Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität"
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WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium – Zeitschrift für Studium und Forschung
Jahrgang 50 (2021), Heft 4
- Autor:innen:
- , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- Verlag
- Vahlen, München
- Erscheinungsjahr
- 2021
- ISSN-Online
- 0340-1650
- ISSN-Print
- 0340-1650
Kapitelinformationen
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Jahrgang 50 (2021), Heft 4
Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität"
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- ISSN-Online
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Die Volatilität ist als universelles Risikomaß von hoher Bedeutung für die Finanzmärkte. Sie spielt eine zentrale Rolle im Risiko- und Portfoliomanagement sowie bei der Bewertung von Finanzderivaten. Intratagesdaten ermöglichen eine genauere Schätzung der Volatilität. Dieser Artikel führt in das Konzept und die Modellierung Realisierter Volatilität ein, welche auf der Basis von Intratagesrenditen gemessen wird. Anhand der Renditen des DAX30 wird die Parameterschätzung und Prognose der Realisierten Volatilität im HAR-RV Modell demonstriert.
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