Forecasting Government Budgets

Aman Khan; Kenneth A. Kriz

doi:10.5771/9781793613110

Schlagworte

Publikation durchsuchen

Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2022
ISBN-Print: 978-1-7936-1310-3
ISBN-Online: 978-1-7936-1311-0
Verlag: Lexington, Lanham
Sprache: Englisch
Seiten: 254
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

1. Dedication Kein Zugriff
2. Contents Kein Zugriff
3. Preface Kein Zugriff
4. Acknowledgments Kein Zugriff
1. 1. Contrast with Projections Kein Zugriff
2. The Role of Forecasting in Public Budgeting Kein Zugriff
3. Forecasting Process Kein Zugriff
4. 1. 1. Forecast Accuracy and Bias Kein Zugriff
5. An Overview of Methods Used Kein Zugriff
6. Summary Kein Zugriff
7. Notes Kein Zugriff
1. 1. Naïve Model Kein Zugriff
  2. Percentage Average Method Kein Zugriff
  3. Simple Moving Average Kein Zugriff
  4. Double Moving Average Kein Zugriff
  5. Weighted Moving Average Kein Zugriff
  6. Exponential Moving Average Kein Zugriff
  7. 1. Basic Structure Kein Zugriff
    2. The Model Parameters Kein Zugriff
    3. Tests of Significance of the Estimated Parameters and the Model Kein Zugriff
    4. Model Application Kein Zugriff
    5. 1. Nonparametric Tests Kein Zugriff
      2. Parametric Tests Kein Zugriff
    6. Forecasts Kein Zugriff
    7. Confidence Intervals Kein Zugriff
    8. Conditions Affecting Trend Kein Zugriff
  8. Decomposing a Time Series Kein Zugriff
  9. 1. Mean-Squared Error Kein Zugriff
    2. Mean Absolute Deviation Kein Zugriff
    3. Mean Percentage Error Kein Zugriff
    4. Mean Absolute Percentage Error Kein Zugriff
    5. Other Measures Kein Zugriff
  10. Summary Kein Zugriff
  11. Notes Kein Zugriff
2. 1. Brown’s Double Exponential Smoothing Kein Zugriff
  2. Holt’s Two-Parameter Exponential Smoothing Kein Zugriff
  3. Brown’s Triple Exponential Smoothing Kein Zugriff
  4. Winters’ Trend and Seasonal Exponential Smoothing Kein Zugriff
  5. Time Series with Cyclical Variations Kein Zugriff
  6. Forecasting Irregular Time Series Kein Zugriff
  7. Summary Kein Zugriff
  8. Note Kein Zugriff
3. 1. Background Discussion Kein Zugriff
  2. Basic Structure Kein Zugriff
  3. 1. Conditions and Assumptions Kein Zugriff
    2. Assumption SLR/MLR1: Population Model is Linear in Parameters Kein Zugriff
    3. Assumption SLR/MLR2: Random Sampling Kein Zugriff
    4. Assumption SLR/MLR3: Zero Conditional Mean of the Error Term Kein Zugriff
    5. Assumptions SLR4: Sample Variations in the Predictor Variable Kein Zugriff
    6. Assumption MLR5: No Perfect Collinearity Kein Zugriff
    7. Assumptions SLR/MLR 6: Homoscedasticity Kein Zugriff
  4. Regression Forecasts with Single Independent Variable Kein Zugriff
  5. 1. 1. Step 1: Examine Descriptive Statistics Kein Zugriff
      2. Step 2: Initial Regression Analysis Kein Zugriff
      3. Step 3: Examine Error Measures Kein Zugriff
      4. Step 4: Examine Regression Residuals Kein Zugriff
      5. Step 5: Modify and Reestimate the Regression Model Kein Zugriff
      6. Step 6: Forecast the Data Using the Final Regression Model Kein Zugriff
  6. Summary Kein Zugriff
  7. Notes Kein Zugriff
1. 1. 1. Alternative Formulation Kein Zugriff
    2. Stationarity Kein Zugriff
  2. 1. 1. Unit Root Tests Kein Zugriff
    2. Model Estimation Kein Zugriff
    3. Diagnostic Checks Kein Zugriff
    4. Forecasts Kein Zugriff
  3. 1. Model Identification Kein Zugriff
    2. Model Estimation Kein Zugriff
    3. Diagnostic Checks Kein Zugriff
    4. Forecasts Kein Zugriff
  4. Summary Kein Zugriff
  5. Notes Kein Zugriff
2. 1. 1. Basic Structure Kein Zugriff
    2. Seasonal Differencing Kein Zugriff
    3. Seasonal ARIMA Process Kein Zugriff
  2. 1. Model Identification Kein Zugriff
    2. Model Estimation Kein Zugriff
    3. Diagnostic Checks Kein Zugriff
    4. Forecasts Kein Zugriff
  3. 1. Model Identification Kein Zugriff
    2. Model Estimation Kein Zugriff
    3. Diagnostic Checks Kein Zugriff
    4. Forecasts Kein Zugriff
  4. Summary Kein Zugriff
  5. Notes Kein Zugriff
3. 1. 1. Basic Structure Kein Zugriff
    2. Types of VAR Kein Zugriff
    3. Steps in VAR Kein Zugriff
  2. 1. 1. Granger-Causality Test Kein Zugriff
    2. Checking for Stationarity Kein Zugriff
    3. Determining the Order of the Model Kein Zugriff
    4. Model Estimation and Diagnostic Checks Kein Zugriff
    5. Forecasts Kein Zugriff
    6. 1. Cointegration Test Kein Zugriff
    7. A Note on Impulse Response Function Kein Zugriff
  3. 1. Basic Structure Kein Zugriff
    2. Stationarity Kein Zugriff
    3. 1. Johansen Test Kein Zugriff
    4. Lag Order, Model Specification, and Estimation Kein Zugriff
    5. Forecasts Kein Zugriff
  4. Summary Kein Zugriff
  5. Notes Kein Zugriff
1. 1. 1. Model Framework Kein Zugriff
    2. Steps in Creating Ensemble Forecasts Kein Zugriff
    3. Calculating Individual Forecasts Kein Zugriff
    4. Using Bates-Granger and Simple Average Weights to Calculate Forecasts Kein Zugriff
    5. Calculating Granger-Ramanathan Weights Using Regression Analysis Kein Zugriff
    6. Using Granger-Ramanathan Weights to Calculate Forecasts Kein Zugriff
  2. 1. Forms of State-Spaced Models Kein Zugriff
    2. Steps in Dynamic Factor Modeling Kein Zugriff
    3. Testing for Stationarity and Differencing, if Necessary Kein Zugriff
    4. Estimating Unobserved Factors Using DFM-MLE Kein Zugriff
    5. Extract the Latent Factor and Check for Consistency with Prevailing Facts Kein Zugriff
  3. 1. Model Structure Kein Zugriff
    2. Neural Networks and Time Series Data Kein Zugriff
    3. Extended Example Kein Zugriff
  4. Summary Kein Zugriff
  5. Notes Kein Zugriff
2. 1. 1. Diffusion Index Kein Zugriff
    2. Composite Index Kein Zugriff
  2. Challenges to Time Series Forecasting Kein Zugriff
  3. 1. Evaluating Forecast Errors Kein Zugriff
    2. Dealing with Forecasting Bias Kein Zugriff
  4. Forecast Monitoring Kein Zugriff
  5. The End Product: Constructing a Multiyear Forecast Kein Zugriff
  6. Do’s and Don’ts of Forecasting Kein Zugriff
  7. Summary Kein Zugriff
  8. Notes Kein Zugriff
1. Selected Data Tables Kein Zugriff
Bibliography Kein Zugriff Seiten 239 - 246
Index Kein Zugriff Seiten 247 - 252
About the Authors Kein Zugriff Seiten 253 - 254

Forecasting Government Budgets

Schlagworte

Publikation durchsuchen

Bibliographische Angaben

Inhaltsverzeichnis

Ähnliche Veröffentlichungen