7. 7.2.2.7 Gesamtüberblick über die Wirkung der verschiedenen Sensitivitätskennzahlen Kein Zugriff
        1. 7.2.3.1 Einfache Tradingstrategien Kein Zugriff
          1. 7.2.3.2.1 Die Erzeugung synthetischer Futures mit Optionen Kein Zugriff
          2. 7.2.3.2.2 Spread-Strategien mit Optionen Kein Zugriff
          3. 7.2.3.2.3 Straddle-Strategien mit Optionen Kein Zugriff
          1. 7.2.4.1.1 Protective Put Strategie zur Absicherung einzelner Aktien Kein Zugriff
          2. 7.2.4.1.2 Protective Put Strategie zur Absicherung von Portfolios (Portfolio Insurance) Kein Zugriff
          3. 7.2.4.1.3 Portfolio Insurance mit Calls Kein Zugriff
        2. 7.2.4.2 Delta-Hedging Kein Zugriff
        3. 7.2.4.3 Gamma-Hedging Kein Zugriff
      5. 7.2.5 Arbitragestrategien mit Optionen Kein Zugriff
        1. 7.2.6.1 Caps Kein Zugriff
        2. 7.2.6.2 Floors Kein Zugriff
        3. 7.2.6.3 Collars Kein Zugriff
        4. 7.2.6.4 Optionen auf Zins-Futures an der Eurex Kein Zugriff
      7. 7.2.7 Der Einsatz von Devisenoptionen Kein Zugriff
          1. 7.2.8.1.1 Barrier Options Kein Zugriff
          2. 7.2.8.1.2 Cliquet Options Kein Zugriff
          3. 7.2.8.1.3 Ratchet Options Kein Zugriff
          4. 7.2.8.1.4 Compound Options Kein Zugriff
          5. 7.2.8.1.5 „As you like it“ Options Kein Zugriff
          6. 7.2.8.1.6 Average Rate Options Kein Zugriff
          7. 7.2.8.1.7 Basket Options Kein Zugriff
          8. 7.2.8.1.8 Binary Options Kein Zugriff
          9. 7.2.8.1.9 Contingent Premium Options Kein Zugriff
          10. 7.2.8.1.10 Look Back Options Kein Zugriff
          11. 7.2.8.1.11 Range Options Kein Zugriff
          12. 7.2.8.1.12 Power Options Kein Zugriff
          13. 7.2.8.1.13 Exploding Options Kein Zugriff
          14. 7.2.8.1.14 LEPOs Kein Zugriff
          1. 7.2.8.2.1 Barrier Caps und Barrier Floors Kein Zugriff
          2. 7.2.8.2.2 Contingent Premium Caps und Floors Kein Zugriff
      9. 7.2.9 Der Einsatz von Optionsscheinen Kein Zugriff
        1. 7.3.1.1 Einführung Kein Zugriff
          1. 7.3.1.2.1 Fixed Income Futures Kein Zugriff
          2. 7.3.1.2.2 Geldmarkt-Futures Kein Zugriff
        3. 7.3.1.3 Aktienindex- und Aktienfutures Kein Zugriff
        4. 7.3.1.4 Devisen-Futures Kein Zugriff
        5. 7.3.1.5 Futures auf Exchange Traded Funds (EXTF-Futures) Kein Zugriff
        6. 7.3.1.6 Weitere Futures-Kontrakte an der Eurex Kein Zugriff
        1. 7.3.2.1 Grundlagen Kein Zugriff
          1. 7.3.2.2.1 Die Bewertung von Euro-Bund-Futures Kein Zugriff
          2. 7.3.2.2.2 Die Bewertung von DAX-Futures Kein Zugriff
          3. 7.3.2.2.3 Grenzen des Cost-of-Carry-Ansatzes Kein Zugriff
        3. 7.3.2.3 Die Bewertung von Geldmarkt-Futures Kein Zugriff
        4. 7.3.2.4 Die Bewertung von Devisen-Futures Kein Zugriff
          1. 7.3.3.1.1 Intrakontrakt Spread Trading Kein Zugriff
          2. 7.3.3.1.2 Interkontrakt Spread Trading Kein Zugriff
          3. 7.3.3.1.3 Basis Trading Kein Zugriff
        2. 7.3.3.2 Trading mit Aktienindexfutures Kein Zugriff
        1. 7.3.4.1 Arbitrage mit Bund- und Bobl-Futures Kein Zugriff
        2. 7.3.4.2 Arbitrage mit Geldmarkt-Futures Kein Zugriff
        3. 7.3.4.3 Arbitrage mit DAX-Futures Kein Zugriff
        1. 7.3.5.1 Grundlagen und Systematisierungsansätze Kein Zugriff
        2. 7.3.5.2 Hedging mit Zinsfutures Kein Zugriff
        3. 7.3.5.3 Hedging mit Aktienindexfutures Kein Zugriff
        4. 7.3.5.4 Hedging mit Devisen-Futures Kein Zugriff
        5. 7.3.5.5 Portfoliotheoretische Überlegungen beim Hedging mit Financial Futures Kein Zugriff
      1. 7.4.1 Grundlagen von Forward Rate Agreements (FRAs) Kein Zugriff
      2. 7.4.2 Bestimmung der Forward Rate Kein Zugriff
      3. 7.4.3 Quotierung von FRAs Kein Zugriff
      4. 7.4.4 Bewertung von FRAs Kein Zugriff
      5. 7.4.5 Einsatz von FRAs im Portfoliomanagement Kein Zugriff
        1. 7.5.1.1 Zinsswaps Kein Zugriff
        2. 7.5.1.2 Kombinierte Währungs- und Zinsswaps Kein Zugriff
      2. 7.5.2 Handel mit Swaps Kein Zugriff
      3. 7.5.3 Quotierung von Swaps Kein Zugriff
        1. 7.5.4.1 Bewertung von Geldmarkt-Zinsswaps Kein Zugriff
          1. 7.5.4.2.1 Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps bei Abschluss des Swapgeschäfts Kein Zugriff
          2. 7.5.4.2.2 Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps während der Swap-Laufzeit Kein Zugriff
          1. 7.5.4.3.1 Bewertung von Delayed-Start Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts Kein Zugriff
          2. 7.5.4.3.2 Bewertung von Forward Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts Kein Zugriff
          3. 7.5.4.3.3 Bewertung eines Amortisationsswaps bei Abschluss des Swapgeschäfts Kein Zugriff
          4. 7.5.4.3.4 Bewertung eines Step-up-/Step-down-Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts Kein Zugriff
          5. 7.5.4.3.5 Bewertung von Non-Generic Zinsswaps während der Swap-Laufzeit Kein Zugriff
          1. 7.5.4.4.1 Bewertung eines Fixed-to-Fixed Currency Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts Kein Zugriff
          2. 7.5.4.4.2 Bewertung eines Fixed-to-Fixed Currency Swaps während der Swap-Laufzeit Kein Zugriff
        1. 7.5.5.1 Asset Swaps Kein Zugriff
        2. 7.5.5.2 Equity Swaps Kein Zugriff
        1. 7.5.6.1 Hedging von Geldmarkt-Zinsswaps mit Geldmarkt-Futures Kein Zugriff
        2. 7.5.6.2 Hedging von Forward Swaps mit Geldmarkt-Futures Kein Zugriff
        3. 7.5.6.3 Hedging des Mismatch-Risikos bei Zinsswaps Kein Zugriff
      7. 7.5.7 Der Einsatz von Swaptions im Portfoliomanagement Kein Zugriff
      1. 7.6.1 Grundlagen von Devisentermingeschäften Kein Zugriff
      2. 7.6.2 FX Quotierungen von Spot Rates und Forward Points Kein Zugriff
        1. 7.6.3.1 Spot-Forward Devisenswap und Forward-Forward Devisenswap Kein Zugriff
        2. 7.6.3.2 Absicherung des Swapsatzrisikos Kein Zugriff
      1. 7.7.1 Überblick Kein Zugriff
        1. 7.7.2.1 Grundlagen des Repogeschäfts Kein Zugriff
        2. 7.7.2.2 Zahlungsströme beim Repogeschäft Kein Zugriff
        3. 7.7.2.3 Formen der Abwicklung von Repogeschäften Kein Zugriff
        4. 7.7.2.4 Anwendungsmöglichkeiten von Repos Kein Zugriff
        1. 7.7.3.1 Grundlagen Kein Zugriff
        2. 7.7.3.2 Abwicklung der Wertpapierleihe Kein Zugriff
        3. 7.7.3.3 Motivation und Anwendungsmöglichkeiten Kein Zugriff
        4. 7.7.3.4 Die Berücksichtigung von Sicherheiten Kein Zugriff
      1. 7.8.1 Grundlagen von Zertifikaten Kein Zugriff
      2. 7.8.2 Plain Vanilla-Zertifikate Kein Zugriff
      3. 7.8.3 Discountzertifikate Kein Zugriff
      4. 7.8.4 Bonuszertifikate Kein Zugriff
      5. 7.8.5 Expresszertifikate Kein Zugriff
      6. 7.8.6 Kapitalschutzzertifikate Kein Zugriff
      7. 7.8.7 Hebelzertifikate Kein Zugriff
      1. 7.9.1 Grundlagen von Kreditderivaten Kein Zugriff
      2. 7.9.2 Credit Default Swaps als das bedeutendste Kreditderivat Kein Zugriff
      3. 7.9.3 Kreditportfoliomanagement mit Credit Default Swaps Kein Zugriff
      4. 7.9.4 Ermittlung des CDS-Spreads Kein Zugriff
      5. 7.9.5 Bedeutung des CDS-Spreads Kein Zugriff
      1. 8.1.1 Einführende Überlegungen Kein Zugriff
      2. 8.1.2 Performance-Begriff Kein Zugriff
      3. 8.1.3 Externe versus interne Performance-Analyse Kein Zugriff
        1. 8.2.1.1 Total Return Kein Zugriff
        2. 8.2.1.2 Diskrete versus stetige Rendite Kein Zugriff
        3. 8.2.1.3 Wertgewichtete Rendite Kein Zugriff
          1. 8.2.1.4.1 Grundlegende Vorgehensweise Kein Zugriff
          2. 8.2.1.4.2 Dietz- und modifizierte Dietz-Methode als Näherungsverfahren Kein Zugriff
          3. 8.2.1.4.3 BVI-Methode Kein Zugriff
        5. 8.2.1.5 Rebalancing Return und Diversification Return Kein Zugriff
      2. 8.2.2 Berücksichtigung des Risikos Kein Zugriff
        1. 8.2.3.1 Sharpe-Ratio Kein Zugriff
        2. 8.2.3.2 Treynor-Ratio Kein Zugriff
        3. 8.2.3.3 Jensen-Alpha Kein Zugriff
        1. 8.2.4.1 Treynor/Black-Appraisal Ratio und Information Ratio Kein Zugriff
        2. 8.2.4.2 Differential Return Kein Zugriff
        3. 8.2.4.3 Risk-Adjusted Performance und M2-Performancemaß Kein Zugriff
        4. 8.2.4.4 Market Risk-Adjusted Performance und T2-Performancemaß Kein Zugriff
        5. 8.2.4.5 Modified Sharpe-Ratio Kein Zugriff
        6. 8.2.4.6 Calmar-Ratio, Sterling-Ratio und Burke-Ratio Kein Zugriff
        7. 8.2.4.7 LPM-Performancemaße, Sortino-Ratio, Kappa, Omega, Gain-Loss-Ratio und Upside-Potential-Ratio Kein Zugriff
        8. 8.2.4.8 Treynor-Mazuy-Maß Kein Zugriff
        9. 8.2.4.9 Henriksson-Merton-Maß Kein Zugriff
      1. 8.3.1 Können oder Glück Kein Zugriff
      2. 8.3.2 Renditeorientierte Attributionsanalyse Kein Zugriff
      3. 8.3.3 Qualitative Performanceattribution Kein Zugriff
      1. 8.4.1 Grundprobleme der Performanceanalyse Kein Zugriff
      2. 8.4.2 Problembereiche beim Vergleich verschiedener Performanceergebnisse Kein Zugriff
      3. 8.4.3 Problembereiche bei der Präsentation von Performanceergebnissen Kein Zugriff
        1. 8.4.4.1 Problematik der veröffentlichten Rankings Kein Zugriff
        2. 8.4.4.2 Fonds-Rating als Lösungsansatz Kein Zugriff
        1. 8.4.5.1 Entwicklung der Global Investment Performance Standards (GIPS) Kein Zugriff
        2. 8.4.5.2 Composite-Bildung und -Performancemessung Kein Zugriff
        3. 8.4.5.3 EU-Vorgaben zur Performance-Darstellung Kein Zugriff
  9. Anhang Kein Zugriff 971 - 972
  10. Glossar Kein Zugriff 973 - 1002
  11. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 1003 - 1060
  12. Stichwortverzeichnis Kein Zugriff 1061 - 1077

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